Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Short Term Treasury Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.49$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.09%
Yearly Return
1.77%
Std Deviation
-5.36%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
1.18$
Final Capital
April 2025
April 2025
0.56%
Yearly Return
1.77%
Std Deviation
-23.21%
Max Drawdown
196months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
5.61$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.37%
Yearly Return
2.10%
Std Deviation
-5.36%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
1.85$
Final Capital
April 2025
April 2025
1.54%
Yearly Return
2.10%
Std Deviation
-23.21%
Max Drawdown
196months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
US Inflation Protection Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.53$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.17%
Yearly Return
5.92%
Std Deviation
-14.76%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.15$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.59%
Yearly Return
5.92%
Std Deviation
-23.54%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
13.49$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.66%
Yearly Return
6.58%
Std Deviation
-14.76%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
4.45$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.77%
Yearly Return
6.58%
Std Deviation
-23.54%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Short Term Treasury Portfolio obtained a 3.09% compound annual return, with a 1.77% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -5.36% that required 37 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the US Inflation Protection Portfolio obtained a 5.17% compound annual return, with a 5.92% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.76% which has been ongoing for 40 months and is still in progress.
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Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Short Term Treasury
-- Market Benchmark |
2.39 | 0.81 | 2.95 | 6.58 | 1.10 | 1.42 | 3.09 | 4.37 | |
|
|
US Inflation Protection
-- Market Benchmark |
4.39 | 0.13 | 3.11 | 8.02 | 1.34 | 2.13 | 5.17 | 6.66 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Short Term Treasury Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 2.49$, with a total return of 149.25%
(3.09% annualized).
US Inflation Protection Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 4.53$, with a total return of 353.29% (5.17% annualized).
US Inflation Protection Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 4.53$, with a total return of 353.29% (5.17% annualized).
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Short Term Treasury Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 5.61$, with a total return of 460.59%
(4.37% annualized).
US Inflation Protection Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 13.49$, with a total return of 1248.88% (6.66% annualized).
US Inflation Protection Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 13.49$, with a total return of 1248.88% (6.66% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Short Term Treasury | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.58 | 8.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.41 | 5.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.62 | -3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.62 | -3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.51 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.18 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.44 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.20 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 4.37 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 10.54 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Short Term Treasury | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.10 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -3.29 | -3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.99 | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.72 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -1.03 | -0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.27 | 7.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.55 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Short Term Treasury | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.42 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -1.61 | -0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.62 | 5.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.21 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.30 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.63 | 5.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.09 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.56 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.77 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.97 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.75 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.58 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Short Term Treasury | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.37 | 6.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.54 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.10 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.88 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.08 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.81 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Short Term Treasury | US Inflation Protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -14.76 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -11.79 | 13 | Sep 2008 Sep 2009 |
|||
| -9.24 | 76 | Dec 2012 Mar 2019 |
|||
| -6.47 | 9 | Feb 1996 Oct 1996 |
|||
| -5.36 | 37 | Jun 2021 Jun 2024 |
|||
| -5.32 | 14 | Feb 1999 Mar 2000 |
|||
| -5.32 | 7 | Jun 2003 Dec 2003 |
|||
| -4.82 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -4.37 | 7 | Dec 1996 Jun 1997 |
|||
| -3.37 | 6 | Nov 2001 Apr 2002 |
|||
| -3.05 | 6 | Nov 2010 Apr 2011 |
|||
| -2.75 | 3 | Oct 2002 Dec 2002 |
|||
| -2.60 | 12 | Sep 2005 Aug 2006 |
|||
| -2.47 | 2 | Jul 2005 Aug 2005 |
|||
| -2.30 | 4 | Dec 2006 Mar 2007 |
|||
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| Short Term Treasury | US Inflation Protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -14.76 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -11.79 | 13 | Sep 2008 Sep 2009 |
|||
| -10.68 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -9.45 | 11 | Mar 1987 Jan 1988 |
|||
| -9.24 | 76 | Dec 2012 Mar 2019 |
|||
| -6.47 | 9 | Feb 1996 Oct 1996 |
|||
| -5.36 | 37 | Jun 2021 Jun 2024 |
|||
| -5.32 | 14 | Feb 1999 Mar 2000 |
|||
| -5.32 | 7 | Jun 2003 Dec 2003 |
|||
| -4.82 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -4.70 | 7 | Mar 1988 Sep 1988 |
|||
| -4.42 | 7 | Dec 1989 Jun 1990 |
|||
| -4.37 | 7 | Dec 1996 Jun 1997 |
|||
| -4.18 | 2 | May 1986 Jun 1986 |
|||
| -3.82 | 6 | Jan 1992 Jun 1992 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Short Term Treasury | US Inflation Protection | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
| 2024 |
3.91 | -0.62 | 1.65 | -3.05 |
| 2023 |
3.97 | -0.99 | 3.27 | -5.35 |
| 2022 |
-3.88 | -4.65 | -13.10 | -14.74 |
| 2021 |
-0.72 | -0.74 | 5.67 | -1.95 |
| 2020 |
3.03 | -0.08 | 10.84 | -1.76 |
| 2019 |
3.38 | -0.13 | 8.35 | -1.14 |
| 2018 |
1.46 | -0.39 | -1.42 | -2.47 |
| 2017 |
0.26 | -0.51 | 2.92 | -0.91 |
| 2016 |
0.82 | -0.67 | 4.68 | -2.64 |
| 2015 |
0.43 | -0.55 | -1.75 | -4.83 |
| 2014 |
0.45 | -0.29 | 3.59 | -2.59 |
| 2013 |
0.21 | -0.23 | -8.49 | -9.10 |
| 2012 |
0.28 | -0.22 | 6.39 | -1.43 |
| 2011 |
1.44 | -0.25 | 13.28 | -0.01 |
| 2010 |
2.28 | -0.37 | 6.14 | -3.05 |
| 2009 |
0.35 | -0.84 | 8.94 | -2.24 |
| 2008 |
6.62 | -1.18 | 0.04 | -11.79 |
| 2007 |
7.35 | -0.07 | 11.92 | -1.52 |
| 2006 |
3.89 | 0.00 | 0.28 | -2.37 |
| 2005 |
1.53 | -0.38 | 2.49 | -2.47 |
| 2004 |
0.66 | -1.09 | 8.28 | -4.82 |
| 2003 |
2.22 | -0.55 | 8.00 | -5.32 |
| 2002 |
8.02 | -0.82 | 16.61 | -2.75 |
| 2001 |
7.80 | -1.09 | 7.61 | -3.37 |
| 2000 |
8.83 | -0.22 | 17.65 | -0.84 |
| 1999 |
1.85 | -0.88 | -4.47 | -5.32 |
| 1998 |
7.36 | -0.15 | 9.27 | -0.76 |
| 1997 |
6.51 | -0.20 | 12.71 | -2.48 |
| 1996 |
4.39 | -1.11 | 1.33 | -6.47 |
| 1995 |
12.11 | 0.00 | 23.02 | -0.42 |
| 1994 |
-0.48 | -2.23 | -6.25 | -10.68 |
| 1993 |
6.31 | -0.45 | 15.75 | -1.45 |
| 1992 |
6.75 | -1.21 | 8.74 | -3.82 |
| 1991 |
11.49 | 0.00 | 18.60 | -0.30 |
| 1990 |
9.92 | -0.09 | 8.20 | -4.32 |
| 1989 |
11.48 | -0.98 | 15.77 | -2.48 |
| 1988 |
5.67 | -0.37 | 6.51 | -4.70 |
| 1987 |
4.78 | -0.99 | -0.24 | -9.45 |
| 1986 |
10.35 | -0.40 | 18.39 | -4.18 |
| 1985 |
13.83 | -0.51 | 26.04 | -3.65 |
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