Simulation Settings
Period: July 1985 - March 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Aim Ways Ulcer Free Strategy Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
8.90$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.56%
Yearly Return
6.05%
Std Deviation
-17.48%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
4.21$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.91%
Yearly Return
6.05%
Std Deviation
-25.86%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
July 1985
July 1985
23.05$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.21%
Yearly Return
6.07%
Std Deviation
-17.48%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
July 1985
July 1985
7.75$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.29%
Yearly Return
6.07%
Std Deviation
-25.86%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
8.37$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.34%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-16.43%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.96$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.69%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-23.36%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
July 1985
July 1985
19.63$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.78%
Yearly Return
6.73%
Std Deviation
-16.43%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
July 1985
July 1985
6.60$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.86%
Yearly Return
6.73%
Std Deviation
-23.36%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Aim Ways Ulcer Free Strategy Portfolio obtained a 7.56% compound annual return, with a 6.05% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -17.48% that required 35 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio obtained a 7.34% compound annual return, with a 6.92% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.43% that required 27 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Aim Ways Ulcer Free Strategy Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 11.00 |
QQQ
|
Invesco QQQ Trust |
| 34.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 28.00 |
IEF
|
iShares 7-10 Year Treasury Bond |
| 15.00 |
CWB
|
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF |
| 12.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 50.00 |
IEF
|
iShares 7-10 Year Treasury Bond |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 July 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Ulcer Free Strategy
Aim Ways |
2.22 | -0.35 | 1.94 | 9.09 | 5.43 | 5.45 | 7.56 | 8.21 | |
|
|
Simplified Permanent Portfolio
The Lazy Team |
5.44 | 1.21 | 3.85 | 14.13 | 6.65 | 5.99 | 7.34 | 7.78 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Aim Ways Ulcer Free Strategy Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 8.90$, with a total return of 790.21%
(7.56% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.37$, with a total return of 737.24% (7.34% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.37$, with a total return of 737.24% (7.34% annualized).
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Aim Ways Ulcer Free Strategy Portfolio: an investment of 1$, since July 1985,
now would be worth 23.05$, with a total return of 2205.01%
(8.21% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since July 1985, now would be worth 19.63$, with a total return of 1862.87% (7.78% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since July 1985, now would be worth 19.63$, with a total return of 1862.87% (7.78% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 July 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 11% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 77% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 12% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.09 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.54 | 11.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.00 | -2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.00 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.03 | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.75 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.81 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.54 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 11% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 77% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 12% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.43 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.01 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.98 | 8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.37 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.52 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.26 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.68 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 11% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 77% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 12% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.45 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.29 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.47 | 7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.23 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 11% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 77% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 12% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.56 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.91 | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.05 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.87 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.21 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.46 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.25 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.43 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 11% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 77% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 12% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.21 | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.29 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.48 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.07 | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.84 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.17 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.20 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.35 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1985 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 July 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -17.48 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -16.43 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.81 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -13.28 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -6.69 | 11 | Apr 2013 Feb 2014 |
|||
| -6.23 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -5.27 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.09 | 9 | Feb 1999 Oct 1999 |
|||
| -4.79 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -4.73 | 26 | Sep 2000 Oct 2002 |
|||
| -4.63 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
| -4.61 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -4.30 | 7 | Dec 1996 Jun 1997 |
|||
| -4.08 | 7 | Oct 2016 Apr 2017 |
|||
| -3.81 | 5 | Jan 2021 May 2021 |
|||
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -17.48 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -16.43 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.81 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -13.28 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -7.24 | 15 | Feb 1994 Apr 1995 |
|||
| -6.69 | 11 | Apr 2013 Feb 2014 |
|||
| -6.23 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -5.83 | 15 | Aug 1987 Oct 1988 |
|||
| -5.67 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -5.66 | 12 | Jan 1990 Dec 1990 |
|||
| -5.36 | 6 | Sep 1987 Feb 1988 |
|||
| -5.27 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.09 | 9 | Feb 1999 Oct 1999 |
|||
| -5.01 | 5 | Aug 1990 Dec 1990 |
|||
| -4.79 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 July 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Ulcer Free Strategy | Simplified Permanent Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.22 | -0.35 | 5.44 | 0.00 |
| 2024 |
8.55 | -2.00 | 12.30 | -2.24 |
| 2023 |
13.74 | -4.59 | 11.51 | -5.16 |
| 2022 |
-15.39 | -16.93 | -12.67 | -16.43 |
| 2021 |
1.14 | -3.29 | 3.72 | -3.81 |
| 2020 |
20.69 | -2.80 | 16.46 | -3.11 |
| 2019 |
14.71 | -0.83 | 16.15 | -0.99 |
| 2018 |
0.69 | -2.59 | -1.29 | -3.68 |
| 2017 |
9.01 | -0.91 | 9.78 | -0.96 |
| 2016 |
5.21 | -4.08 | 5.72 | -6.23 |
| 2015 |
0.46 | -2.56 | -1.82 | -5.27 |
| 2014 |
8.51 | -1.57 | 7.12 | -2.59 |
| 2013 |
1.73 | -4.61 | -1.76 | -6.69 |
| 2012 |
9.44 | -1.48 | 7.59 | -1.89 |
| 2011 |
7.68 | -1.94 | 10.45 | -3.69 |
| 2010 |
13.35 | -0.33 | 16.36 | -0.02 |
| 2009 |
19.29 | -1.70 | 9.94 | -4.96 |
| 2008 |
-5.09 | -13.81 | 0.94 | -13.28 |
| 2007 |
10.42 | -0.94 | 14.14 | -1.50 |
| 2006 |
7.02 | -1.81 | 10.82 | -2.47 |
| 2005 |
5.78 | -1.51 | 7.34 | -1.60 |
| 2004 |
7.35 | -2.86 | 6.42 | -4.79 |
| 2003 |
15.98 | -1.15 | 15.31 | -2.22 |
| 2002 |
4.11 | -2.74 | 9.00 | -2.60 |
| 2001 |
1.74 | -4.71 | 0.15 | -3.21 |
| 2000 |
5.64 | -4.73 | 4.63 | -2.98 |
| 1999 |
12.39 | -3.53 | 2.25 | -5.09 |
| 1998 |
18.15 | -2.77 | 12.93 | -4.63 |
| 1997 |
4.45 | -3.38 | 8.38 | -2.87 |
| 1996 |
8.16 | -0.95 | 4.09 | -3.64 |
| 1995 |
22.80 | 0.00 | 21.97 | 0.00 |
| 1994 |
-4.83 | -7.24 | -4.18 | -5.67 |
| 1993 |
15.58 | -0.99 | 13.56 | -1.61 |
| 1992 |
8.79 | -2.57 | 4.46 | -3.11 |
| 1991 |
23.75 | -1.85 | 15.41 | -1.06 |
| 1990 |
2.22 | -5.01 | 1.55 | -5.66 |
| 1989 |
13.13 | -0.77 | 15.24 | -1.52 |
| 1988 |
6.27 | -2.13 | 3.97 | -2.03 |
| 1987 |
4.63 | -5.36 | 5.46 | -5.83 |
| 1986 |
17.00 | -1.71 | 19.06 | -1.00 |
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