Simulation Settings
Period: January 1927 - May 2025 (~98 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Ray Dalio All Weather Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
8.31$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.31%
Yearly Return
7.44%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
3.94$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.68%
Yearly Return
7.44%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
936.72$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.20%
Yearly Return
7.53%
Std Deviation
-37.02%
Max Drawdown
68months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
51.73$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.09%
Yearly Return
7.53%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Tyler Golden Butterfly Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
9.46$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.78%
Yearly Return
7.81%
Std Deviation
-17.79%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
4.49$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.13%
Yearly Return
7.81%
Std Deviation
-23.47%
Max Drawdown
48months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
2.81 K$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.40%
Yearly Return
8.80%
Std Deviation
-48.31%
Max Drawdown
70months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
155.28$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.26%
Yearly Return
8.80%
Std Deviation
-34.73%
Max Drawdown
44months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio All Weather Portfolio obtained a 7.31% compound annual return, with a 7.44% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.58% which has been ongoing for 41 months and is still in progress.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Tyler Golden Butterfly Portfolio obtained a 7.78% compound annual return, with a 7.81% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -17.79% that required 30 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 7.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 7.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 20.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 8.31 $ | 730.98% | 7.31% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 9.46 $ | 845.92% | 7.78% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 3.94 $ | 294.16% | 4.68% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 4.49 $ | 348.68% | 5.13% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 936.72 $ | 93 572.11% | 7.20% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 2 811.98 $ | 281 098.11% | 8.40% |
| Jan 1927 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 51.73 $ | 5 072.74% | 4.09% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 155.28 $ | 15 428.26% | 5.26% |
| Jan 1927 | May 2025 |
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~98Y) |
|||
|
|
All Weather Portfolio
Ray Dalio |
2.43 | 0.42 | -1.10 | 7.51 | 2.77 | 4.86 | 7.31 | 7.20 | |
|
|
Golden Butterfly
Tyler |
3.31 | 1.15 | -0.23 | 11.31 | 6.45 | 6.31 | 7.78 | 8.40 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1927 - 31 May 2025 (~98 years)
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.51 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.02 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.45 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.94 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.70 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.52 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.43 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.12 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.18 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.77 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.77 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.58 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41* | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.58 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41* | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 45 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.34 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.02 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.02 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.55 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.27 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.13 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.86 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.73 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.58 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41* | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.58 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41* | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.45 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.50 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.95 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.57 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.31 | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.68 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.58 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41* | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.58 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41* | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.44 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.91 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.46 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.98 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.20 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.09 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -37.02 | -48.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -37.02 | -23.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 68 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 71 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.53 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.72 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.37 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1927 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1927 - 31 May 2025 (~98 years)
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.58 | 41* | Jan 2022 In progress |
|||
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -9.44 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.16 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.86 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -6.37 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.25 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.29 | 9 | May 2013 Jan 2014 |
|||
| -4.99 | 11 | Feb 2001 Dec 2001 |
|||
| -4.83 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -48.31 | 70 | Sep 1929 Jun 1935 |
|||
| -37.02 | 68 | Sep 1929 Apr 1935 |
|||
| -23.45 | 71 | Mar 1937 Jan 1943 |
|||
| -20.58 | 41* | Jan 2022 In progress |
|||
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.43 | 37 | Mar 1937 Mar 1940 |
|||
| -17.05 | 22 | May 1969 Feb 1971 |
|||
| -14.87 | 10 | Apr 1974 Jan 1975 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -13.73 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
| -12.98 | 25 | Dec 1968 Dec 1970 |
|||
| -12.31 | 21 | Dec 1980 Aug 1982 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -11.04 | 11 | Mar 1974 Jan 1975 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1927 - 31 May 2025 (~98 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| All Weather Portfolio | Golden Butterfly | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.43 | -1.94 | 3.31 | -0.53 |
| 2024 |
6.36 | -3.73 | 10.73 | -3.42 |
| 2023 |
9.95 | -9.25 | 11.98 | -8.08 |
| 2022 |
-18.39 | -20.58 | -13.35 | -17.79 |
| 2021 |
8.27 | -3.74 | 9.35 | -2.45 |
| 2020 |
15.88 | -3.68 | 13.93 | -7.16 |
| 2019 |
17.93 | -0.83 | 18.03 | -1.83 |
| 2018 |
-3.02 | -4.71 | -4.03 | -6.37 |
| 2017 |
11.55 | -0.49 | 10.96 | -0.32 |
| 2016 |
6.50 | -6.42 | 10.82 | -3.36 |
| 2015 |
-3.23 | -6.66 | -3.71 | -6.25 |
| 2014 |
12.89 | -2.52 | 9.13 | -3.27 |
| 2013 |
1.71 | -5.29 | 6.26 | -3.84 |
| 2012 |
7.02 | -1.33 | 8.84 | -2.43 |
| 2011 |
15.64 | -2.00 | 8.86 | -3.00 |
| 2010 |
12.88 | -0.69 | 16.54 | -2.77 |
| 2009 |
2.71 | -11.57 | 10.77 | -10.16 |
| 2008 |
2.38 | -11.38 | -4.18 | -13.53 |
| 2007 |
11.88 | -1.20 | 9.58 | -2.06 |
| 2006 |
6.93 | -1.71 | 12.44 | -2.71 |
| 2005 |
8.55 | -2.99 | 8.04 | -1.76 |
| 2004 |
9.41 | -4.76 | 9.88 | -4.36 |
| 2003 |
13.96 | -4.74 | 18.85 | -2.72 |
| 2002 |
7.77 | -1.56 | 3.15 | -6.86 |
| 2001 |
-2.77 | -4.61 | 2.71 | -4.99 |
| 2000 |
10.15 | -2.26 | 6.88 | -3.64 |
| 1999 |
6.28 | -3.79 | 4.24 | -3.38 |
| 1998 |
11.05 | -4.83 | 8.03 | -9.44 |
| 1997 |
13.54 | -2.89 | 13.09 | -2.50 |
| 1996 |
8.27 | -2.11 | 8.18 | -2.60 |
| 1995 |
27.44 | 0.00 | 21.86 | -0.40 |
| 1994 |
-3.28 | -6.83 | -1.98 | -4.64 |
| 1993 |
12.02 | -1.98 | 14.50 | -1.37 |
| 1992 |
6.76 | -2.23 | 9.15 | -1.58 |
| 1991 |
17.98 | -1.86 | 19.14 | -1.63 |
| 1990 |
3.85 | -5.51 | -2.51 | -7.94 |
| 1989 |
20.45 | -1.14 | 14.78 | -0.89 |
| 1988 |
10.59 | -1.93 | 9.18 | -1.64 |
| 1987 |
3.47 | -8.78 | 5.10 | -10.93 |
| 1986 |
20.56 | -3.75 | 17.75 | -2.42 |
| 1985 |
28.68 | -2.13 | 25.09 | -1.93 |
| 1984 |
8.03 | -6.61 | 3.75 | -4.68 |
| 1983 |
7.06 | -3.16 | 11.13 | -2.46 |
| 1982 |
31.65 | -3.13 | 28.31 | -5.34 |
| 1981 |
-3.74 | -11.76 | -1.23 | -8.50 |
| 1980 |
10.35 | -10.89 | 15.59 | -13.73 |
| 1979 |
19.26 | -6.57 | 38.92 | -6.53 |
| 1978 |
7.24 | -3.43 | 13.30 | -7.41 |
| 1977 |
2.14 | -2.83 | 7.87 | -1.53 |
| 1976 |
15.78 | -1.12 | 20.55 | -2.29 |
| 1975 |
12.93 | -5.16 | 16.99 | -8.68 |
| 1974 |
1.78 | -11.04 | 5.51 | -14.87 |
| 1973 |
6.67 | -2.66 | 7.22 | -5.95 |
| 1972 |
14.50 | 0.00 | 17.32 | -1.70 |
| 1971 |
14.60 | -3.81 | 14.13 | -3.04 |
| 1970 |
10.73 | -7.59 | 8.32 | -8.47 |
| 1969 |
-7.07 | -8.33 | -9.95 | -11.26 |
| 1968 |
5.61 | -2.31 | 14.16 | -1.16 |
| 1967 |
4.93 | -2.43 | 15.73 | -1.53 |
| 1966 |
-0.21 | -6.05 | -1.43 | -6.81 |
| 1965 |
4.08 | -1.14 | 9.98 | -1.26 |
| 1964 |
7.34 | -0.33 | 9.63 | -0.39 |
| 1963 |
6.73 | -1.03 | 9.52 | -1.19 |
| 1962 |
0.34 | -6.12 | -2.25 | -8.47 |
| 1961 |
7.57 | -1.53 | 11.32 | -1.53 |
| 1960 |
8.59 | -1.47 | 4.68 | -2.33 |
| 1959 |
1.91 | -2.83 | 5.78 | -2.67 |
| 1958 |
9.85 | -0.95 | 21.04 | -0.09 |
| 1957 |
1.56 | -3.70 | -1.90 | -5.44 |
| 1956 |
0.45 | -3.72 | 2.40 | -3.74 |
| 1955 |
6.44 | -0.66 | 9.05 | -1.20 |
| 1954 |
17.99 | -1.18 | 24.09 | -1.32 |
| 1953 |
0.83 | -4.42 | -1.25 | -5.95 |
| 1952 |
4.21 | -1.76 | 5.01 | -1.97 |
| 1951 |
4.78 | -2.55 | 5.62 | -3.17 |
| 1950 |
9.14 | -1.91 | 15.80 | -2.07 |
| 1949 |
8.58 | -0.97 | 8.87 | -1.60 |
| 1948 |
1.89 | -3.09 | 0.60 | -4.83 |
| 1947 |
1.53 | -1.94 | 3.73 | -2.27 |
| 1946 |
-0.92 | -7.07 | -2.14 | -9.34 |
| 1945 |
15.78 | -0.88 | 23.40 | -1.03 |
| 1944 |
7.97 | -0.39 | 13.20 | -0.29 |
| 1943 |
9.97 | -2.77 | 18.24 | -2.65 |
| 1942 |
6.45 | -3.58 | 8.95 | -4.55 |
| 1941 |
-1.20 | -4.99 | -1.87 | -5.56 |
| 1940 |
1.87 | -7.70 | -0.80 | -9.89 |
| 1939 |
2.79 | -3.74 | -0.30 | -6.03 |
| 1938 |
10.37 | -7.91 | 14.14 | -10.34 |
| 1937 |
-10.07 | -12.18 | -15.74 | -17.75 |
| 1936 |
14.42 | -2.08 | 19.77 | -2.63 |
| 1935 |
16.55 | -1.39 | 19.44 | -3.22 |
| 1934 |
8.27 | -3.11 | 5.81 | -5.68 |
| 1933 |
23.55 | -7.04 | 45.52 | -6.98 |
| 1932 |
5.54 | -10.85 | 2.29 | -16.27 |
| 1931 |
-17.79 | -21.07 | -20.79 | -25.80 |
| 1930 |
-5.90 | -10.68 | -10.68 | -16.78 |
| 1929 |
-1.20 | -10.34 | -3.62 | -14.87 |
| 1928 |
11.11 | -1.64 | 13.65 | -2.02 |
| 1927 |
14.04 | -1.26 | 16.03 | -1.81 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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