Simulation Settings
Period: January 1985 - February 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Developed World ex-US 20/80 Portfolio
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
4.69$
Final Capital
February 2026
February 2026
5.28%
Yearly Return
5.20%
Std Deviation
-16.80%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
2.22$
Final Capital
February 2026
February 2026
2.69%
Yearly Return
5.20%
Std Deviation
-25.20%
Max Drawdown
62months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
17.90$
Final Capital
February 2026
February 2026
7.26%
Yearly Return
5.77%
Std Deviation
-16.80%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
5.77$
Final Capital
February 2026
February 2026
4.35%
Yearly Return
5.77%
Std Deviation
-25.20%
Max Drawdown
62months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Total Bond Developed World ex-US Portfolio
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
3.92$
Final Capital
February 2026
February 2026
4.66%
Yearly Return
4.40%
Std Deviation
-14.88%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
1.85$
Final Capital
February 2026
February 2026
2.08%
Yearly Return
4.40%
Std Deviation
-26.14%
Max Drawdown
67months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.34$
Final Capital
February 2026
February 2026
6.50%
Yearly Return
5.02%
Std Deviation
-14.88%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
4.30$
Final Capital
February 2026
February 2026
3.60%
Yearly Return
5.02%
Std Deviation
-26.14%
Max Drawdown
67months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of February 2026, in the previous 30 Years, the Developed World ex-US 20/80 Portfolio obtained a 5.28% compound annual return, with a 5.20% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.80% that required 43 months to be recovered.
As of February 2026, in the previous 30 Years, the Total Bond Developed World ex-US Portfolio obtained a 4.66% compound annual return, with a 4.40% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.88% that required 62 months to be recovered.
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Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 80.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
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Portfolio Returns as of Feb 28, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 20/80 |
1 $ | 4.69 $ | 368.50% | 5.28% |
|
|
Total Bond Developed World ex-US |
1 $ | 3.92 $ | 291.99% | 4.66% |
| Mar 1996 | Feb 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 20/80 |
1 $ | 2.22 $ | 121.70% | 2.69% |
|
|
Total Bond Developed World ex-US |
1 $ | 1.85 $ | 85.50% | 2.08% |
| Mar 1996 | Feb 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 20/80 |
1 $ | 17.90 $ | 1 690.49% | 7.26% |
|
|
Total Bond Developed World ex-US |
1 $ | 13.34 $ | 1 233.81% | 6.50% |
| Jan 1985 | Feb 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US 20/80 |
1 $ | 5.77 $ | 476.71% | 4.35% |
|
|
Total Bond Developed World ex-US |
1 $ | 4.30 $ | 329.61% | 3.60% |
| Jan 1985 | Feb 2026 |
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| Return (%) as of Feb 28, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US 20/80
-- Market Benchmark |
4.13 | 2.48 | 6.91 | 11.32 | 2.89 | 3.93 | 5.28 | 7.26 | |
|
|
Total Bond Developed World ex-US
-- Market Benchmark |
2.06 | 1.53 | 2.90 | 3.81 | 0.63 | 2.02 | 4.66 | 6.50 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Feb 28, 2026
The following metrics, updated as of 28 February 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2025 - 28 February 2026 (1 year)
Period: 1 March 2021 - 28 February 2026 (5 years)
Period: 1 March 2016 - 28 February 2026 (10 years)
Period: 1 March 1996 - 28 February 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2026 (~41 years)
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.32 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 8.71 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.94 | -1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.94 | -0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.30 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 2.21 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.97 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.28 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 3.43 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 12.06 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2025 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.89 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.49 | -3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.63 | 5.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.05 | -0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.07 | -0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.04 | 7.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.44 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2021 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.93 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.63 | -1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.50 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.33 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.44 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.07 | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.71 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2016 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.28 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.69 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.20 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.79 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.73 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.02 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 1996 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.26 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.35 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.80 | -14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.77 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.00 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.40 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.43 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastering ETF Investing
A practical guide to build wealth with Lazy Portfolios and passive investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 1996 - 28 February 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2026 (~41 years)
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -16.80 | 43 | Aug 2021 Feb 2025 |
|||
| -15.55 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -14.88 | 62 | Jan 2021 Feb 2026 |
|||
| -10.03 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -8.31 | 22 | Dec 1996 Sep 1998 |
|||
| -7.46 | 22 | Dec 1996 Sep 1998 |
|||
| -5.99 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -4.48 | 8 | May 2013 Dec 2013 |
|||
| -4.24 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -3.17 | 11 | May 1999 Mar 2000 |
|||
| -3.06 | 12 | Apr 2015 Mar 2016 |
|||
| -3.03 | 14 | Oct 2016 Nov 2017 |
|||
| -2.91 | 5 | Mar 2020 Jul 2020 |
|||
| -2.88 | 10 | Apr 2015 Jan 2016 |
|||
| -2.76 | 7 | Oct 2016 Apr 2017 |
|||
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -16.80 | 43 | Aug 2021 Feb 2025 |
|||
| -15.55 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -14.88 | 62 | Jan 2021 Feb 2026 |
|||
| -10.03 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -8.68 | 18 | Feb 1994 Jul 1995 |
|||
| -8.31 | 22 | Dec 1996 Sep 1998 |
|||
| -7.46 | 22 | Dec 1996 Sep 1998 |
|||
| -7.02 | 7 | Jan 1990 Jul 1990 |
|||
| -6.51 | 18 | Feb 1994 Jul 1995 |
|||
| -6.31 | 5 | Aug 1990 Dec 1990 |
|||
| -5.99 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -4.82 | 9 | Apr 1987 Dec 1987 |
|||
| -4.48 | 8 | May 2013 Dec 2013 |
|||
| -4.24 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -4.18 | 7 | Jan 1992 Jul 1992 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 28 February 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US 20/80 | Total Bond Developed World ex-US | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
4.13 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 2025 |
9.33 | -0.94 | 2.87 | -1.18 |
| 2024 |
3.48 | -1.82 | 3.56 | -1.42 |
| 2023 |
10.62 | -3.65 | 8.78 | -1.89 |
| 2022 |
-13.28 | -15.82 | -12.76 | -12.90 |
| 2021 |
0.51 | -1.64 | -2.28 | -2.58 |
| 2020 |
5.67 | -5.99 | 4.65 | -2.91 |
| 2019 |
10.82 | -0.13 | 7.87 | -1.68 |
| 2018 |
-0.71 | -1.97 | 2.81 | -0.57 |
| 2017 |
7.20 | -0.28 | 2.40 | -0.98 |
| 2016 |
4.23 | -2.76 | 4.61 | -2.49 |
| 2015 |
0.88 | -3.06 | 1.19 | -2.88 |
| 2014 |
5.80 | -0.91 | 8.74 | -0.13 |
| 2013 |
3.72 | -4.48 | -0.81 | -4.24 |
| 2012 |
11.34 | -1.93 | 9.54 | 0.00 |
| 2011 |
4.42 | -2.68 | 8.60 | -0.56 |
| 2010 |
8.49 | -1.80 | 8.53 | -1.97 |
| 2009 |
17.74 | -4.20 | 15.30 | -0.78 |
| 2008 |
-10.01 | -15.55 | -2.35 | -10.03 |
| 2007 |
6.22 | -0.75 | 4.99 | -1.62 |
| 2006 |
7.61 | -0.62 | 2.94 | -0.81 |
| 2005 |
6.71 | -1.16 | 4.98 | -1.02 |
| 2004 |
8.93 | -1.18 | 6.11 | -0.89 |
| 2003 |
10.88 | -0.98 | 3.93 | -2.34 |
| 2002 |
4.31 | -1.24 | 9.29 | -1.02 |
| 2001 |
4.28 | -1.41 | 10.83 | -1.10 |
| 2000 |
4.50 | -1.64 | 9.20 | -0.42 |
| 1999 |
7.82 | -2.07 | 0.29 | -3.17 |
| 1998 |
16.99 | -0.92 | 17.11 | -2.26 |
| 1997 |
-4.15 | -6.74 | -4.84 | -7.85 |
| 1996 |
4.66 | -1.36 | 4.66 | -1.82 |
| 1995 |
17.78 | -0.82 | 21.23 | -0.60 |
| 1994 |
-3.88 | -6.31 | -7.29 | -8.68 |
| 1993 |
19.11 | -1.94 | 16.41 | 0.00 |
| 1992 |
6.56 | -4.18 | 11.90 | -2.20 |
| 1991 |
19.03 | -1.69 | 21.42 | -0.43 |
| 1990 |
0.80 | -7.02 | 7.20 | -3.40 |
| 1989 |
11.45 | -2.33 | 11.10 | -2.18 |
| 1988 |
12.16 | -0.98 | 8.79 | -1.14 |
| 1987 |
8.87 | -2.58 | 3.47 | -4.82 |
| 1986 |
25.77 | -3.32 | 16.37 | -3.35 |
| 1985 |
31.17 | -2.24 | 24.95 | -3.70 |
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