Simulation Settings
Period: January 1985 - March 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
6.61$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.50%
Yearly Return
6.94%
Std Deviation
-21.90%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.12$
Final Capital
March 2025
March 2025
3.87%
Yearly Return
6.94%
Std Deviation
-24.82%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
21.74$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.95%
Yearly Return
7.12%
Std Deviation
-21.90%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
7.17$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.02%
Yearly Return
7.12%
Std Deviation
-24.82%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Ray Dalio All Weather Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
8.88$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.55%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
39months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
4.20$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.90%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
28.57$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.69%
Yearly Return
7.52%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
39months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.43$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.73%
Yearly Return
7.52%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Portfolio obtained a 6.50% compound annual return, with a 6.94% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -21.90% that required 26 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio All Weather Portfolio obtained a 7.55% compound annual return, with a 7.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.58% which has been ongoing for 39 months and is still in progress.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 24.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 16.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 42.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 18.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
Ray Dalio All Weather Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 7.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 7.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
LifeStrategy Conservative Growth
Vanguard |
0.95 | -1.52 | -0.79 | 5.81 | 5.94 | 4.74 | 6.50 | 7.95 | |
|
|
All Weather Portfolio
Ray Dalio |
2.76 | -1.21 | -0.34 | 6.84 | 3.90 | 4.73 | 7.55 | 8.69 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 6.61$, with a total return of 560.72%
(6.50% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.88$, with a total return of 788.32% (7.55% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.88$, with a total return of 788.32% (7.55% annualized).
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Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 21.74$, with a total return of 2073.72%
(7.95% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.57$, with a total return of 2757.47% (8.69% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.57$, with a total return of 2757.47% (8.69% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.81 | 6.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.34 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.75 | -3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.75 | -3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.58 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.17 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.20 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.12 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.94 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.50 | -0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.57 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.57 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.12 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.38 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.52 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.16 | 9.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.65 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.74 | 4.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.61 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.57 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.57 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.65 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.40 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.53 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.29 | 6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.62 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.50 | 7.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.87 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.90 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.57 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.94 | 7.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.40 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.94 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.95 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.02 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.90 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.57 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 39* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.12 | 7.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.90 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.98 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.12 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -21.90 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -20.58 | 39* | Jan 2022 In progress |
|||
| -18.57 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -8.06 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -6.00 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -5.30 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -5.29 | 9 | May 2013 Jan 2014 |
|||
| -4.83 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -4.76 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -4.74 | 4 | Jun 2003 Sep 2003 |
|||
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -21.90 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -20.58 | 39* | Jan 2022 In progress |
|||
| -18.57 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -9.95 | 10 | Sep 1987 Jun 1988 |
|||
| -8.78 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -8.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -8.06 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -7.29 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -6.83 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -6.31 | 7 | Jan 1990 Jul 1990 |
|||
| -6.00 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| LifeStrategy Conservative Growth | All Weather Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.95 | -1.52 | 2.76 | -1.21 |
| 2024 |
7.83 | -2.75 | 6.36 | -3.73 |
| 2023 |
12.64 | -6.30 | 9.95 | -9.25 |
| 2022 |
-14.98 | -18.57 | -18.39 | -20.58 |
| 2021 |
6.29 | -2.35 | 8.27 | -3.74 |
| 2020 |
10.90 | -8.46 | 15.88 | -3.68 |
| 2019 |
15.98 | -1.67 | 17.93 | -0.83 |
| 2018 |
-3.06 | -4.63 | -3.02 | -4.71 |
| 2017 |
11.40 | 0.00 | 11.55 | -0.49 |
| 2016 |
5.76 | -1.97 | 6.50 | -6.42 |
| 2015 |
-0.23 | -4.56 | -3.23 | -6.66 |
| 2014 |
6.30 | -1.55 | 12.89 | -2.52 |
| 2013 |
9.27 | -3.00 | 1.71 | -5.29 |
| 2012 |
10.01 | -3.02 | 7.02 | -1.33 |
| 2011 |
2.86 | -6.00 | 15.64 | -2.00 |
| 2010 |
10.21 | -3.68 | 12.88 | -0.69 |
| 2009 |
17.23 | -8.65 | 2.71 | -11.57 |
| 2008 |
-13.37 | -17.25 | 2.38 | -11.38 |
| 2007 |
7.58 | -1.31 | 11.88 | -1.20 |
| 2006 |
10.35 | -1.58 | 6.93 | -1.71 |
| 2005 |
5.91 | -1.60 | 8.55 | -2.99 |
| 2004 |
9.28 | -2.28 | 9.41 | -4.76 |
| 2003 |
16.21 | -1.18 | 13.96 | -4.74 |
| 2002 |
-2.19 | -6.39 | 7.77 | -1.56 |
| 2001 |
-0.37 | -6.05 | -2.77 | -4.61 |
| 2000 |
1.40 | -3.80 | 10.15 | -2.26 |
| 1999 |
10.23 | -2.26 | 6.28 | -3.79 |
| 1998 |
14.76 | -5.30 | 11.05 | -4.83 |
| 1997 |
10.41 | -2.78 | 13.54 | -2.89 |
| 1996 |
8.12 | -1.36 | 8.27 | -2.11 |
| 1995 |
20.68 | 0.00 | 27.44 | 0.00 |
| 1994 |
-0.91 | -4.90 | -3.28 | -6.83 |
| 1993 |
14.36 | -2.48 | 12.02 | -1.98 |
| 1992 |
4.96 | -3.22 | 6.76 | -2.23 |
| 1991 |
19.55 | -2.33 | 17.98 | -1.86 |
| 1990 |
-0.50 | -7.29 | 3.85 | -5.51 |
| 1989 |
16.53 | -1.00 | 20.45 | -1.14 |
| 1988 |
12.93 | -1.67 | 10.59 | -1.93 |
| 1987 |
6.77 | -9.95 | 3.47 | -8.78 |
| 1986 |
22.93 | -3.26 | 20.56 | -3.75 |
| 1985 |
29.44 | -0.72 | 28.68 | -2.13 |
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