Simulation Settings
Period: January 1976 - June 2025 (~50 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Larry Swedroe Larry Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
5.61$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.92%
Yearly Return
5.52%
Std Deviation
-15.96%
Max Drawdown
49months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
2.66$
Final Capital
June 2025
June 2025
3.31%
Yearly Return
5.52%
Std Deviation
-25.23%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
57.32$
Final Capital
June 2025
June 2025
8.52%
Yearly Return
6.73%
Std Deviation
-15.96%
Max Drawdown
49months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
9.91$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.74%
Yearly Return
6.73%
Std Deviation
-25.23%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Ray Dalio All Weather Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
8.45$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.37%
Yearly Return
7.45%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
4.00$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.73%
Yearly Return
7.45%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
46months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
71.82$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.02%
Yearly Return
8.00%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
12.42$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.22%
Yearly Return
8.00%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
46months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Larry Swedroe Larry Portfolio obtained a 5.92% compound annual return, with a 5.52% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.96% that required 49 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio All Weather Portfolio obtained a 7.37% compound annual return, with a 7.45% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.58% that required 42 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 15.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.50 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 7.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 70.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 7.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 7.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Larry Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 5.61 $ | 461.12% | 5.92% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 8.45 $ | 744.53% | 7.37% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Larry Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 2.66 $ | 165.92% | 3.31% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 4.00 $ | 300.23% | 4.73% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Larry Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 57.32 $ | 5 632.03% | 8.52% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 71.82 $ | 7 081.61% | 9.02% |
| Jan 1976 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Larry Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 9.91 $ | 891.04% | 4.74% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 12.42 $ | 1 141.66% | 5.22% |
| Jan 1976 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~50Y) |
|||
|
|
Larry Portfolio
Larry Swedroe |
4.93 | 2.33 | 4.93 | 8.38 | 2.71 | 3.11 | 5.92 | 8.52 | |
|
|
All Weather Portfolio
Ray Dalio |
5.58 | 3.08 | 5.58 | 8.88 | 3.14 | 5.41 | 7.37 | 9.02 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.38 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.50 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.61 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.61 | -1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.64 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.88 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.26 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.49 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.21 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.71 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.79 | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.20 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.00 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.01 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.13 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.38 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.11 | 5.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.04 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.93 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.22 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.30 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.17 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.92 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.31 | 4.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.52 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.90 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.30 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.07 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.52 | 9.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.74 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.96 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.73 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.90 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.99 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.27 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.53 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.58 | 42 | Jan 2022 Jun 2025 |
|||
| -15.96 | 49 | Jun 2021 Jun 2025 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.47 | 16 | Apr 2008 Jul 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -5.38 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -5.29 | 9 | May 2013 Jan 2014 |
|||
| -5.14 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -4.83 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -4.76 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -4.74 | 4 | Jun 2003 Sep 2003 |
|||
| -4.71 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.61 | 19 | Feb 2001 Aug 2002 |
|||
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.58 | 42 | Jan 2022 Jun 2025 |
|||
| -15.96 | 49 | Jun 2021 Jun 2025 |
|||
| -12.31 | 21 | Dec 1980 Aug 1982 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.47 | 16 | Apr 2008 Jul 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -10.89 | 4 | Feb 1980 May 1980 |
|||
| -9.49 | 9 | Sep 1979 May 1980 |
|||
| -9.16 | 10 | Sep 1987 Jun 1988 |
|||
| -8.78 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -7.44 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -7.10 | 16 | May 1983 Aug 1984 |
|||
| -6.83 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.63 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Larry Portfolio | All Weather Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
4.93 | -0.29 | 5.58 | -1.94 |
| 2024 |
3.09 | -2.61 | 6.36 | -3.73 |
| 2023 |
6.94 | -6.22 | 9.95 | -9.25 |
| 2022 |
-11.20 | -14.55 | -18.39 | -20.58 |
| 2021 |
3.41 | -2.64 | 8.27 | -3.74 |
| 2020 |
6.44 | -5.38 | 15.88 | -3.68 |
| 2019 |
10.64 | -1.45 | 17.93 | -0.83 |
| 2018 |
-3.54 | -4.08 | -3.02 | -4.71 |
| 2017 |
7.74 | 0.00 | 11.55 | -0.49 |
| 2016 |
6.87 | -1.26 | 6.50 | -6.42 |
| 2015 |
-0.54 | -3.22 | -3.23 | -6.66 |
| 2014 |
2.38 | -2.37 | 12.89 | -2.52 |
| 2013 |
6.31 | -2.41 | 1.71 | -5.29 |
| 2012 |
7.27 | -2.25 | 7.02 | -1.33 |
| 2011 |
3.23 | -3.97 | 15.64 | -2.00 |
| 2010 |
10.82 | -2.16 | 12.88 | -0.69 |
| 2009 |
10.12 | -7.76 | 2.71 | -11.57 |
| 2008 |
-2.44 | -7.60 | 2.38 | -11.38 |
| 2007 |
8.99 | -0.45 | 11.88 | -1.20 |
| 2006 |
9.57 | -2.17 | 6.93 | -1.71 |
| 2005 |
6.71 | -1.81 | 8.55 | -2.99 |
| 2004 |
10.23 | -3.98 | 9.41 | -4.76 |
| 2003 |
16.93 | -0.92 | 13.96 | -4.74 |
| 2002 |
7.68 | -1.92 | 7.77 | -1.56 |
| 2001 |
6.47 | -2.38 | -2.77 | -4.61 |
| 2000 |
10.81 | -1.59 | 10.15 | -2.26 |
| 1999 |
4.08 | -3.38 | 6.28 | -3.79 |
| 1998 |
6.06 | -5.14 | 11.05 | -4.83 |
| 1997 |
8.62 | -1.80 | 13.54 | -2.89 |
| 1996 |
5.81 | -1.78 | 8.27 | -2.11 |
| 1995 |
18.99 | 0.00 | 27.44 | 0.00 |
| 1994 |
-4.77 | -7.44 | -3.28 | -6.83 |
| 1993 |
20.95 | -1.55 | 12.02 | -1.98 |
| 1992 |
9.36 | -1.05 | 6.76 | -2.23 |
| 1991 |
26.47 | -2.04 | 17.98 | -1.86 |
| 1990 |
1.93 | -6.63 | 3.85 | -5.51 |
| 1989 |
22.14 | 0.00 | 20.45 | -1.14 |
| 1988 |
12.93 | -1.48 | 10.59 | -1.93 |
| 1987 |
-0.86 | -9.16 | 3.47 | -8.78 |
| 1986 |
17.85 | -3.07 | 20.56 | -3.75 |
| 1985 |
27.10 | -0.72 | 28.68 | -2.13 |
| 1984 |
12.87 | -5.07 | 8.03 | -6.61 |
| 1983 |
13.15 | -1.80 | 7.06 | -3.16 |
| 1982 |
24.76 | -2.37 | 31.65 | -3.13 |
| 1981 |
7.24 | -5.83 | -3.74 | -11.76 |
| 1980 |
8.19 | -8.91 | 10.35 | -10.89 |
| 1979 |
11.24 | -7.04 | 19.26 | -6.57 |
| 1978 |
7.42 | -5.66 | 7.24 | -3.43 |
| 1977 |
5.31 | -1.98 | 2.14 | -2.83 |
| 1976 |
18.63 | -1.58 | 15.78 | -1.12 |
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