Simulation Settings
Period: January 1985 - January 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Developed World ex-US 40/60 Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
5.20$
Final Capital
January 2026
January 2026
5.65%
Yearly Return
7.39%
Std Deviation
-26.17%
Max Drawdown
34months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
2.47$
Final Capital
January 2026
January 2026
3.06%
Yearly Return
7.39%
Std Deviation
-27.39%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
21.84$
Final Capital
January 2026
January 2026
7.79%
Yearly Return
8.00%
Std Deviation
-26.17%
Max Drawdown
34months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
7.06$
Final Capital
January 2026
January 2026
4.87%
Yearly Return
8.00%
Std Deviation
-27.39%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
7.41$
Final Capital
January 2026
January 2026
6.90%
Yearly Return
7.01%
Std Deviation
-19.17%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
3.51$
Final Capital
January 2026
January 2026
4.28%
Yearly Return
7.01%
Std Deviation
-24.11%
Max Drawdown
51months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
27.05$
Final Capital
January 2026
January 2026
8.36%
Yearly Return
7.21%
Std Deviation
-19.17%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
8.75$
Final Capital
January 2026
January 2026
5.42%
Yearly Return
7.21%
Std Deviation
-24.11%
Max Drawdown
51months
Recovery Period
As of January 2026, in the previous 30 Years, the Developed World ex-US 40/60 Portfolio obtained a 5.65% compound annual return, with a 7.39% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -26.17% that required 34 months to be recovered.
As of January 2026, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 40/60 Portfolio obtained a 6.90% compound annual return, with a 7.01% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.17% that required 25 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 60.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 60.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Jan 31, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 40/60 |
1 $ | 5.20 $ | 420.26% | 5.65% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 7.41 $ | 640.96% | 6.90% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 40/60 |
1 $ | 2.47 $ | 146.80% | 3.06% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 3.51 $ | 251.49% | 4.28% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 40/60 |
1 $ | 21.84 $ | 2 083.87% | 7.79% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 27.05 $ | 2 604.75% | 8.36% |
| Jan 1985 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 40/60 |
1 $ | 7.06 $ | 606.50% | 4.87% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 8.75 $ | 775.00% | 5.42% |
| Jan 1985 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Jan 31, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US 40/60
-- Market Benchmark |
2.70 | 2.70 | 9.34 | 16.67 | 4.38 | 5.38 | 5.65 | 7.79 | |
|
|
Stocks/Bonds 40/60
-- Market Benchmark |
0.76 | 0.76 | 6.15 | 10.20 | 5.40 | 7.25 | 6.90 | 8.36 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jan 31, 2026
The following metrics, updated as of 31 January 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2025 - 31 January 2026 (1 year)
Period: 1 February 2021 - 31 January 2026 (5 years)
Period: 1 February 2016 - 31 January 2026 (10 years)
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 16.67 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 14.19 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.70 | -2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.70 | -2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.76 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 3.35 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 4.24 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.27 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 4.44 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 23.85 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2025 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.38 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -0.05 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.57 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.57 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.44 | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.15 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.20 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.20 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2021 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.38 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.10 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.57 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.57 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.46 | 7.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.44 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.35 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2016 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.65 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.06 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -26.17 | -19.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.00 | -8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.39 | 7.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.62 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.08 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 1996 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.79 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.87 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -26.17 | -19.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.00 | -8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.00 | 7.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.61 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.97 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -26.17 | 34 | Nov 2007 Aug 2010 |
|||
| -19.57 | 36 | Sep 2021 Aug 2024 |
|||
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -9.84 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -8.59 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.09 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -8.00 | 38 | Apr 2000 May 2003 |
|||
| -7.71 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -6.62 | 7 | Dec 1996 Jun 1997 |
|||
| -6.25 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -5.69 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.53 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -5.36 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.24 | 8 | Jul 1997 Feb 1998 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -26.17 | 34 | Nov 2007 Aug 2010 |
|||
| -19.57 | 36 | Sep 2021 Aug 2024 |
|||
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -13.08 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -12.17 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -9.84 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -8.59 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.09 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -8.00 | 38 | Apr 2000 May 2003 |
|||
| -7.71 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -6.97 | 18 | Feb 1994 Jul 1995 |
|||
| -6.62 | 7 | Dec 1996 Jun 1997 |
|||
| -6.45 | 8 | Jan 1992 Aug 1992 |
|||
| -6.25 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US 40/60 | Stocks/Bonds 40/60 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
2.70 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2025 |
15.79 | -0.70 | 11.09 | -2.35 |
| 2024 |
3.39 | -3.31 | 10.35 | -3.23 |
| 2023 |
12.45 | -5.52 | 13.66 | -6.58 |
| 2022 |
-13.80 | -18.75 | -15.67 | -18.63 |
| 2021 |
3.30 | -2.38 | 9.15 | -2.56 |
| 2020 |
6.69 | -9.84 | 13.04 | -8.09 |
| 2019 |
13.77 | -1.47 | 17.57 | -1.77 |
| 2018 |
-4.22 | -5.69 | -2.15 | -5.36 |
| 2017 |
12.01 | -0.03 | 10.63 | 0.00 |
| 2016 |
3.84 | -3.04 | 6.64 | -1.57 |
| 2015 |
0.56 | -5.49 | 0.48 | -3.41 |
| 2014 |
2.85 | -1.71 | 8.51 | -1.20 |
| 2013 |
8.25 | -4.79 | 12.12 | -1.84 |
| 2012 |
13.14 | -4.63 | 8.47 | -2.11 |
| 2011 |
0.24 | -7.71 | 5.14 | -4.76 |
| 2010 |
8.45 | -4.11 | 10.69 | -3.96 |
| 2009 |
20.17 | -8.82 | 13.74 | -8.68 |
| 2008 |
-17.67 | -22.03 | -10.67 | -14.39 |
| 2007 |
7.46 | -1.65 | 6.30 | -1.93 |
| 2006 |
12.27 | -1.46 | 8.84 | -1.40 |
| 2005 |
8.43 | -1.59 | 3.96 | -1.77 |
| 2004 |
11.76 | -1.58 | 7.66 | -2.46 |
| 2003 |
17.83 | -1.98 | 14.68 | -1.08 |
| 2002 |
-0.67 | -6.61 | -3.23 | -6.97 |
| 2001 |
-2.28 | -6.43 | 0.67 | -5.62 |
| 2000 |
-0.20 | -3.33 | 2.61 | -4.51 |
| 1999 |
15.36 | -2.65 | 9.07 | -2.57 |
| 1998 |
16.87 | -3.91 | 14.45 | -6.25 |
| 1997 |
-3.46 | -5.63 | 18.06 | -2.41 |
| 1996 |
4.67 | -1.05 | 10.53 | -2.15 |
| 1995 |
14.33 | -2.75 | 25.22 | 0.00 |
| 1994 |
-0.47 | -4.38 | -1.66 | -5.98 |
| 1993 |
21.82 | -4.00 | 10.06 | -1.23 |
| 1992 |
1.22 | -6.45 | 7.93 | -1.27 |
| 1991 |
16.64 | -2.93 | 22.10 | -1.98 |
| 1990 |
-5.59 | -12.17 | 2.76 | -5.70 |
| 1989 |
11.80 | -2.73 | 19.43 | -1.12 |
| 1988 |
15.54 | -3.13 | 11.34 | -1.71 |
| 1987 |
14.28 | -5.95 | 1.97 | -13.08 |
| 1986 |
35.17 | -4.19 | 14.89 | -4.37 |
| 1985 |
37.39 | -0.82 | 25.86 | -1.17 |
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
