Simulation Settings
Period: January 1985 - February 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
4.56$
Final Capital
February 2026
February 2026
5.19%
Yearly Return
4.26%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
2.16$
Final Capital
February 2026
February 2026
2.61%
Yearly Return
4.26%
Std Deviation
-19.91%
Max Drawdown
62months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
14.59$
Final Capital
February 2026
February 2026
6.73%
Yearly Return
4.50%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
4.71$
Final Capital
February 2026
February 2026
3.84%
Yearly Return
4.50%
Std Deviation
-19.91%
Max Drawdown
62months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
US Inflation Protection Portfolio
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
4.25$
Final Capital
February 2026
February 2026
4.94%
Yearly Return
5.80%
Std Deviation
-14.76%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
March 1996
March 1996
2.02$
Final Capital
February 2026
February 2026
2.37%
Yearly Return
5.80%
Std Deviation
-23.54%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
14.04$
Final Capital
February 2026
February 2026
6.63%
Yearly Return
6.52%
Std Deviation
-14.76%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
4.54$
Final Capital
February 2026
February 2026
3.74%
Yearly Return
6.52%
Std Deviation
-23.54%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of February 2026, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio obtained a 5.19% compound annual return, with a 4.26% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.44% that required 27 months to be recovered.
As of February 2026, in the previous 30 Years, the US Inflation Protection Portfolio obtained a 4.94% compound annual return, with a 5.80% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.76% which has been ongoing for 50 months and is still in progress.
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Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 8.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 5.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 1.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 1.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 24.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 17.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 12.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 10.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 4.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Feb 28, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 4.56 $ | 356.14% | 5.19% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 4.25 $ | 325.05% | 4.94% |
| Mar 1996 | Feb 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 2.16 $ | 116.43% | 2.61% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 2.02 $ | 101.68% | 2.37% |
| Mar 1996 | Feb 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 14.59 $ | 1 358.73% | 6.73% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 14.04 $ | 1 304.26% | 6.63% |
| Jan 1985 | Feb 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 4.71 $ | 371.10% | 3.84% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 4.54 $ | 353.51% | 3.74% |
| Jan 1985 | Feb 2026 |
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| Return (%) as of Feb 28, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Edge Select Conservative
Merrill Lynch |
2.35 | 1.31 | 5.11 | 9.26 | 3.88 | 4.70 | 5.19 | 6.73 | |
|
|
US Inflation Protection
-- Market Benchmark |
1.79 | 1.27 | 2.14 | 4.95 | 1.22 | 2.66 | 4.94 | 6.63 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Feb 28, 2026
The following metrics, updated as of 28 February 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2025 - 28 February 2026 (1 year)
Period: 1 March 2021 - 28 February 2026 (5 years)
Period: 1 March 2016 - 28 February 2026 (10 years)
Period: 1 March 1996 - 28 February 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2026 (~41 years)
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| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.26 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.98 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.75 | -0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.75 | -0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.30 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 2.27 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.96 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.23 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 4.02 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 12.29 | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2025 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.88 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -0.48 | -3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.80 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.12 | -0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.15 | -0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.54 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.67 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2021 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.70 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.41 | -0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.86 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.54 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.71 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.28 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.97 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2016 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.19 | 4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.61 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.26 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.92 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.35 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.22 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.42 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 1996 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 21% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.73 | 6.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.84 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.44 | -9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.50 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.79 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.08 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.12 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.49 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.54 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 28 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 1996 - 28 February 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2026 (~41 years)
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| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -14.76 | 50* | Jan 2022 In progress |
|||
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -11.79 | 13 | Sep 2008 Sep 2009 |
|||
| -10.97 | 16 | May 2008 Aug 2009 |
|||
| -9.24 | 76 | Dec 2012 Mar 2019 |
|||
| -5.32 | 14 | Feb 1999 Mar 2000 |
|||
| -5.32 | 7 | Jun 2003 Dec 2003 |
|||
| -4.82 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.37 | 7 | Dec 1996 Jun 1997 |
|||
| -3.37 | 6 | Nov 2001 Apr 2002 |
|||
| -3.11 | 7 | Mar 1996 Sep 1996 |
|||
| -3.05 | 6 | Nov 2010 Apr 2011 |
|||
| -2.88 | 7 | Jun 2011 Dec 2011 |
|||
| -2.75 | 3 | Oct 2002 Dec 2002 |
|||
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| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -14.76 | 50* | Jan 2022 In progress |
|||
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -11.79 | 13 | Sep 2008 Sep 2009 |
|||
| -10.97 | 16 | May 2008 Aug 2009 |
|||
| -10.68 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -9.45 | 11 | Mar 1987 Jan 1988 |
|||
| -9.24 | 76 | Dec 2012 Mar 2019 |
|||
| -6.47 | 9 | Feb 1996 Oct 1996 |
|||
| -5.44 | 6 | Sep 1987 Feb 1988 |
|||
| -5.32 | 14 | Feb 1999 Mar 2000 |
|||
| -5.32 | 7 | Jun 2003 Dec 2003 |
|||
| -4.82 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -4.70 | 7 | Mar 1988 Sep 1988 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.42 | 7 | Dec 1989 Jun 1990 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 28 February 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Edge Select Conservative | US Inflation Protection | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
2.35 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 2025 |
8.93 | -0.75 | 6.76 | -0.63 |
| 2024 |
5.96 | -1.86 | 1.65 | -3.05 |
| 2023 |
9.20 | -3.89 | 3.27 | -5.35 |
| 2022 |
-9.59 | -12.44 | -13.10 | -14.74 |
| 2021 |
3.46 | -1.41 | 5.67 | -1.95 |
| 2020 |
6.74 | -4.57 | 10.84 | -1.76 |
| 2019 |
11.07 | -0.76 | 8.35 | -1.14 |
| 2018 |
-1.01 | -2.26 | -1.42 | -2.47 |
| 2017 |
6.67 | 0.00 | 2.92 | -0.91 |
| 2016 |
4.67 | -1.32 | 4.68 | -2.64 |
| 2015 |
-0.16 | -2.46 | -1.75 | -4.83 |
| 2014 |
4.82 | -1.01 | 3.59 | -2.59 |
| 2013 |
5.12 | -2.30 | -8.49 | -9.10 |
| 2012 |
6.74 | -1.52 | 6.39 | -1.43 |
| 2011 |
3.69 | -2.88 | 13.28 | -0.01 |
| 2010 |
7.47 | -1.66 | 6.14 | -3.05 |
| 2009 |
10.64 | -5.42 | 8.94 | -2.24 |
| 2008 |
-5.32 | -9.24 | 0.04 | -11.79 |
| 2007 |
5.55 | -0.80 | 11.92 | -1.52 |
| 2006 |
7.57 | -0.79 | 0.28 | -2.37 |
| 2005 |
4.31 | -1.00 | 2.49 | -2.47 |
| 2004 |
6.35 | -1.82 | 8.28 | -4.82 |
| 2003 |
10.38 | -1.16 | 8.00 | -5.32 |
| 2002 |
2.13 | -1.95 | 16.61 | -2.75 |
| 2001 |
2.93 | -1.89 | 7.61 | -3.37 |
| 2000 |
5.85 | -1.16 | 17.65 | -0.84 |
| 1999 |
5.52 | -1.57 | -4.47 | -5.32 |
| 1998 |
10.67 | -2.43 | 9.27 | -0.76 |
| 1997 |
9.16 | -1.58 | 12.71 | -2.48 |
| 1996 |
7.09 | -0.68 | 1.33 | -6.47 |
| 1995 |
17.99 | 0.00 | 23.02 | -0.42 |
| 1994 |
-0.59 | -3.75 | -6.25 | -10.68 |
| 1993 |
11.76 | -1.05 | 15.75 | -1.45 |
| 1992 |
6.62 | -1.08 | 8.74 | -3.82 |
| 1991 |
18.00 | -1.13 | 18.60 | -0.30 |
| 1990 |
3.99 | -4.06 | 8.20 | -4.32 |
| 1989 |
14.88 | -0.43 | 15.77 | -2.48 |
| 1988 |
10.13 | -0.73 | 6.51 | -4.70 |
| 1987 |
4.09 | -5.44 | -0.24 | -9.45 |
| 1986 |
15.59 | -2.24 | 18.39 | -4.18 |
| 1985 |
22.07 | -0.64 | 26.04 | -3.65 |
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