Simulation Settings
Period: January 1985 - June 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
8.65$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.46%
Yearly Return
8.98%
Std Deviation
-29.58%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
4.11$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.83%
Yearly Return
8.98%
Std Deviation
-30.74%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
34.94$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.17%
Yearly Return
9.13%
Std Deviation
-29.58%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
11.49$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.21%
Yearly Return
9.13%
Std Deviation
-30.74%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
13.78$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.14%
Yearly Return
11.85%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
6.55$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.47%
Yearly Return
11.85%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
52.02$
Final Capital
June 2025
June 2025
10.25%
Yearly Return
11.84%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
17.12$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.26%
Yearly Return
11.84%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio obtained a 7.46% compound annual return, with a 8.98% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -29.58% that required 30 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio obtained a 9.14% compound annual return, with a 11.85% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.53% that required 38 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 19.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 13.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 12.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 2.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 14.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 14.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 11.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 4.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 2.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 2.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 75.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 25.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Moderate Merrill Lynch |
1 $ | 8.65 $ | 765.44% | 7.46% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 13.78 $ | 1 278.32% | 9.14% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Moderate Merrill Lynch |
1 $ | 4.11 $ | 311.31% | 4.83% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 6.55 $ | 555.07% | 6.47% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Moderate Merrill Lynch |
1 $ | 34.94 $ | 3 393.57% | 9.17% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 52.02 $ | 5 102.24% | 10.25% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Moderate Merrill Lynch |
1 $ | 11.49 $ | 1 049.41% | 6.21% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 17.12 $ | 1 611.57% | 7.26% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Edge Select Moderate
Merrill Lynch |
7.06 | 3.35 | 7.06 | 11.82 | 7.65 | 7.08 | 7.46 | 9.17 | |
|
|
Simple Path to Wealth
JL Collins |
5.18 | 4.24 | 5.18 | 12.99 | 11.74 | 10.23 | 9.14 | 10.25 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 53% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 47% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.82 | 12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 9.16 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.14 | -6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.14 | -6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.76 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.06 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.35 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.11 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.75 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 5.52 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 53% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 47% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.65 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.99 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.56 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.56 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.61 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.40 | 8.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 53% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 47% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.08 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.92 | 6.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.56 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.56 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.51 | 12.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.58 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 53% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 47% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.46 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.83 | 6.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.58 | -38.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.42 | -30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.98 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.96 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 53% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 47% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.17 | 10.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.21 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.58 | -38.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.42 | -30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.13 | 11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.87 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.41 | 8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.00 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -29.58 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.56 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.42 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -10.96 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.58 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.65 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -7.97 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.17 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.60 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -29.58 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -23.27 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.56 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.42 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -15.26 | 16 | Sep 1987 Dec 1988 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.23 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.96 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.58 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.40 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Edge Select Moderate | Simple Path to Wealth | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
7.06 | -2.02 | 5.18 | -5.64 |
| 2024 |
10.52 | -2.94 | 18.20 | -3.90 |
| 2023 |
16.31 | -7.35 | 20.89 | -8.12 |
| 2022 |
-16.06 | -20.56 | -17.91 | -22.24 |
| 2021 |
9.66 | -2.75 | 18.79 | -3.72 |
| 2020 |
13.88 | -10.96 | 17.70 | -15.46 |
| 2019 |
19.44 | -3.06 | 25.21 | -4.59 |
| 2018 |
-4.47 | -7.17 | -3.94 | -10.58 |
| 2017 |
15.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
| 2016 |
7.31 | -2.51 | 10.25 | -3.99 |
| 2015 |
-1.02 | -6.05 | 0.41 | -6.60 |
| 2014 |
6.15 | -2.15 | 10.86 | -1.99 |
| 2013 |
12.89 | -2.80 | 24.56 | -2.57 |
| 2012 |
11.74 | -4.35 | 13.13 | -4.80 |
| 2011 |
1.36 | -9.65 | 2.71 | -12.27 |
| 2010 |
11.88 | -5.89 | 14.62 | -9.46 |
| 2009 |
21.52 | -11.06 | 22.58 | -13.96 |
| 2008 |
-18.62 | -22.60 | -26.02 | -28.15 |
| 2007 |
8.20 | -2.71 | 5.76 | -3.89 |
| 2006 |
12.10 | -2.46 | 12.84 | -2.48 |
| 2005 |
6.80 | -2.45 | 5.33 | -3.14 |
| 2004 |
10.27 | -2.82 | 10.65 | -2.89 |
| 2003 |
21.24 | -1.84 | 24.06 | -2.85 |
| 2002 |
-5.21 | -10.16 | -13.29 | -18.79 |
| 2001 |
-2.83 | -10.45 | -6.12 | -16.19 |
| 2000 |
-1.46 | -6.21 | -5.08 | -11.10 |
| 1999 |
14.10 | -2.41 | 17.67 | -4.79 |
| 1998 |
14.87 | -7.97 | 19.59 | -13.02 |
| 1997 |
14.53 | -4.08 | 25.61 | -3.67 |
| 1996 |
10.99 | -2.45 | 16.62 | -4.42 |
| 1995 |
22.46 | -0.02 | 31.38 | -0.57 |
| 1994 |
-0.46 | -5.84 | -0.79 | -6.83 |
| 1993 |
17.25 | -2.24 | 10.39 | -1.89 |
| 1992 |
4.97 | -2.63 | 8.62 | -1.93 |
| 1991 |
28.12 | -3.00 | 28.11 | -3.49 |
| 1990 |
-1.02 | -10.40 | -2.40 | -11.23 |
| 1989 |
23.35 | -0.80 | 24.50 | -1.72 |
| 1988 |
14.65 | -2.43 | 14.83 | -2.69 |
| 1987 |
4.00 | -15.26 | 2.34 | -23.27 |
| 1986 |
21.58 | -4.43 | 14.71 | -6.46 |
| 1985 |
29.83 | -1.40 | 29.02 | -3.12 |
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