Simulation Settings
Period: March 2010 - May 2025 (~15 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged
1.00$
Initial Capital
June 2015
June 2015
2.24$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.40%
Yearly Return
14.29%
Std Deviation
-31.96%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 2015
June 2015
1.66$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.18%
Yearly Return
14.29%
Std Deviation
-36.13%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
4.35$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.12%
Yearly Return
13.60%
Std Deviation
-31.96%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.95$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.35%
Yearly Return
13.60%
Std Deviation
-36.13%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 2015
June 2015
1.68$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.29%
Yearly Return
8.09%
Std Deviation
-15.17%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 2015
June 2015
1.24$
Final Capital
May 2025
May 2025
2.17%
Yearly Return
8.09%
Std Deviation
-20.43%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.49$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.16%
Yearly Return
7.72%
Std Deviation
-15.17%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
1.69$
Final Capital
May 2025
May 2025
3.49%
Yearly Return
7.72%
Std Deviation
-20.43%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of May 2025, over the analyzed timeframe, the The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged obtained a 10.12% compound annual return, with a 13.60% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -31.96% that required 32 months to be recovered.
As of May 2025, over the analyzed timeframe, the Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio obtained a 6.16% compound annual return, with a 7.72% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.17% that required 27 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
SSO
|
ProShares Ultra S&P 500 |
| 50.00 |
UST
|
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury |
| 25.00 |
UGL
|
ProShares Ultra Gold |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 10.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 7.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 5.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.50 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 2.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 2.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 2.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 30.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 1.50 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 March 2010 - 31 May 2025 (~15 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of May 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~15Y) |
|||
|
|
Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged
The Lazy Team |
13.12 | 0.25 | 8.47 | 26.99 | 6.50 | 8.40 | 10.12 | |
|
|
Sheltered Sam 50/50
Bill Bernstein |
2.83 | 1.76 | -0.19 | 7.75 | 6.84 | 5.29 | 6.16 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since June 2015,
now would be worth 2.24$, with a total return of 124.03%
(8.40% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since June 2015, now would be worth 1.68$, with a total return of 67.50% (5.29% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since June 2015, now would be worth 1.68$, with a total return of 67.50% (5.29% annualized).
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The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since March 2010,
now would be worth 4.35$, with a total return of 334.85%
(10.12% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 2.49$, with a total return of 148.91% (6.16% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 2.49$, with a total return of 148.91% (6.16% annualized).
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 31 May 2025 (~15 years)
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
26.99
|
7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 24.15 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.11 |
-2.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
3 |
6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.11 |
-2.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
3 |
6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
3 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.76 |
6.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio |
2.54 |
0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio |
3.12 |
0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index |
1.18 |
1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation |
3.08 |
1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown |
6.57 |
2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.50 |
6.84
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.81 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -31.96 |
-15.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -31.96 |
-15.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.78 |
8.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.23 |
0.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.32 |
0.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.09 |
4.97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.39 |
0.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 |
0.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
8.40
|
5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.18 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -31.96 |
-15.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -31.96 |
-15.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.29 |
8.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio |
0.46 |
0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio |
0.64 |
0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.58 |
4.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.59 |
0.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 |
0.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
10.12
|
6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.35 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -31.96 |
-15.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -31.96 |
-15.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.60 |
7.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio |
0.66 |
0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio |
0.92 |
0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.97 |
3.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 |
0.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 |
0.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2010 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 31 May 2025 (~15 years)
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Sheltered Sam 50/50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -31.96 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.44 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -9.99 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.58 | 9 | Sep 2020 May 2021 |
|||
| -7.36 | 9 | Jun 2015 Feb 2016 |
|||
| -6.63 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -5.95 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -5.30 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
| -4.11 | 3 | Dec 2024 Feb 2025 |
|||
| -3.39 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -3.21 | 2 | May 2016 Jun 2016 |
|||
| -2.94 | 6* | Dec 2024 In progress |
|||
| -2.72 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Sheltered Sam 50/50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -31.96 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.44 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -12.86 | 17 | Oct 2012 Feb 2014 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -11.33 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -9.99 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.58 | 9 | Sep 2020 May 2021 |
|||
| -7.47 | 5 | Sep 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.63 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.23 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -5.95 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -5.30 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
| -4.81 | 5 | Sep 2014 Jan 2015 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 March 2010 - 31 May 2025 (~15 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Sheltered Sam 50/50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
13.12
|
0.00 | 2.83 | -1.53 |
| 2024 |
19.37
|
-4.11 | 7.78 | -2.94 |
| 2023 |
15.62
|
-11.16 | 9.63 | -6.01 |
| 2022 |
-26.74 | -31.96 |
-10.08
|
-15.17 |
| 2021 |
8.10 | -7.85 |
12.55
|
-2.18 |
| 2020 |
24.56
|
-6.86 | 7.04 | -11.63 |
| 2019 |
30.31
|
-2.13 | 15.24 | -2.72 |
| 2018 |
-6.20 | -9.99 |
-4.12
|
-6.63 |
| 2017 |
18.32
|
-2.33 | 9.70 | 0.00 |
| 2016 |
8.57 | -13.44 |
8.66
|
-1.99 |
| 2015 |
-4.99 | -11.33 |
-1.51
|
-5.30 |
| 2014 |
13.48
|
-4.81 | 5.32 | -2.47 |
| 2013 |
-1.57 | -11.75 |
11.17
|
-2.24 |
| 2012 |
13.11
|
-4.01 | 9.72 | -3.50 |
| 2011 |
17.58
|
-7.47 | 2.12 | -8.99 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
