Simulation Settings
Period: January 1970 - June 2025 (~56 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Mebane Faber Ivy Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
8.12$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.23%
Yearly Return
11.60%
Std Deviation
-47.39%
Max Drawdown
56months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
3.86$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.61%
Yearly Return
11.60%
Std Deviation
-46.78%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
157.86$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.55%
Yearly Return
10.63%
Std Deviation
-47.39%
Max Drawdown
56months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
18.56$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.40%
Yearly Return
10.63%
Std Deviation
-46.78%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
US Stocks Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
19.25$
Final Capital
June 2025
June 2025
10.36%
Yearly Return
15.66%
Std Deviation
-50.84%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
9.15$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.66%
Yearly Return
15.66%
Std Deviation
-51.65%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
298.80$
Final Capital
June 2025
June 2025
10.82%
Yearly Return
15.69%
Std Deviation
-50.84%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
35.13$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.62%
Yearly Return
15.69%
Std Deviation
-54.53%
Max Drawdown
124months
Recovery Period
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Mebane Faber Ivy Portfolio obtained a 7.23% compound annual return, with a 11.60% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -47.39% that required 56 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks Portfolio obtained a 10.36% compound annual return, with a 15.66% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -50.84% that required 53 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 20.00 |
GSG
|
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ivy Portfolio Mebane Faber |
1 $ | 8.12 $ | 712.36% | 7.23% |
|
|
US Stocks |
1 $ | 19.25 $ | 1 824.60% | 10.36% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ivy Portfolio Mebane Faber |
1 $ | 3.86 $ | 286.09% | 4.61% |
|
|
US Stocks |
1 $ | 9.15 $ | 814.70% | 7.66% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ivy Portfolio Mebane Faber |
1 $ | 157.86 $ | 15 685.71% | 9.55% |
|
|
US Stocks |
1 $ | 298.80 $ | 29 780.01% | 10.82% |
| Jan 1970 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ivy Portfolio Mebane Faber |
1 $ | 18.56 $ | 1 755.91% | 5.40% |
|
|
US Stocks |
1 $ | 35.13 $ | 3 412.96% | 6.62% |
| Jan 1970 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~56Y) |
|||
|
|
Ivy Portfolio
Mebane Faber |
6.23 | 3.06 | 6.23 | 9.91 | 10.22 | 6.12 | 7.23 | 9.55 | |
|
|
US Stocks
-- Market Benchmark |
5.56 | 5.16 | 5.56 | 15.08 | 15.87 | 12.90 | 10.36 | 10.82 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1970 - 30 June 2025 (~56 years)
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| Ivy Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Mebane Faber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.91 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.30 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.84 | -8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.84 | -8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.88 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.77 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.96 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.25 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.44 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.49 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ivy Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Mebane Faber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.22 | 15.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.44 | 10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.46 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.46 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.58 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.87 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.32 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.62 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ivy Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Mebane Faber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.12 | 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.99 | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.77 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.46 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 57 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.60 | 15.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.37 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.48 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.64 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.53 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ivy Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Mebane Faber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.23 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.61 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -47.39 | -50.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -47.39 | -43.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 93 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.60 | 15.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.54 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.24 | 14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.62 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ivy Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Mebane Faber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.55 | 10.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.40 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -47.39 | -50.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -47.39 | -43.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 93 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.63 | 15.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.62 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.15 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.90 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1970 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1970 - 30 June 2025 (~56 years)
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| Ivy Portfolio | US Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -50.84 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
|||
| -47.39 | 56 | Jun 2008 Jan 2013 |
|||
| -43.94 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
|||
| -24.81 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -21.77 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -20.84 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -17.57 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -16.46 | 24 | Apr 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.89 | 37 | Jul 2014 Jul 2017 |
|||
| -14.20 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -13.25 | 13 | Apr 1998 Apr 1999 |
|||
| -11.43 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -11.00 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.84 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
| -8.44 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
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| Ivy Portfolio | US Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -50.84 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
|||
| -47.39 | 56 | Jun 2008 Jan 2013 |
|||
| -45.86 | 48 | Jan 1973 Dec 1976 |
|||
| -43.94 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
|||
| -29.34 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -24.81 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -21.77 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -20.84 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -19.06 | 12 | Jan 1970 Dec 1970 |
|||
| -17.85 | 23 | Dec 1980 Oct 1982 |
|||
| -17.57 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -16.46 | 24 | Apr 2022 Mar 2024 |
|||
| -16.20 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -15.89 | 37 | Jul 2014 Jul 2017 |
|||
| -14.20 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1970 - 30 June 2025 (~56 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Ivy Portfolio | US Stocks | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
6.23 | -2.84 | 5.56 | -8.31 |
| 2024 |
8.82 | -3.17 | 23.81 | -4.34 |
| 2023 |
10.72 | -7.72 | 26.05 | -9.11 |
| 2022 |
-10.08 | -16.46 | -19.51 | -24.81 |
| 2021 |
22.27 | -4.02 | 25.67 | -4.46 |
| 2020 |
2.25 | -21.77 | 21.03 | -20.84 |
| 2019 |
21.16 | -3.82 | 30.67 | -6.45 |
| 2018 |
-7.88 | -11.00 | -5.21 | -14.20 |
| 2017 |
12.20 | -0.65 | 21.21 | 0.00 |
| 2016 |
7.80 | -4.52 | 12.83 | -5.73 |
| 2015 |
-7.10 | -9.47 | 0.36 | -8.84 |
| 2014 |
2.25 | -5.17 | 12.54 | -3.17 |
| 2013 |
9.20 | -3.80 | 33.45 | -3.03 |
| 2012 |
11.11 | -6.84 | 16.45 | -6.82 |
| 2011 |
0.04 | -15.74 | 0.97 | -17.58 |
| 2010 |
14.19 | -9.36 | 17.42 | -13.26 |
| 2009 |
22.28 | -18.34 | 28.89 | -17.72 |
| 2008 |
-31.26 | -38.00 | -36.98 | -38.08 |
| 2007 |
8.59 | -3.39 | 5.37 | -5.23 |
| 2006 |
15.77 | -2.05 | 15.69 | -3.22 |
| 2005 |
11.34 | -3.60 | 6.31 | -4.48 |
| 2004 |
17.00 | -5.89 | 12.79 | -3.56 |
| 2003 |
28.11 | -2.13 | 30.75 | -4.27 |
| 2002 |
3.82 | -5.15 | -20.47 | -27.18 |
| 2001 |
-8.45 | -11.43 | -10.97 | -23.65 |
| 2000 |
12.26 | -2.94 | -10.57 | -15.87 |
| 1999 |
17.97 | -2.78 | 23.81 | -6.42 |
| 1998 |
-0.93 | -13.25 | 23.26 | -17.57 |
| 1997 |
8.87 | -3.23 | 30.99 | -4.56 |
| 1996 |
19.40 | -2.64 | 20.96 | -6.17 |
| 1995 |
18.09 | -1.03 | 35.79 | -1.17 |
| 1994 |
0.77 | -6.49 | -0.17 | -7.43 |
| 1993 |
11.51 | -5.04 | 10.62 | -2.77 |
| 1992 |
4.09 | -3.09 | 9.11 | -2.40 |
| 1991 |
17.33 | -3.31 | 32.39 | -4.47 |
| 1990 |
-1.70 | -7.21 | -6.08 | -16.20 |
| 1989 |
20.35 | -1.48 | 28.12 | -3.05 |
| 1988 |
18.35 | -1.99 | 17.32 | -3.42 |
| 1987 |
10.95 | -11.40 | 2.61 | -29.34 |
| 1986 |
22.86 | -3.01 | 14.57 | -7.92 |
| 1985 |
26.65 | -0.47 | 31.27 | -4.77 |
| 1984 |
8.40 | -3.66 | 2.19 | -9.02 |
| 1983 |
19.70 | -1.57 | 22.66 | -4.00 |
| 1982 |
16.68 | -4.00 | 20.50 | -11.21 |
| 1981 |
-3.14 | -8.21 | -4.15 | -12.79 |
| 1980 |
18.97 | -10.97 | 33.15 | -11.98 |
| 1979 |
21.71 | -6.97 | 24.25 | -7.22 |
| 1978 |
16.56 | -5.04 | 8.45 | -11.64 |
| 1977 |
9.30 | -1.92 | -3.36 | -8.29 |
| 1976 |
15.62 | -2.43 | 26.47 | -2.10 |
| 1975 |
15.63 | -5.46 | 37.82 | -11.74 |
| 1974 |
-4.73 | -12.61 | -27.81 | -34.15 |
| 1973 |
6.86 | -6.06 | -18.18 | -19.22 |
| 1972 |
21.95 | -0.17 | 17.62 | -2.45 |
| 1971 |
16.81 | -4.23 | 17.63 | -6.54 |
| 1970 |
5.11 | -11.16 | 4.79 | -19.06 |
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