Simulation Settings
Period: January 1985 - May 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Paul Boyer Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
6.55$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.46%
Yearly Return
7.50%
Std Deviation
-18.04%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
3.11$
Final Capital
May 2025
May 2025
3.85%
Yearly Return
7.50%
Std Deviation
-27.39%
Max Drawdown
53months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
20.13$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.71%
Yearly Return
7.48%
Std Deviation
-18.04%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
6.62$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.79%
Yearly Return
7.48%
Std Deviation
-27.39%
Max Drawdown
53months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Merrill Lynch Edge Select Moderately Conservative Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
6.85$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.62%
Yearly Return
6.86%
Std Deviation
-20.48%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
3.25$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.00%
Yearly Return
6.86%
Std Deviation
-24.69%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
24.76$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.26%
Yearly Return
7.10%
Std Deviation
-20.48%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
8.15$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.33%
Yearly Return
7.10%
Std Deviation
-24.69%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Paul Boyer Portfolio obtained a 6.46% compound annual return, with a 7.50% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -18.04% that required 39 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Moderately Conservative Portfolio obtained a 6.62% compound annual return, with a 6.86% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.48% that required 25 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 12.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 25.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 25.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 14.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 9.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 9.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 3.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 1.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 17.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 15.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 15.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 9.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 5.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 2.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paul Boyer Portfolio Paul Boyer |
1 $ | 6.55 $ | 554.70% | 6.46% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 6.85 $ | 584.75% | 6.62% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paul Boyer Portfolio Paul Boyer |
1 $ | 3.11 $ | 210.55% | 3.85% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 3.25 $ | 224.80% | 4.00% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paul Boyer Portfolio Paul Boyer |
1 $ | 20.13 $ | 1 912.56% | 7.71% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 24.76 $ | 2 375.68% | 8.26% |
| Jan 1985 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paul Boyer Portfolio Paul Boyer |
1 $ | 6.62 $ | 562.14% | 4.79% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 8.15 $ | 714.51% | 5.33% |
| Jan 1985 | May 2025 |
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Paul Boyer Portfolio
Paul Boyer |
7.00 | 0.17 | 3.74 | 12.62 | 3.39 | 4.40 | 6.46 | 7.71 | |
|
|
Edge Select Moderately Conservative
Merrill Lynch |
3.24 | 1.91 | 1.31 | 9.05 | 5.22 | 5.26 | 6.62 | 8.26 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.62 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 10.00 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.36 | -2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.36 | -1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.07 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.30 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.72 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.00 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.08 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.75 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.39 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.17 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.87 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.09 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.13 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.43 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.38 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.40 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.29 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.68 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.34 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.49 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.62 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.57 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.46 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.85 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -20.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.50 | 6.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.99 | 4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.71 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.79 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -20.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.48 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.67 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.03 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.43 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.48 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.53 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -18.04 | 39 | Jun 2021 Aug 2024 |
|||
| -13.66 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -9.22 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -9.15 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -8.62 | 21 | Oct 2012 Jun 2014 |
|||
| -7.78 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.74 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -6.72 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -6.14 | 27 | Feb 2001 Apr 2003 |
|||
| -5.80 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -5.64 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -5.01 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -4.97 | 11 | Mar 2000 Jan 2001 |
|||
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.48 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.53 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -18.04 | 39 | Jun 2021 Aug 2024 |
|||
| -13.66 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -10.69 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -9.22 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -9.15 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -8.62 | 21 | Oct 2012 Jun 2014 |
|||
| -7.78 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.71 | 16 | Mar 1987 Jun 1988 |
|||
| -7.56 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -6.93 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -6.74 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -6.72 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -6.14 | 27 | Feb 2001 Apr 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Paul Boyer Portfolio | Edge Select Moderately Conservative | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
7.00 | 0.00 | 3.24 | -1.54 |
| 2024 |
7.52 | -3.36 | 8.31 | -2.70 |
| 2023 |
7.92 | -7.34 | 13.70 | -6.23 |
| 2022 |
-13.57 | -17.86 | -14.91 | -18.53 |
| 2021 |
0.51 | -3.38 | 6.44 | -2.24 |
| 2020 |
15.04 | -3.07 | 11.65 | -7.78 |
| 2019 |
13.97 | -1.05 | 16.41 | -1.82 |
| 2018 |
-3.50 | -6.72 | -2.89 | -4.75 |
| 2017 |
11.87 | -0.61 | 11.44 | 0.00 |
| 2016 |
7.19 | -6.74 | 6.14 | -1.87 |
| 2015 |
-5.29 | -9.15 | -0.48 | -4.33 |
| 2014 |
6.63 | -3.72 | 6.29 | -1.64 |
| 2013 |
-5.67 | -8.07 | 8.82 | -3.06 |
| 2012 |
6.80 | -2.93 | 9.99 | -2.86 |
| 2011 |
8.99 | -2.80 | 3.41 | -5.80 |
| 2010 |
15.54 | -0.81 | 10.48 | -3.50 |
| 2009 |
12.50 | -6.62 | 17.30 | -8.37 |
| 2008 |
1.32 | -13.66 | -11.92 | -16.14 |
| 2007 |
16.13 | -0.86 | 6.98 | -1.47 |
| 2006 |
12.57 | -3.53 | 9.60 | -1.69 |
| 2005 |
11.99 | -2.10 | 5.47 | -1.53 |
| 2004 |
9.39 | -5.64 | 8.54 | -2.54 |
| 2003 |
17.95 | -2.85 | 16.19 | -1.02 |
| 2002 |
9.85 | -4.44 | -0.79 | -4.95 |
| 2001 |
3.66 | -3.75 | 0.35 | -5.56 |
| 2000 |
2.00 | -4.97 | 2.03 | -3.51 |
| 1999 |
9.10 | -3.56 | 9.63 | -2.17 |
| 1998 |
2.30 | -9.22 | 13.94 | -5.01 |
| 1997 |
0.72 | -4.04 | 12.19 | -3.09 |
| 1996 |
3.88 | -3.10 | 9.06 | -1.42 |
| 1995 |
14.46 | -0.96 | 21.86 | 0.00 |
| 1994 |
-5.01 | -6.22 | -1.15 | -5.18 |
| 1993 |
25.08 | -1.38 | 15.17 | -1.67 |
| 1992 |
3.02 | -1.92 | 6.09 | -2.25 |
| 1991 |
24.71 | -1.74 | 24.65 | -2.13 |
| 1990 |
0.64 | -5.76 | 1.69 | -7.56 |
| 1989 |
21.34 | -0.54 | 19.80 | -0.51 |
| 1988 |
7.47 | -2.31 | 12.42 | -1.76 |
| 1987 |
-0.04 | -7.71 | 3.90 | -10.69 |
| 1986 |
17.71 | -1.63 | 19.56 | -3.61 |
| 1985 |
21.84 | -2.32 | 27.56 | -0.71 |
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