Simulation Settings
Period: January 1871 - June 2025 (~155 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Short Term Treasury Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
2.44$
Final Capital
June 2025
June 2025
3.01%
Yearly Return
1.74%
Std Deviation
-5.36%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
1.16$
Final Capital
June 2025
June 2025
0.49%
Yearly Return
1.74%
Std Deviation
-23.21%
Max Drawdown
198months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1871
January 1871
808.43$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.43%
Yearly Return
3.45%
Std Deviation
-8.52%
Max Drawdown
13months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1871
January 1871
31.46$
Final Capital
June 2025
June 2025
2.26%
Yearly Return
3.45%
Std Deviation
-45.12%
Max Drawdown
153months
Recovery Period
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
5.21$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.65%
Yearly Return
4.93%
Std Deviation
-16.57%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
2.47$
Final Capital
June 2025
June 2025
3.07%
Yearly Return
4.93%
Std Deviation
-24.58%
Max Drawdown
54months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1871
January 1871
5.21 K$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.70%
Yearly Return
5.12%
Std Deviation
-18.94%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1871
January 1871
202.76$
Final Capital
June 2025
June 2025
3.50%
Yearly Return
5.12%
Std Deviation
-46.65%
Max Drawdown
126months
Recovery Period
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Short Term Treasury Portfolio obtained a 3.01% compound annual return, with a 1.74% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -5.36% that required 37 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 20/80 Portfolio obtained a 5.65% compound annual return, with a 4.93% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.57% that required 33 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 80.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 2.44 $ | 143.64% | 3.01% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 5.21 $ | 420.65% | 5.65% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 1.16 $ | 15.79% | 0.49% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 2.47 $ | 147.45% | 3.07% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 808.43 $ | 80 742.53% | 4.43% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 5 210.32 $ | 520 932.11% | 5.70% |
| Jan 1871 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 31.46 $ | 3 045.97% | 2.26% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 202.76 $ | 20 175.83% | 3.50% |
| Jan 1871 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~155Y) |
|||
|
|
Short Term Treasury
-- Market Benchmark |
2.72 | 0.59 | 2.72 | 5.59 | 1.17 | 1.44 | 3.01 | 4.43 | |
|
|
Stocks/Bonds 20/80
-- Market Benchmark |
4.35 | 2.23 | 4.35 | 8.04 | 2.56 | 4.08 | 5.65 | 5.70 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 June 2025 (~155 years)
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.59 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.08 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.62 | -2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.62 | -1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.67 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.72 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.21 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 3.35 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 8.96 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.17 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -3.21 | -1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.01 | 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.75 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -1.06 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.27 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.58 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.44 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.55 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.63 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.23 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.34 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.63 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.01 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.49 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.74 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.97 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.73 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.56 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.43 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.26 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.52 | -18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.45 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.12 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.19 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.19 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.28 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1871 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 June 2025 (~155 years)
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -16.57 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -8.42 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -5.36 | 37 | Jun 2021 Jun 2024 |
|||
| -3.92 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -2.67 | 5 | Sep 2018 Jan 2019 |
|||
| -2.58 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -2.56 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -2.40 | 9 | Aug 2016 Apr 2017 |
|||
| -2.23 | 3 | Apr 2000 Jun 2000 |
|||
| -2.17 | 3 | Feb 1999 Apr 1999 |
|||
| -2.15 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
| -2.13 | 3 | Jul 2003 Sep 2003 |
|||
| -2.13 | 6 | Jun 2002 Nov 2002 |
|||
| -2.07 | 2 | Oct 2024 Nov 2024 |
|||
| -2.05 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -18.94 | 36 | Jun 1930 May 1933 |
|||
| -16.57 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -10.14 | 20 | Mar 1937 Oct 1938 |
|||
| -9.55 | 19 | Jul 1895 Jan 1897 |
|||
| -8.52 | 13 | Apr 1971 Apr 1972 |
|||
| -8.42 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -8.25 | 27 | Sep 1968 Nov 1970 |
|||
| -7.96 | 15 | Nov 1973 Jan 1975 |
|||
| -7.75 | 7 | Oct 1979 Apr 1980 |
|||
| -7.53 | 17 | Jul 1895 Nov 1896 |
|||
| -7.49 | 8 | Jul 1873 Feb 1874 |
|||
| -6.85 | 9 | Apr 1971 Dec 1971 |
|||
| -6.84 | 9 | Mar 1970 Nov 1970 |
|||
| -6.24 | 7 | Apr 1940 Oct 1940 |
|||
| -6.17 | 11 | Sep 1931 Jul 1932 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1871 - 30 June 2025 (~155 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Short Term Treasury | Stocks/Bonds 20/80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.72 | -0.25 | 4.35 | -1.15 |
| 2024 |
3.91 | -0.62 | 5.87 | -2.83 |
| 2023 |
3.97 | -0.99 | 9.53 | -5.62 |
| 2022 |
-3.88 | -4.65 | -14.39 | -16.57 |
| 2021 |
-0.72 | -0.74 | 3.64 | -1.82 |
| 2020 |
3.03 | -0.08 | 10.38 | -3.92 |
| 2019 |
3.38 | -0.13 | 13.20 | -0.07 |
| 2018 |
1.46 | -0.39 | -1.13 | -2.67 |
| 2017 |
0.26 | -0.51 | 7.10 | -0.02 |
| 2016 |
0.82 | -0.67 | 4.58 | -2.40 |
| 2015 |
0.43 | -0.55 | 0.52 | -1.90 |
| 2014 |
0.45 | -0.29 | 7.16 | -0.89 |
| 2013 |
0.21 | -0.23 | 5.01 | -2.56 |
| 2012 |
0.28 | -0.22 | 5.82 | -0.62 |
| 2011 |
1.44 | -0.25 | 6.53 | -0.88 |
| 2010 |
2.28 | -0.37 | 8.44 | -0.76 |
| 2009 |
0.35 | -0.84 | 8.69 | -5.67 |
| 2008 |
6.62 | -1.18 | -1.91 | -8.42 |
| 2007 |
7.35 | -0.07 | 6.61 | -0.76 |
| 2006 |
3.89 | 0.00 | 6.55 | -1.09 |
| 2005 |
1.53 | -0.38 | 3.18 | -1.84 |
| 2004 |
0.66 | -1.09 | 5.95 | -2.58 |
| 2003 |
2.22 | -0.55 | 9.33 | -2.13 |
| 2002 |
8.02 | -0.82 | 2.51 | -2.13 |
| 2001 |
7.80 | -1.09 | 4.55 | -1.99 |
| 2000 |
8.83 | -0.22 | 7.00 | -2.23 |
| 1999 |
1.85 | -0.88 | 4.16 | -2.17 |
| 1998 |
7.36 | -0.15 | 11.52 | -2.15 |
| 1997 |
6.51 | -0.20 | 13.75 | -1.70 |
| 1996 |
4.39 | -1.11 | 7.06 | -1.44 |
| 1995 |
12.11 | 0.00 | 21.70 | 0.00 |
| 1994 |
-0.48 | -2.23 | -2.16 | -5.50 |
| 1993 |
6.31 | -0.45 | 9.87 | -1.10 |
| 1992 |
6.75 | -1.21 | 7.53 | -1.25 |
| 1991 |
11.49 | 0.00 | 18.68 | -1.05 |
| 1990 |
9.92 | -0.09 | 5.70 | -3.09 |
| 1989 |
11.48 | -0.98 | 16.54 | -0.87 |
| 1988 |
5.67 | -0.37 | 9.35 | -2.17 |
| 1987 |
4.78 | -0.99 | 1.75 | -6.14 |
| 1986 |
10.35 | -0.40 | 15.00 | -3.14 |
| 1985 |
13.83 | -0.51 | 24.05 | -1.20 |
| 1984 |
14.01 | -0.91 | 12.45 | -5.25 |
| 1983 |
8.00 | -0.55 | 8.71 | -2.55 |
| 1982 |
22.12 | -0.61 | 29.01 | -2.01 |
| 1981 |
14.26 | -1.70 | 6.70 | -4.80 |
| 1980 |
8.81 | -4.26 | 8.94 | -7.35 |
| 1979 |
8.08 | -2.55 | 9.13 | -6.01 |
| 1978 |
3.35 | -0.68 | 2.61 | -3.91 |
| 1977 |
2.91 | -1.11 | 0.16 | -3.03 |
| 1976 |
8.15 | -1.97 | 16.30 | -1.12 |
| 1975 |
8.89 | -3.84 | 13.45 | -3.39 |
| 1974 |
6.97 | -2.78 | -1.00 | -7.35 |
| 1973 |
4.59 | -3.07 | -0.06 | -4.25 |
| 1972 |
3.91 | -1.74 | 5.70 | -0.85 |
| 1971 |
7.64 | -8.52 | 11.12 | -6.85 |
| 1970 |
13.53 | -6.84 | 14.75 | -7.32 |
| 1969 |
3.49 | -3.61 | -3.75 | -6.02 |
| 1968 |
4.70 | -4.14 | 5.00 | -3.25 |
| 1967 |
3.66 | -2.60 | 5.05 | -2.41 |
| 1966 |
5.17 | -3.11 | 2.23 | -5.06 |
| 1965 |
2.44 | -1.03 | 3.42 | -0.76 |
| 1964 |
3.89 | -0.04 | 6.40 | -0.13 |
| 1963 |
2.40 | -0.25 | 5.54 | -0.77 |
| 1962 |
4.18 | -0.87 | 2.64 | -4.17 |
| 1961 |
2.46 | -1.61 | 6.45 | -1.47 |
| 1960 |
8.62 | -0.88 | 10.61 | -1.16 |
| 1959 |
1.43 | -2.09 | 1.20 | -2.43 |
| 1958 |
1.68 | -4.59 | 6.71 | -1.94 |
| 1957 |
5.56 | -3.50 | 4.87 | -2.64 |
| 1956 |
1.40 | -1.69 | 0.46 | -2.85 |
| 1955 |
0.30 | -1.22 | 4.53 | -0.46 |
| 1954 |
2.52 | -1.09 | 12.38 | -1.01 |
| 1953 |
3.13 | -3.22 | 3.04 | -3.52 |
| 1952 |
1.89 | -1.78 | 4.52 | -1.67 |
| 1951 |
0.86 | -2.30 | 4.19 | -2.28 |
| 1950 |
0.64 | -0.57 | 5.97 | -1.39 |
| 1949 |
1.78 | -0.59 | 7.50 | -0.52 |
| 1948 |
1.42 | -1.05 | 2.55 | -2.14 |
| 1947 |
0.92 | -2.20 | 0.41 | -2.01 |
| 1946 |
1.08 | -1.41 | -0.68 | -5.01 |
| 1945 |
1.48 | -1.32 | 11.74 | -0.47 |
| 1944 |
1.18 | -0.02 | 6.06 | -0.20 |
| 1943 |
1.50 | -0.18 | 7.56 | -1.84 |
| 1942 |
0.68 | -0.54 | 4.38 | -2.52 |
| 1941 |
1.27 | -2.13 | -0.23 | -3.96 |
| 1940 |
1.39 | -2.60 | 2.01 | -6.24 |
| 1939 |
1.07 | -5.48 | 2.95 | -2.25 |
| 1938 |
1.99 | -0.69 | 9.18 | -5.26 |
| 1937 |
1.03 | -2.45 | -5.47 | -7.37 |
| 1936 |
1.50 | -0.55 | 10.35 | -1.34 |
| 1935 |
1.47 | -1.55 | 12.39 | -0.51 |
| 1934 |
2.79 | -2.78 | 6.29 | -2.22 |
| 1933 |
2.19 | -1.93 | 13.83 | -4.78 |
| 1932 |
7.56 | -2.47 | 8.09 | -5.48 |
| 1931 |
0.73 | -3.80 | -10.48 | -13.55 |
| 1930 |
6.97 | -0.19 | 0.53 | -4.69 |
| 1929 |
5.72 | -1.18 | 1.14 | -5.50 |
| 1928 |
1.69 | -0.99 | 6.99 | -1.64 |
| 1927 |
4.50 | -0.24 | 10.90 | -0.83 |
| 1926 |
4.11 | 0.00 | 6.06 | -1.10 |
| 1925 |
2.67 | -0.39 | 7.69 | -1.29 |
| 1924 |
6.21 | -0.28 | 11.71 | -0.11 |
| 1923 |
4.19 | -0.04 | 4.04 | -1.81 |
| 1922 |
5.01 | -0.83 | 10.22 | -1.08 |
| 1921 |
10.90 | -0.13 | 12.53 | -1.28 |
| 1920 |
3.48 | -2.56 | -2.63 | -4.36 |
| 1919 |
4.03 | -0.44 | 5.70 | -1.88 |
| 1918 |
5.30 | -1.21 | 7.31 | -0.63 |
| 1917 |
1.41 | -2.82 | -5.08 | -5.08 |
| 1916 |
2.74 | -1.04 | 4.53 | -0.64 |
| 1915 |
4.96 | -0.84 | 11.23 | -0.64 |
| 1914 |
6.28 | -0.11 | 4.10 | -2.03 |
| 1913 |
5.55 | -1.77 | 2.14 | -1.72 |
| 1912 |
2.47 | -0.28 | 2.68 | -0.77 |
| 1911 |
4.07 | -0.98 | 3.97 | -1.88 |
| 1910 |
5.48 | -0.14 | 2.66 | -0.84 |
| 1909 |
1.92 | -1.26 | 4.37 | -0.57 |
| 1908 |
9.95 | -0.29 | 17.01 | -0.21 |
| 1907 |
3.64 | -2.55 | -5.10 | -5.87 |
| 1906 |
3.56 | -0.95 | 0.70 | -2.35 |
| 1905 |
1.88 | -2.63 | 4.77 | -1.63 |
| 1904 |
5.91 | -0.23 | 11.09 | -0.64 |
| 1903 |
4.86 | -0.97 | -1.70 | -4.31 |
| 1902 |
2.84 | -4.27 | 2.43 | -3.06 |
| 1901 |
3.29 | -0.93 | 5.34 | -2.36 |
| 1900 |
4.69 | -1.49 | 7.24 | -1.40 |
| 1899 |
0.71 | -2.07 | 0.41 | -2.47 |
| 1898 |
4.33 | -5.89 | 9.58 | -5.44 |
| 1897 |
5.09 | -1.21 | 8.74 | -0.88 |
| 1896 |
5.63 | -3.14 | 3.90 | -5.00 |
| 1895 |
0.51 | -6.30 | 1.03 | -5.16 |
| 1894 |
4.70 | -0.88 | 5.59 | -0.91 |
| 1893 |
7.87 | -1.42 | 0.02 | -6.08 |
| 1892 |
2.61 | -1.05 | 2.91 | -0.95 |
| 1891 |
7.10 | -3.00 | 8.10 | -2.84 |
| 1890 |
4.12 | -1.66 | -0.25 | -3.07 |
| 1889 |
2.86 | -0.59 | 3.40 | -0.84 |
| 1888 |
5.99 | -1.05 | 5.05 | -1.53 |
| 1887 |
4.76 | -1.43 | 1.03 | -2.94 |
| 1886 |
1.93 | -1.13 | 2.99 | -1.38 |
| 1885 |
5.08 | -0.62 | 10.27 | -0.77 |
| 1884 |
5.22 | -2.28 | 0.67 | -4.87 |
| 1883 |
6.19 | -0.73 | 2.34 | -1.36 |
| 1882 |
4.72 | -0.75 | 3.20 | -1.50 |
| 1881 |
3.98 | -2.21 | 2.83 | -3.42 |
| 1880 |
5.33 | -2.00 | 9.52 | -1.43 |
| 1879 |
3.34 | -1.47 | 12.21 | -0.58 |
| 1878 |
6.40 | -0.62 | 8.43 | -0.12 |
| 1877 |
3.90 | -1.63 | 2.70 | -2.64 |
| 1876 |
6.37 | -2.37 | 2.91 | -3.66 |
| 1875 |
4.78 | -3.58 | 6.26 | -2.56 |
| 1874 |
13.66 | -2.39 | 11.91 | -1.89 |
| 1873 |
8.61 | -4.40 | 2.89 | -7.49 |
| 1872 |
5.34 | -2.72 | 3.68 | -3.22 |
| 1871 |
3.70 | -1.77 | 5.34 | -1.82 |
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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