Simulation Settings
Period: January 1985 - June 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
4.62$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.24%
Yearly Return
4.28%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
2.19$
Final Capital
June 2025
June 2025
2.65%
Yearly Return
4.28%
Std Deviation
-19.91%
Max Drawdown
54months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.67$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.67%
Yearly Return
4.53%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
4.48$
Final Capital
June 2025
June 2025
3.77%
Yearly Return
4.53%
Std Deviation
-19.91%
Max Drawdown
54months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
4.96$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.48%
Yearly Return
4.69%
Std Deviation
-12.91%
Max Drawdown
16months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
2.35$
Final Capital
June 2025
June 2025
2.89%
Yearly Return
4.69%
Std Deviation
-18.19%
Max Drawdown
46months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
15.39$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.98%
Yearly Return
5.10%
Std Deviation
-12.91%
Max Drawdown
16months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
5.05$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.08%
Yearly Return
5.10%
Std Deviation
-18.19%
Max Drawdown
46months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio obtained a 5.24% compound annual return, with a 4.28% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.44% that required 27 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio obtained a 5.48% compound annual return, with a 4.69% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.91% that required 16 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 8.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 5.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 1.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 1.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 24.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 17.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 12.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 10.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 4.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 6.40 |
DFEOX
|
DFA US Core Equity 1 |
| 6.40 |
DFUSX
|
DFA US Large Company I |
| 3.80 |
DFALX
|
DFA Large Cap International I |
| 1.90 |
DFCEX
|
DFA Emerging Markets Core Equity I |
| 1.90 |
DFIEX
|
DFA International Core Equity I |
| 47.60 |
DIPSX
|
DFA Inflation-Protected Securities I |
| 32.00 |
DFIHX
|
DFA One-Year Fixed-Income I |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 4.62 $ | 362.28% | 5.24% |
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 4.96 $ | 395.54% | 5.48% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 2.19 $ | 119.08% | 2.65% |
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 2.35 $ | 134.84% | 2.89% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 13.67 $ | 1 266.74% | 6.67% |
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 15.39 $ | 1 438.69% | 6.98% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 4.48 $ | 348.38% | 3.77% |
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 5.05 $ | 404.79% | 4.08% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Edge Select Conservative
Merrill Lynch |
4.46 | 1.75 | 4.46 | 8.05 | 3.67 | 3.95 | 5.24 | 6.67 | |
|
|
Dimensional Retirement Income Fund
DFA |
4.38 | 0.73 | 4.38 | 6.83 | 4.40 | 4.09 | 5.48 | 6.98 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.05 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.18 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -1.50 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.50 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.12 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.02 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.64 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.96 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 5.36 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.67 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -0.87 | -0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.95 | 5.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.17 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.23 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.54 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.62 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.95 | 4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.85 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.91 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.58 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.30 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.24 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.28 | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.92 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.35 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.22 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.67 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.77 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.53 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.77 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.06 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.13 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.47 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.54 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.91 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -12.16 | 29 | Jan 2022 May 2024 |
|||
| -10.97 | 16 | May 2008 Aug 2009 |
|||
| -4.64 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.34 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -3.41 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -3.15 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -3.06 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -2.88 | 4 | Aug 2011 Nov 2011 |
|||
| -2.88 | 7 | Jun 2011 Dec 2011 |
|||
| -2.46 | 11 | May 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.43 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
| -2.30 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.91 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -12.16 | 29 | Jan 2022 May 2024 |
|||
| -10.97 | 16 | May 2008 Aug 2009 |
|||
| -6.09 | 15 | Feb 1994 Apr 1995 |
|||
| -5.44 | 6 | Sep 1987 Feb 1988 |
|||
| -4.85 | 5 | Sep 1987 Jan 1988 |
|||
| -4.64 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.34 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -4.06 | 5 | Aug 1990 Dec 1990 |
|||
| -3.95 | 4 | Aug 1990 Nov 1990 |
|||
| -3.75 | 13 | Feb 1994 Feb 1995 |
|||
| -3.41 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -3.37 | 5 | Jan 1990 May 1990 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Edge Select Conservative | Dimensional Retirement Income Fund | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
4.46 | -0.75 | 4.38 | -0.15 |
| 2024 |
5.96 | -1.86 | 6.04 | -1.43 |
| 2023 |
9.20 | -3.89 | 7.92 | -3.32 |
| 2022 |
-9.59 | -12.44 | -9.39 | -12.16 |
| 2021 |
3.46 | -1.41 | 7.04 | -1.33 |
| 2020 |
6.74 | -4.57 | 8.69 | -4.64 |
| 2019 |
11.07 | -0.76 | 10.30 | -0.66 |
| 2018 |
-1.01 | -2.26 | -1.96 | -3.15 |
| 2017 |
6.67 | 0.00 | 6.78 | -0.31 |
| 2016 |
4.67 | -1.32 | 4.66 | -1.35 |
| 2015 |
-0.16 | -2.46 | -0.87 | -3.41 |
| 2014 |
4.82 | -1.01 | 2.89 | -1.95 |
| 2013 |
5.12 | -2.30 | 1.29 | -4.34 |
| 2012 |
6.74 | -1.52 | 7.36 | -1.03 |
| 2011 |
3.69 | -2.88 | 6.06 | -2.88 |
| 2010 |
7.47 | -1.66 | 6.92 | -1.91 |
| 2009 |
10.64 | -5.42 | 12.97 | -4.37 |
| 2008 |
-5.32 | -9.24 | -7.45 | -12.44 |
| 2007 |
5.55 | -0.80 | 9.18 | -0.27 |
| 2006 |
7.57 | -0.79 | 5.72 | -0.65 |
| 2005 |
4.31 | -1.00 | 4.07 | -1.13 |
| 2004 |
6.35 | -1.82 | 7.31 | -3.06 |
| 2003 |
10.38 | -1.16 | 11.38 | -1.65 |
| 2002 |
2.13 | -1.95 | 5.44 | -0.88 |
| 2001 |
2.93 | -1.89 | 2.76 | -1.59 |
| 2000 |
5.85 | -1.16 | 7.94 | -1.66 |
| 1999 |
5.52 | -1.57 | 4.99 | -1.82 |
| 1998 |
10.67 | -2.43 | 10.20 | -2.01 |
| 1997 |
9.16 | -1.58 | 11.97 | -2.13 |
| 1996 |
7.09 | -0.68 | 5.90 | -1.57 |
| 1995 |
17.99 | 0.00 | 18.82 | 0.00 |
| 1994 |
-0.59 | -3.75 | -2.17 | -6.09 |
| 1993 |
11.76 | -1.05 | 13.67 | -1.44 |
| 1992 |
6.62 | -1.08 | 5.89 | -2.39 |
| 1991 |
18.00 | -1.13 | 18.32 | -1.25 |
| 1990 |
3.99 | -4.06 | 4.76 | -3.95 |
| 1989 |
14.88 | -0.43 | 16.98 | -0.62 |
| 1988 |
10.13 | -0.73 | 9.77 | -1.84 |
| 1987 |
4.09 | -5.44 | 3.26 | -4.85 |
| 1986 |
15.59 | -2.24 | 17.53 | -2.86 |
| 1985 |
22.07 | -0.64 | 23.48 | -1.24 |
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