Simulation Settings
Period: January 2009 - April 2025 (~16 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.46$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.40%
Yearly Return
9.27%
Std Deviation
-19.41%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.82$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.14%
Yearly Return
9.27%
Std Deviation
-24.91%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
12.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
16.77%
Yearly Return
33.04%
Std Deviation
-41.83%
Max Drawdown
28months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
8.31$
Final Capital
April 2025
April 2025
13.85%
Yearly Return
33.04%
Std Deviation
-42.43%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.24%
Yearly Return
9.47%
Std Deviation
-20.56%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.35$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.08%
Yearly Return
9.47%
Std Deviation
-26.20%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
3.49$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.95%
Yearly Return
9.36%
Std Deviation
-20.56%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
2.31$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.25%
Yearly Return
9.36%
Std Deviation
-26.20%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin Portfolio obtained a 16.77% compound annual return, with a 33.04% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.83% that required 28 months to be recovered.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio obtained a 7.95% compound annual return, with a 9.36% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.56% that required 27 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 39.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 59.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 2.00 |
^BTC
|
Bitcoin |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 19.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 13.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 12.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 2.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 14.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 14.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 11.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 4.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 2.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 2.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~16Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin
-- Market Benchmark |
-0.26 | 0.22 | 1.85 | 11.04 | 7.50 | 9.40 | 16.77 | |
|
|
Edge Select Moderate
Merrill Lynch |
0.67 | 0.37 | 1.46 | 10.40 | 7.42 | 6.24 | 7.95 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin Portfolio: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 2.46$, with a total return of 145.65%
(9.40% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.83$, with a total return of 83.27% (6.24% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.83$, with a total return of 83.27% (6.24% annualized).
Loading data
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Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin Portfolio: an investment of 1$, since January 2009,
now would be worth 12.57$, with a total return of 1157.31%
(16.77% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since January 2009, now would be worth 3.49$, with a total return of 248.83% (7.95% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since January 2009, now would be worth 3.49$, with a total return of 248.83% (7.95% annualized).
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Please wait
Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 39% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.04 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.79 | 8.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.79 | -2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.79 | -2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.02 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.89 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.20 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.31 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.57 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.95 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 39% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.50 | 7.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.84 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.41 | -20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.41 | -20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.12 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.54 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 39% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.40 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.14 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.41 | -20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.41 | -20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.27 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.15 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.52 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.01 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.48 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 39% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 16.77 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 13.85 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -41.83 | -20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.55 | -20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 44 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 33.04 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.30 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 13.31 | 4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.51 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2009 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin | Edge Select Moderate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.56 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -19.41 | 29 | Nov 2021 Mar 2024 |
|||
| -10.96 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -8.64 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -7.17 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.44 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.74 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -3.61 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -3.52 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
| -3.49 | 4 | Aug 2015 Nov 2015 |
|||
| -3.06 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -2.96 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
| -2.94 | 2 | Apr 2024 May 2024 |
|||
| -2.87 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -2.79 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
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| Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin | Edge Select Moderate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.83 | 28 | Jul 2011 Oct 2013 |
|||
| -22.55 | 44 | Dec 2013 Jul 2017 |
|||
| -20.56 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -19.41 | 29 | Nov 2021 Mar 2024 |
|||
| -11.06 | 5 | Jan 2009 May 2009 |
|||
| -10.96 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -9.65 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.64 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -8.48 | 5 | Jan 2009 May 2009 |
|||
| -7.17 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.44 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.89 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -5.74 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.35 | 5 | Apr 2012 Aug 2012 |
|||
| -3.85 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 with Bitcoin | Edge Select Moderate | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-0.26 | -2.30 | 0.67 | -2.02 |
| 2024 |
12.52 | -3.61 | 10.50 | -2.94 |
| 2023 |
16.46 | -5.77 | 16.31 | -7.35 |
| 2022 |
-16.63 | -19.40 | -16.06 | -20.56 |
| 2021 |
10.11 | -2.69 | 9.66 | -2.75 |
| 2020 |
18.82 | -8.64 | 13.88 | -10.96 |
| 2019 |
19.02 | -0.23 | 19.44 | -3.06 |
| 2018 |
-3.57 | -5.74 | -4.47 | -7.17 |
| 2017 |
37.76 | -0.22 | 15.00 | 0.00 |
| 2016 |
8.97 | -1.81 | 7.31 | -2.51 |
| 2015 |
1.16 | -3.49 | -1.02 | -6.05 |
| 2014 |
7.20 | -1.50 | 6.15 | -2.15 |
| 2013 |
135.55 | -22.50 | 12.89 | -2.80 |
| 2012 |
11.90 | -1.96 | 11.74 | -4.35 |
| 2011 |
34.51 | -41.83 | 1.36 | -9.65 |
| 2010 |
17.41 | -3.85 | 11.88 | -5.89 |
| 2009 |
13.41 | -8.48 | 21.52 | -11.06 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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