Simulation Settings
Period: January 1985 - October 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 October 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
10.46$
Final Capital
October 2025
October 2025
8.14%
Yearly Return
7.10%
Std Deviation
-21.11%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
4.95$
Final Capital
October 2025
October 2025
5.47%
Yearly Return
7.10%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
48months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
39.52$
Final Capital
October 2025
October 2025
9.42%
Yearly Return
7.35%
Std Deviation
-21.11%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
12.85$
Final Capital
October 2025
October 2025
6.45%
Yearly Return
7.35%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
48months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Scott Burns Couch Potato Portfolio
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
10.44$
Final Capital
October 2025
October 2025
8.13%
Yearly Return
8.73%
Std Deviation
-27.04%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
4.94$
Final Capital
October 2025
October 2025
5.47%
Yearly Return
8.73%
Std Deviation
-28.24%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
40.35$
Final Capital
October 2025
October 2025
9.48%
Yearly Return
9.00%
Std Deviation
-27.04%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.12$
Final Capital
October 2025
October 2025
6.51%
Yearly Return
9.00%
Std Deviation
-28.24%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
As of October 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio obtained a 8.14% compound annual return, with a 7.10% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -21.11% that required 35 months to be recovered.
As of October 2025, in the previous 30 Years, the Scott Burns Couch Potato Portfolio obtained a 8.13% compound annual return, with a 8.73% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -27.04% that required 30 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 60.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 50.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 50.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Oct 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 10.46 $ | 945.53% | 8.14% |
|
|
Couch Potato Scott Burns |
1 $ | 10.44 $ | 943.71% | 8.13% |
| Nov 1995 | Oct 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 4.95 $ | 394.64% | 5.47% |
|
|
Couch Potato Scott Burns |
1 $ | 4.94 $ | 393.79% | 5.47% |
| Nov 1995 | Oct 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 39.52 $ | 3 852.22% | 9.42% |
|
|
Couch Potato Scott Burns |
1 $ | 40.35 $ | 3 934.69% | 9.48% |
| Jan 1985 | Oct 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 12.85 $ | 1 185.12% | 6.45% |
|
|
Couch Potato Scott Burns |
1 $ | 13.12 $ | 1 211.93% | 6.51% |
| Jan 1985 | Oct 2025 |
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| Return (%) as of Oct 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (10M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum
-- Market Benchmark |
13.55 | -0.04 | 10.74 | 14.51 | 5.49 | 7.13 | 8.14 | 9.42 | |
|
|
Couch Potato
Scott Burns |
12.01 | 1.30 | 12.65 | 13.46 | 8.95 | 8.48 | 8.13 | 9.48 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Oct 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 October 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 November 2024 - 31 October 2025 (1 year)
Period: 1 November 2020 - 31 October 2025 (5 years)
Period: 1 November 2015 - 31 October 2025 (10 years)
Period: 1 November 1995 - 31 October 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 October 2025 (~41 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.51 | 13.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 11.33 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.93 | -3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.82 | -3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.54 | 6.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.35 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.72 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.19 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.92 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.95 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2024 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.49 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.94 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.59 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.26 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.35 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.13 | 7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.57 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2020 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.13 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.85 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.25 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.82 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.31 | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2015 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.14 | 8.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.47 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -27.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.10 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.09 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.26 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.15 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 1995 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.42 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.45 | 6.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -27.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.35 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.85 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.13 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.78 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.28 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.45 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 November 1995 - 31 October 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 October 2025 (~41 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -27.04 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -21.11 | 35 | Nov 2021 Sep 2024 |
|||
| -20.54 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -19.77 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -10.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.30 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.48 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -8.06 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.06 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.10 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.25 | 8 | May 2011 Dec 2011 |
|||
| -6.09 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -5.89 | 6 | Oct 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.47 | 14 | Mar 2015 Apr 2016 |
|||
| -4.60 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -27.04 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -21.11 | 35 | Nov 2021 Sep 2024 |
|||
| -20.54 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -19.77 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -16.03 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -13.77 | 19 | Sep 1987 Mar 1989 |
|||
| -10.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.30 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.78 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -8.48 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -8.06 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.06 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.58 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -7.10 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.25 | 8 | May 2011 Dec 2011 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 October 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Couch Potato | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
13.55 | -2.93 | 12.01 | -2.83 |
| 2024 |
13.98 | -3.77 | 12.73 | -3.08 |
| 2023 |
6.90 | -5.19 | 14.66 | -6.50 |
| 2022 |
-15.17 | -19.48 | -16.31 | -19.77 |
| 2021 |
4.23 | -2.38 | 15.67 | -2.76 |
| 2020 |
16.57 | -7.10 | 15.93 | -10.72 |
| 2019 |
16.20 | -0.81 | 19.51 | -2.63 |
| 2018 |
-0.73 | -5.89 | -3.32 | -8.06 |
| 2017 |
17.14 | 0.00 | 12.07 | 0.00 |
| 2016 |
3.51 | -3.61 | 8.75 | -2.08 |
| 2015 |
3.91 | -2.95 | -0.70 | -5.47 |
| 2014 |
9.34 | -1.49 | 8.07 | -2.34 |
| 2013 |
12.57 | -1.74 | 12.48 | -3.18 |
| 2012 |
7.87 | -2.05 | 11.42 | -2.32 |
| 2011 |
7.13 | -3.62 | 7.12 | -6.25 |
| 2010 |
10.93 | -3.48 | 11.78 | -6.09 |
| 2009 |
9.16 | -9.41 | 18.92 | -9.98 |
| 2008 |
-12.27 | -15.80 | -18.47 | -22.29 |
| 2007 |
11.21 | -0.82 | 8.64 | -1.70 |
| 2006 |
6.78 | -1.50 | 7.99 | -1.54 |
| 2005 |
9.09 | -0.93 | 4.40 | -1.83 |
| 2004 |
9.22 | -2.12 | 10.53 | -3.54 |
| 2003 |
12.78 | -1.27 | 19.38 | -1.09 |
| 2002 |
0.04 | -5.36 | -1.93 | -6.44 |
| 2001 |
-1.88 | -6.89 | -1.68 | -8.57 |
| 2000 |
2.99 | -3.33 | 3.54 | -5.60 |
| 1999 |
15.71 | -1.69 | 9.67 | -3.30 |
| 1998 |
24.65 | -4.13 | 16.26 | -8.06 |
| 1997 |
20.41 | -2.69 | 21.85 | -3.41 |
| 1996 |
14.08 | -1.52 | 11.14 | -2.76 |
| 1995 |
27.84 | 0.00 | 29.40 | 0.00 |
| 1994 |
-2.03 | -5.91 | -3.21 | -8.78 |
| 1993 |
11.10 | -0.87 | 13.19 | -1.53 |
| 1992 |
6.01 | -2.11 | 8.92 | -2.25 |
| 1991 |
23.91 | -1.79 | 25.50 | -2.55 |
| 1990 |
5.79 | -5.29 | 1.06 | -7.58 |
| 1989 |
25.29 | -1.01 | 21.95 | -1.62 |
| 1988 |
7.24 | -2.95 | 11.91 | -2.50 |
| 1987 |
1.86 | -13.77 | 1.19 | -16.03 |
| 1986 |
18.14 | -4.37 | 16.48 | -5.55 |
| 1985 |
26.30 | -0.74 | 28.66 | -1.87 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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