Simulation Settings
Period: January 1985 - January 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
4.84$
Final Capital
January 2026
January 2026
5.40%
Yearly Return
4.69%
Std Deviation
-12.91%
Max Drawdown
16months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
2.30$
Final Capital
January 2026
January 2026
2.81%
Yearly Return
4.69%
Std Deviation
-18.19%
Max Drawdown
53months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
16.29$
Final Capital
January 2026
January 2026
7.03%
Yearly Return
5.07%
Std Deviation
-12.91%
Max Drawdown
16months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
5.27$
Final Capital
January 2026
January 2026
4.13%
Yearly Return
5.07%
Std Deviation
-18.19%
Max Drawdown
53months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
US Inflation Protection Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
4.05$
Final Capital
January 2026
January 2026
4.77%
Yearly Return
5.84%
Std Deviation
-14.76%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
1.92$
Final Capital
January 2026
January 2026
2.20%
Yearly Return
5.84%
Std Deviation
-23.54%
Max Drawdown
54months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.87$
Final Capital
January 2026
January 2026
6.61%
Yearly Return
6.53%
Std Deviation
-14.76%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
4.49$
Final Capital
January 2026
January 2026
3.72%
Yearly Return
6.53%
Std Deviation
-23.54%
Max Drawdown
54months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of January 2026, in the previous 30 Years, the DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio obtained a 5.40% compound annual return, with a 4.69% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.91% that required 16 months to be recovered.
As of January 2026, in the previous 30 Years, the US Inflation Protection Portfolio obtained a 4.77% compound annual return, with a 5.84% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.76% which has been ongoing for 49 months and is still in progress.
Mastering ETF Investing
A practical guide to build wealth with Lazy Portfolios and passive investing
Set your goal
Evaluate with top metrics
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 6.40 |
DFEOX
|
DFA US Core Equity 1 |
| 6.40 |
DFUSX
|
DFA US Large Company I |
| 3.80 |
DFALX
|
DFA Large Cap International I |
| 1.90 |
DFCEX
|
DFA Emerging Markets Core Equity I |
| 1.90 |
DFIEX
|
DFA International Core Equity I |
| 47.60 |
DIPSX
|
DFA Inflation-Protected Securities I |
| 32.00 |
DFIHX
|
DFA One-Year Fixed-Income I |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Jan 31, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 4.84 $ | 384.38% | 5.40% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 4.05 $ | 305.17% | 4.77% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 2.30 $ | 129.78% | 2.81% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 1.92 $ | 92.20% | 2.20% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 16.29 $ | 1 529.14% | 7.03% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 13.87 $ | 1 286.69% | 6.61% |
| Jan 1985 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dimensional Retirement Income Fund DFA |
1 $ | 5.27 $ | 427.04% | 4.13% |
|
|
US Inflation Protection |
1 $ | 4.49 $ | 348.60% | 3.72% |
| Jan 1985 | Jan 2026 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Jan 31, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Dimensional Retirement Income Fund
DFA |
0.97 | 0.97 | 4.65 | 8.96 | 4.13 | 4.90 | 5.40 | 7.03 | |
|
|
US Inflation Protection
-- Market Benchmark |
0.52 | 0.52 | 2.49 | 5.87 | 0.63 | 2.65 | 4.77 | 6.61 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jan 31, 2026
The following metrics, updated as of 31 January 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2025 - 31 January 2026 (1 year)
Period: 1 February 2021 - 31 January 2026 (5 years)
Period: 1 February 2016 - 31 January 2026 (10 years)
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | DFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79.6% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.96 | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.64 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.15 | -0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.15 | -0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.83 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 2.67 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 3.86 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.04 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 4.90 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 59.63 | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2025 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | DFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79.6% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.13 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -0.29 | -3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.16 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 49* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.16 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 49* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 33 | 54* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.58 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.18 | -0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.23 | -0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.23 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2021 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | DFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79.6% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.90 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.63 | -0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.16 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 49* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.16 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 49* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.83 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.08 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.02 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2016 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | DFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79.6% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.40 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.81 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.91 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 16 | 49* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.16 | -9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.69 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.88 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.48 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.15 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.42 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 1996 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | DFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 79.6% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.03 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.13 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.91 | -14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 16 | 49* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.16 | -9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.07 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.76 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.31 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.39 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.54 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastering ETF Investing
A practical guide to build wealth with Lazy Portfolios and passive investing
Set your goal
Evaluate with top metrics
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -14.76 | 49* | Jan 2022 In progress |
|||
| -12.91 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.16 | 29 | Jan 2022 May 2024 |
|||
| -11.79 | 13 | Sep 2008 Sep 2009 |
|||
| -9.24 | 76 | Dec 2012 Mar 2019 |
|||
| -6.47 | 9 | Feb 1996 Oct 1996 |
|||
| -5.32 | 14 | Feb 1999 Mar 2000 |
|||
| -5.32 | 7 | Jun 2003 Dec 2003 |
|||
| -4.82 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -4.64 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.37 | 7 | Dec 1996 Jun 1997 |
|||
| -4.34 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -3.41 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -3.37 | 6 | Nov 2001 Apr 2002 |
|||
| -3.15 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -14.76 | 49* | Jan 2022 In progress |
|||
| -12.91 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.16 | 29 | Jan 2022 May 2024 |
|||
| -11.79 | 13 | Sep 2008 Sep 2009 |
|||
| -10.68 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -9.45 | 11 | Mar 1987 Jan 1988 |
|||
| -9.24 | 76 | Dec 2012 Mar 2019 |
|||
| -6.47 | 9 | Feb 1996 Oct 1996 |
|||
| -6.09 | 15 | Feb 1994 Apr 1995 |
|||
| -5.32 | 14 | Feb 1999 Mar 2000 |
|||
| -5.32 | 7 | Jun 2003 Dec 2003 |
|||
| -4.85 | 5 | Sep 1987 Jan 1988 |
|||
| -4.82 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -4.70 | 7 | Mar 1988 Sep 1988 |
|||
| -4.64 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Dimensional Retirement Income Fund | US Inflation Protection | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
0.97 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2025 |
9.44 | -0.15 | 6.76 | -0.63 |
| 2024 |
6.04 | -1.43 | 1.65 | -3.05 |
| 2023 |
7.92 | -3.32 | 3.27 | -5.35 |
| 2022 |
-9.39 | -12.16 | -13.10 | -14.74 |
| 2021 |
7.04 | -1.33 | 5.67 | -1.95 |
| 2020 |
8.69 | -4.64 | 10.84 | -1.76 |
| 2019 |
10.30 | -0.66 | 8.35 | -1.14 |
| 2018 |
-1.96 | -3.15 | -1.42 | -2.47 |
| 2017 |
6.78 | -0.31 | 2.92 | -0.91 |
| 2016 |
4.66 | -1.35 | 4.68 | -2.64 |
| 2015 |
-0.87 | -3.41 | -1.75 | -4.83 |
| 2014 |
2.89 | -1.95 | 3.59 | -2.59 |
| 2013 |
1.29 | -4.34 | -8.49 | -9.10 |
| 2012 |
7.36 | -1.03 | 6.39 | -1.43 |
| 2011 |
6.06 | -2.88 | 13.28 | -0.01 |
| 2010 |
6.92 | -1.91 | 6.14 | -3.05 |
| 2009 |
12.97 | -4.37 | 8.94 | -2.24 |
| 2008 |
-7.45 | -12.44 | 0.04 | -11.79 |
| 2007 |
9.18 | -0.27 | 11.92 | -1.52 |
| 2006 |
5.72 | -0.65 | 0.28 | -2.37 |
| 2005 |
4.07 | -1.13 | 2.49 | -2.47 |
| 2004 |
7.31 | -3.06 | 8.28 | -4.82 |
| 2003 |
11.38 | -1.65 | 8.00 | -5.32 |
| 2002 |
5.44 | -0.88 | 16.61 | -2.75 |
| 2001 |
2.76 | -1.59 | 7.61 | -3.37 |
| 2000 |
7.94 | -1.66 | 17.65 | -0.84 |
| 1999 |
4.99 | -1.82 | -4.47 | -5.32 |
| 1998 |
10.20 | -2.01 | 9.27 | -0.76 |
| 1997 |
11.97 | -2.13 | 12.71 | -2.48 |
| 1996 |
5.90 | -1.57 | 1.33 | -6.47 |
| 1995 |
18.82 | 0.00 | 23.02 | -0.42 |
| 1994 |
-2.17 | -6.09 | -6.25 | -10.68 |
| 1993 |
13.67 | -1.44 | 15.75 | -1.45 |
| 1992 |
5.89 | -2.39 | 8.74 | -3.82 |
| 1991 |
18.32 | -1.25 | 18.60 | -0.30 |
| 1990 |
4.76 | -3.95 | 8.20 | -4.32 |
| 1989 |
16.98 | -0.62 | 15.77 | -2.48 |
| 1988 |
9.77 | -1.84 | 6.51 | -4.70 |
| 1987 |
3.26 | -4.85 | -0.24 | -9.45 |
| 1986 |
17.53 | -2.86 | 18.39 | -4.18 |
| 1985 |
23.48 | -1.24 | 26.04 | -3.65 |
Mastering ETF Investing
A practical guide to build wealth with Lazy Portfolios and passive investing
Set your goal
Evaluate with top metrics
