Simulation Settings
Period: January 1976 - June 2025 (~50 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
7.74$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.06%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-33.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
3.68$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.44%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-34.89%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
98.01$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.71%
Yearly Return
9.31%
Std Deviation
-33.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
16.99$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.89%
Yearly Return
9.31%
Std Deviation
-34.89%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
13.78$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.14%
Yearly Return
11.85%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
6.55$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.47%
Yearly Return
11.85%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
152.90$
Final Capital
June 2025
June 2025
10.70%
Yearly Return
11.93%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
26.51$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.85%
Yearly Return
11.93%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Larry Swedroe Big Rocks Portfolio obtained a 7.06% compound annual return, with a 9.22% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.80% that required 38 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio obtained a 9.14% compound annual return, with a 11.85% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.53% that required 38 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 9.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 9.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 9.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 9.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 6.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 6.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.00 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 3.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 3.00 |
SCZ
|
iShares MSCI EAFE Small-Cap |
| 40.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 75.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 25.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Big Rocks Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 7.74 $ | 673.65% | 7.06% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 13.78 $ | 1 278.32% | 9.14% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Big Rocks Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 3.68 $ | 267.69% | 4.44% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 6.55 $ | 555.07% | 6.47% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Big Rocks Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 98.01 $ | 9 700.74% | 9.71% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 152.90 $ | 15 189.51% | 10.70% |
| Jan 1976 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Big Rocks Portfolio Larry Swedroe |
1 $ | 16.99 $ | 1 599.36% | 5.89% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 26.51 $ | 2 551.06% | 6.85% |
| Jan 1976 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~50Y) |
|||
|
|
Big Rocks Portfolio
Larry Swedroe |
4.97 | 2.57 | 4.97 | 10.28 | 7.94 | 5.84 | 7.06 | 9.71 | |
|
|
Simple Path to Wealth
JL Collins |
5.18 | 4.24 | 5.18 | 12.99 | 11.74 | 10.23 | 9.14 | 10.70 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.28 | 12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.66 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.28 | -6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.28 | -6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.49 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.75 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.00 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.69 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.37 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.13 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.94 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.27 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.71 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.71 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.92 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.09 | 8.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.51 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.84 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.71 | 6.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.71 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.71 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.49 | 12.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.57 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.06 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.44 | 6.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.80 | -38.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.80 | -30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.22 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.94 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.71 | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.89 | 6.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.80 | -38.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.80 | -30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.31 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.99 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.04 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -33.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -15.71 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.63 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.59 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.58 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -10.99 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
| -10.58 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.79 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.30 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -33.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -23.27 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.69 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -15.71 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.63 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.59 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.58 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -11.23 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.99 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Big Rocks Portfolio | Simple Path to Wealth | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
4.97 | -2.00 | 5.18 | -5.64 |
| 2024 |
7.82 | -3.15 | 18.20 | -3.90 |
| 2023 |
11.05 | -6.98 | 20.89 | -8.12 |
| 2022 |
-10.13 | -15.71 | -17.91 | -22.24 |
| 2021 |
13.59 | -2.22 | 18.79 | -3.72 |
| 2020 |
5.25 | -15.63 | 17.70 | -15.46 |
| 2019 |
15.98 | -3.84 | 25.21 | -4.59 |
| 2018 |
-5.45 | -8.79 | -3.94 | -10.58 |
| 2017 |
11.28 | -0.30 | 16.80 | 0.00 |
| 2016 |
9.71 | -3.10 | 10.25 | -3.99 |
| 2015 |
-0.97 | -5.87 | 0.41 | -6.60 |
| 2014 |
4.48 | -2.69 | 10.86 | -1.99 |
| 2013 |
16.68 | -1.92 | 24.56 | -2.57 |
| 2012 |
10.73 | -5.29 | 13.13 | -4.80 |
| 2011 |
-1.31 | -12.59 | 2.71 | -12.27 |
| 2010 |
12.32 | -7.86 | 14.62 | -9.46 |
| 2009 |
17.83 | -14.02 | 22.58 | -13.96 |
| 2008 |
-19.64 | -22.16 | -26.02 | -28.15 |
| 2007 |
3.90 | -4.18 | 5.76 | -3.89 |
| 2006 |
15.44 | -2.51 | 12.84 | -2.48 |
| 2005 |
7.49 | -2.54 | 5.33 | -3.14 |
| 2004 |
13.68 | -3.20 | 10.65 | -2.89 |
| 2003 |
25.46 | -2.67 | 24.06 | -2.85 |
| 2002 |
-3.83 | -10.99 | -13.29 | -18.79 |
| 2001 |
1.46 | -7.30 | -6.12 | -16.19 |
| 2000 |
5.09 | -4.07 | -5.08 | -11.10 |
| 1999 |
10.77 | -2.62 | 17.67 | -4.79 |
| 1998 |
6.51 | -11.58 | 19.59 | -13.02 |
| 1997 |
12.72 | -2.62 | 25.61 | -3.67 |
| 1996 |
12.51 | -2.90 | 16.62 | -4.42 |
| 1995 |
18.49 | -1.31 | 31.38 | -0.57 |
| 1994 |
-1.08 | -5.17 | -0.79 | -6.83 |
| 1993 |
17.22 | -1.90 | 10.39 | -1.89 |
| 1992 |
9.42 | -1.37 | 8.62 | -1.93 |
| 1991 |
24.15 | -3.18 | 28.11 | -3.49 |
| 1990 |
-4.70 | -9.79 | -2.40 | -11.23 |
| 1989 |
19.42 | -1.78 | 24.50 | -1.72 |
| 1988 |
16.48 | -1.57 | 14.83 | -2.69 |
| 1987 |
4.41 | -16.69 | 2.34 | -23.27 |
| 1986 |
20.58 | -3.51 | 14.71 | -6.46 |
| 1985 |
27.95 | -1.60 | 29.02 | -3.12 |
| 1984 |
9.53 | -4.07 | 5.39 | -7.49 |
| 1983 |
20.22 | -1.54 | 18.30 | -2.99 |
| 1982 |
19.04 | -3.82 | 23.16 | -6.05 |
| 1981 |
6.74 | -6.49 | -0.76 | -10.31 |
| 1980 |
19.74 | -9.03 | 25.59 | -10.43 |
| 1979 |
17.56 | -6.70 | 19.52 | -6.87 |
| 1978 |
11.95 | -7.40 | 6.63 | -9.36 |
| 1977 |
7.71 | -1.43 | -2.26 | -6.16 |
| 1976 |
21.01 | -2.56 | 23.29 | -1.55 |
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