Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
iShares Lifepath Fund Portfolio
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
6.71$
Final Capital
April 2026
April 2026
6.55%
Yearly Return
7.09%
Std Deviation
-21.23%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
3.17$
Final Capital
April 2026
April 2026
3.92%
Yearly Return
7.09%
Std Deviation
-24.67%
Max Drawdown
56months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
25.82$
Final Capital
April 2026
April 2026
8.18%
Yearly Return
7.21%
Std Deviation
-21.23%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
8.24$
Final Capital
April 2026
April 2026
5.24%
Yearly Return
7.21%
Std Deviation
-24.67%
Max Drawdown
56months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Merrill Lynch Edge Select Moderately Conservative Portfolio
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
6.88$
Final Capital
April 2026
April 2026
6.64%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-20.48%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
3.25$
Final Capital
April 2026
April 2026
4.01%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-24.69%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
27.80$
Final Capital
April 2026
April 2026
8.38%
Yearly Return
7.08%
Std Deviation
-20.48%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
8.88$
Final Capital
April 2026
April 2026
5.42%
Yearly Return
7.08%
Std Deviation
-24.69%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
As of April 2026, in the previous 30 Years, the iShares Lifepath Fund Portfolio obtained a 6.55% compound annual return, with a 7.09% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -21.23% that required 26 months to be recovered.
As of April 2026, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Moderately Conservative Portfolio obtained a 6.64% compound annual return, with a 6.92% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.48% that required 25 months to be recovered.
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Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 22.09 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 13.67 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 4.15 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 0.51 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 50.82 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 8.76 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 14.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 9.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 9.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 3.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 1.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 17.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 15.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 15.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 9.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 5.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 2.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lifepath Fund iShares |
1 $ | 6.71 $ | 570.96% | 6.55% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 6.88 $ | 588.22% | 6.64% |
| May 1996 | Apr 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lifepath Fund iShares |
1 $ | 3.17 $ | 217.02% | 3.92% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 3.25 $ | 225.18% | 4.01% |
| May 1996 | Apr 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lifepath Fund iShares |
1 $ | 25.82 $ | 2 481.85% | 8.18% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 27.80 $ | 2 680.10% | 8.38% |
| Jan 1985 | Apr 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lifepath Fund iShares |
1 $ | 8.24 $ | 724.47% | 5.24% |
|
|
Edge Select Moderately Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 8.88 $ | 787.77% | 5.42% |
| Jan 1985 | Apr 2026 |
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| Return (%) as of Apr 30, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Lifepath Fund
iShares |
3.43 | 3.98 | 4.13 | 14.92 | 4.59 | 6.34 | 6.55 | 8.18 | |
|
|
Edge Select Moderately Conservative
Merrill Lynch |
3.00 | 3.81 | 3.60 | 14.41 | 4.75 | 6.48 | 6.64 | 8.38 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Apr 30, 2026
The following metrics, updated as of 30 April 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2025 - 30 April 2026 (1 year)
Period: 1 May 2021 - 30 April 2026 (5 years)
Period: 1 May 2016 - 30 April 2026 (10 years)
Period: 1 May 1996 - 30 April 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2026 (~41 years)
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.92 | 14.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 11.45 | 10.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.44 | -3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.44 | -3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.98 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.84 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.26 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.95 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.49 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.33 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2025 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.59 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.21 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.09 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.18 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.38 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.50 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2021 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.34 | 6.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.95 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.88 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.38 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.33 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2016 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.55 | 6.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.92 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.23 | -20.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.09 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.33 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.92 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1996 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.18 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.24 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.23 | -20.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.21 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.92 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.88 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.13 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1996 - 30 April 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2026 (~41 years)
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -21.23 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -20.48 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.92 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -18.53 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -8.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.78 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.15 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -6.14 | 27 | Feb 2001 Apr 2003 |
|||
| -5.80 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -5.64 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -5.36 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -5.27 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.01 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -4.75 | 6 | Sep 2018 Feb 2019 |
|||
| -4.45 | 13 | May 2015 May 2016 |
|||
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -21.23 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -20.48 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.92 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -18.53 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -10.86 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -10.69 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -8.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.78 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.56 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -7.15 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -7.10 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -6.14 | 27 | Feb 2001 Apr 2003 |
|||
| -5.80 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -5.78 | 6 | Jan 1990 Jun 1990 |
|||
| -5.64 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Lifepath Fund | Edge Select Moderately Conservative | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
3.43 | -3.44 | 3.00 | -3.34 |
| 2025 |
12.87 | -1.39 | 12.53 | -1.54 |
| 2024 |
7.57 | -2.89 | 8.33 | -2.70 |
| 2023 |
11.93 | -6.77 | 13.70 | -6.23 |
| 2022 |
-15.14 | -18.92 | -14.91 | -18.53 |
| 2021 |
8.05 | -2.34 | 6.44 | -2.24 |
| 2020 |
11.47 | -8.33 | 11.65 | -7.78 |
| 2019 |
16.20 | -1.68 | 16.41 | -1.82 |
| 2018 |
-3.49 | -5.27 | -2.89 | -4.75 |
| 2017 |
11.24 | 0.00 | 11.44 | 0.00 |
| 2016 |
6.11 | -1.80 | 6.14 | -1.87 |
| 2015 |
-0.37 | -4.45 | -0.48 | -4.33 |
| 2014 |
6.00 | -1.78 | 6.29 | -1.64 |
| 2013 |
9.07 | -2.99 | 8.82 | -3.06 |
| 2012 |
9.09 | -2.74 | 9.99 | -2.86 |
| 2011 |
3.66 | -5.64 | 3.41 | -5.80 |
| 2010 |
10.07 | -3.83 | 10.48 | -3.50 |
| 2009 |
15.04 | -9.43 | 17.30 | -8.37 |
| 2008 |
-12.05 | -16.28 | -11.92 | -16.14 |
| 2007 |
7.94 | -1.18 | 6.98 | -1.47 |
| 2006 |
10.06 | -1.54 | 9.60 | -1.69 |
| 2005 |
5.27 | -1.53 | 5.47 | -1.53 |
| 2004 |
9.19 | -2.78 | 8.54 | -2.54 |
| 2003 |
16.31 | -1.16 | 16.19 | -1.02 |
| 2002 |
-1.88 | -6.04 | -0.79 | -4.95 |
| 2001 |
-0.13 | -5.51 | 0.35 | -5.56 |
| 2000 |
3.22 | -3.16 | 2.03 | -3.51 |
| 1999 |
8.91 | -2.48 | 9.63 | -2.17 |
| 1998 |
13.44 | -5.36 | 13.94 | -5.01 |
| 1997 |
14.26 | -3.07 | 12.19 | -3.09 |
| 1996 |
8.55 | -1.74 | 9.06 | -1.42 |
| 1995 |
21.33 | 0.00 | 21.86 | 0.00 |
| 1994 |
-0.37 | -4.89 | -1.15 | -5.18 |
| 1993 |
13.45 | -2.48 | 15.17 | -1.67 |
| 1992 |
4.84 | -2.92 | 6.09 | -2.25 |
| 1991 |
19.41 | -2.35 | 24.65 | -2.13 |
| 1990 |
0.16 | -7.10 | 1.69 | -7.56 |
| 1989 |
17.85 | -0.92 | 19.80 | -0.51 |
| 1988 |
12.45 | -1.92 | 12.42 | -1.76 |
| 1987 |
5.68 | -10.86 | 3.90 | -10.69 |
| 1986 |
22.44 | -3.57 | 19.56 | -3.61 |
| 1985 |
28.90 | -0.72 | 27.56 | -0.71 |
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