Simulation Settings
Period: January 1871 - May 2025 (~154 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
7.59$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.99%
Yearly Return
7.01%
Std Deviation
-19.17%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.60$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.36%
Yearly Return
7.01%
Std Deviation
-24.11%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
24.2K$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.76%
Yearly Return
7.38%
Std Deviation
-43.68%
Max Drawdown
73months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
941.52$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.53%
Yearly Return
7.38%
Std Deviation
-45.57%
Max Drawdown
108months
Recovery Period
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
8.18$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.26%
Yearly Return
6.90%
Std Deviation
-16.43%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.88$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.62%
Yearly Return
6.90%
Std Deviation
-23.36%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
6.9K$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.89%
Yearly Return
6.24%
Std Deviation
-30.22%
Max Drawdown
46months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
267.35$
Final Capital
May 2025
May 2025
3.69%
Yearly Return
6.24%
Std Deviation
-49.37%
Max Drawdown
191months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 40/60 Portfolio obtained a 6.99% compound annual return, with a 7.01% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.17% that required 25 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio obtained a 7.26% compound annual return, with a 6.90% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.43% that required 27 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 60.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 50.00 |
IEF
|
iShares 7-10 Year Treasury Bond |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1871 - 31 May 2025 (~154 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~154Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 40/60
-- Market Benchmark |
1.65 | 1.95 | -0.69 | 8.69 | 5.56 | 5.91 | 6.99 | 6.76 | |
|
|
Simplified Permanent Portfolio
The Lazy Team |
8.23 | 0.75 | 5.81 | 16.46 | 5.83 | 6.26 | 7.26 | 5.89 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 7.59$, with a total return of 659.43%
(6.99% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 8.18$, with a total return of 718.29% (7.26% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 8.18$, with a total return of 718.29% (7.26% annualized).
Loading data
Please wait
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871,
now would be worth 24194.33$, with a total return of 2419332.86%
(6.76% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 6870.05$, with a total return of 686904.63% (5.89% annualized).
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 6870.05$, with a total return of 686904.63% (5.89% annualized).
Loading data
Please wait
Readings that may interest you
Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 31 May 2025 (~154 years)
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.69 | 16.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.17 | 13.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.59 | -2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.59 | -0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.34 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.63 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.32 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.37 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.36 | 7.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.56 | 5.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.90 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.63 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.63 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.40 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.31 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.42 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.38 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.59 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.91 | 6.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.75 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.63 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.63 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.07 | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.39 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.99 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.36 | 4.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.17 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.59 | -16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.01 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.21 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.00 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.76 | 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.53 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -43.68 | -30.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 73 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -43.68 | -30.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 73 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 85 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.38 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.37 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.52 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.44 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.92 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1871 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 31 May 2025 (~154 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -16.43 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.28 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -8.59 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.09 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.69 | 11 | Apr 2013 Feb 2014 |
|||
| -6.25 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -6.23 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -5.36 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.27 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.09 | 9 | Feb 1999 Oct 1999 |
|||
| -4.79 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -4.76 | 7 | Jun 2011 Dec 2011 |
|||
| -4.63 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.68 | 73 | Sep 1929 Sep 1935 |
|||
| -30.22 | 46 | Sep 1929 Jun 1933 |
|||
| -21.33 | 53 | Mar 1937 Jul 1941 |
|||
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.04 | 29 | Jan 1973 May 1975 |
|||
| -16.43 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.34 | 21 | Dec 1980 Aug 1982 |
|||
| -13.70 | 32 | Mar 1937 Oct 1939 |
|||
| -13.28 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -13.17 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
| -13.14 | 21 | May 1969 Jan 1971 |
|||
| -13.08 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -12.84 | 24 | Dec 1968 Nov 1970 |
|||
| -11.98 | 41 | Jan 1876 May 1879 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1871 - 31 May 2025 (~154 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 40/60 | Simplified Permanent Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.65 | -2.35 | 8.23 | 0.00 |
| 2024 |
10.35 | -3.23 | 12.30 | -2.24 |
| 2023 |
13.66 | -6.58 | 11.51 | -5.16 |
| 2022 |
-15.67 | -18.63 | -12.67 | -16.43 |
| 2021 |
9.15 | -2.56 | 3.72 | -3.81 |
| 2020 |
13.04 | -8.09 | 16.46 | -3.11 |
| 2019 |
17.57 | -1.77 | 16.15 | -0.99 |
| 2018 |
-2.15 | -5.36 | -1.29 | -3.68 |
| 2017 |
10.63 | 0.00 | 9.78 | -0.96 |
| 2016 |
6.64 | -1.57 | 5.72 | -6.23 |
| 2015 |
0.48 | -3.41 | -1.82 | -5.27 |
| 2014 |
8.51 | -1.20 | 7.12 | -2.59 |
| 2013 |
12.12 | -1.84 | -1.76 | -6.69 |
| 2012 |
8.47 | -2.11 | 7.59 | -1.89 |
| 2011 |
5.14 | -4.76 | 10.45 | -3.69 |
| 2010 |
10.69 | -3.96 | 16.36 | -0.02 |
| 2009 |
13.74 | -8.68 | 9.94 | -4.96 |
| 2008 |
-10.67 | -14.39 | 0.94 | -13.28 |
| 2007 |
6.30 | -1.93 | 14.14 | -1.50 |
| 2006 |
8.84 | -1.40 | 10.82 | -2.47 |
| 2005 |
3.96 | -1.77 | 7.34 | -1.60 |
| 2004 |
7.66 | -2.46 | 6.42 | -4.79 |
| 2003 |
14.68 | -1.08 | 15.31 | -2.22 |
| 2002 |
-3.23 | -6.97 | 9.00 | -2.60 |
| 2001 |
0.67 | -5.62 | 0.15 | -3.21 |
| 2000 |
2.61 | -4.51 | 4.63 | -2.98 |
| 1999 |
9.07 | -2.57 | 2.25 | -5.09 |
| 1998 |
14.45 | -6.25 | 12.93 | -4.63 |
| 1997 |
18.06 | -2.41 | 8.38 | -2.87 |
| 1996 |
10.53 | -2.15 | 4.09 | -3.64 |
| 1995 |
25.22 | 0.00 | 21.97 | 0.00 |
| 1994 |
-1.66 | -5.98 | -4.18 | -5.67 |
| 1993 |
10.06 | -1.23 | 13.56 | -1.61 |
| 1992 |
7.93 | -1.27 | 4.46 | -3.11 |
| 1991 |
22.10 | -1.98 | 15.41 | -1.06 |
| 1990 |
2.76 | -5.70 | 1.55 | -5.66 |
| 1989 |
19.43 | -1.12 | 15.24 | -1.52 |
| 1988 |
11.34 | -1.71 | 3.97 | -2.03 |
| 1987 |
1.97 | -13.08 | 5.46 | -5.83 |
| 1986 |
14.89 | -4.37 | 19.06 | -1.00 |
| 1985 |
25.86 | -1.17 | 24.24 | -2.66 |
| 1984 |
9.88 | -5.84 | 3.14 | -5.27 |
| 1983 |
12.20 | -2.64 | 2.74 | -3.74 |
| 1982 |
26.88 | -2.17 | 28.65 | -5.77 |
| 1981 |
3.99 | -6.81 | -6.55 | -13.29 |
| 1980 |
14.99 | -8.39 | 11.44 | -13.17 |
| 1979 |
12.91 | -6.34 | 38.61 | -5.94 |
| 1978 |
4.07 | -5.90 | 11.00 | -5.48 |
| 1977 |
-0.72 | -3.59 | 5.09 | -3.12 |
| 1976 |
18.84 | -1.06 | 13.24 | -2.32 |
| 1975 |
19.54 | -5.93 | 6.02 | -7.68 |
| 1974 |
-7.71 | -13.50 | 11.61 | -11.37 |
| 1973 |
-4.59 | -5.73 | 15.34 | -6.38 |
| 1972 |
8.68 | -1.10 | 17.84 | -2.23 |
| 1971 |
12.75 | -5.80 | 14.20 | -2.36 |
| 1970 |
12.26 | -8.78 | 12.20 | -5.73 |
| 1969 |
-5.38 | -7.12 | -9.41 | -11.13 |
| 1968 |
7.09 | -3.10 | 11.01 | -0.78 |
| 1967 |
10.63 | -2.31 | 5.38 | -1.95 |
| 1966 |
-0.51 | -7.40 | 0.48 | -4.81 |
| 1965 |
6.11 | -1.52 | 4.02 | -0.86 |
| 1964 |
8.90 | -0.46 | 5.99 | -0.28 |
| 1963 |
9.44 | -1.27 | 6.03 | -0.83 |
| 1962 |
-0.42 | -8.22 | 0.41 | -5.15 |
| 1961 |
11.57 | -1.78 | 7.10 | -1.25 |
| 1960 |
8.19 | -2.58 | 6.95 | -1.34 |
| 1959 |
4.09 | -3.21 | 2.64 | -2.19 |
| 1958 |
16.24 | -0.74 | 10.15 | -0.76 |
| 1957 |
1.17 | -4.90 | 0.51 | -3.69 |
| 1956 |
2.47 | -3.96 | 0.82 | -2.90 |
| 1955 |
9.83 | -0.87 | 5.80 | -0.45 |
| 1954 |
21.93 | -1.61 | 14.04 | -1.08 |
| 1953 |
2.45 | -4.06 | -0.81 | -5.34 |
| 1952 |
6.80 | -2.08 | 3.54 | -1.51 |
| 1951 |
8.33 | -2.81 | 4.75 | -1.88 |
| 1950 |
12.06 | -2.45 | 6.73 | -1.65 |
| 1949 |
10.62 | -1.47 | 6.56 | -1.06 |
| 1948 |
2.50 | -4.32 | 1.37 | -2.71 |
| 1947 |
1.27 | -2.13 | 3.38 | -1.58 |
| 1946 |
-2.08 | -9.26 | -0.72 | -6.02 |
| 1945 |
18.36 | -1.37 | 13.13 | -0.77 |
| 1944 |
9.86 | -0.57 | 6.27 | -0.34 |
| 1943 |
12.64 | -3.58 | 8.67 | -2.39 |
| 1942 |
7.47 | -5.00 | 5.07 | -3.07 |
| 1941 |
-2.69 | -6.19 | -0.43 | -3.99 |
| 1940 |
-0.28 | -10.39 | 0.90 | -6.62 |
| 1939 |
2.79 | -5.09 | 2.59 | -2.86 |
| 1938 |
13.98 | -10.41 | 9.29 | -6.59 |
| 1937 |
-12.81 | -15.42 | -8.08 | -9.88 |
| 1936 |
16.17 | -2.94 | 11.10 | -1.80 |
| 1935 |
20.86 | -2.56 | 13.72 | -1.24 |
| 1934 |
5.30 | -5.32 | 6.62 | -2.89 |
| 1933 |
24.67 | -9.11 | 29.29 | -5.58 |
| 1932 |
3.90 | -15.57 | 2.29 | -9.64 |
| 1931 |
-18.89 | -24.29 | -12.31 | -16.02 |
| 1930 |
-6.69 | -13.91 | -4.80 | -9.44 |
| 1929 |
-1.97 | -13.91 | -0.60 | -8.59 |
| 1928 |
14.91 | -1.98 | 10.16 | -1.26 |
| 1927 |
16.51 | -1.80 | 11.74 | -1.08 |
| 1926 |
7.41 | -3.13 | 5.77 | -1.75 |
| 1925 |
12.21 | -2.63 | 9.10 | -1.55 |
| 1924 |
15.54 | -0.89 | 10.50 | -0.47 |
| 1923 |
4.38 | -4.74 | 3.44 | -2.77 |
| 1922 |
14.92 | -1.92 | 10.08 | -1.24 |
| 1921 |
11.92 | -3.20 | 9.09 | -1.94 |
| 1920 |
-5.48 | -5.80 | -2.79 | -3.70 |
| 1919 |
9.18 | -3.41 | 6.19 | -2.20 |
| 1918 |
10.02 | -1.24 | 6.84 | -0.72 |
| 1917 |
-8.47 | -8.47 | -5.80 | -5.80 |
| 1916 |
5.41 | -1.10 | 3.90 | -0.60 |
| 1915 |
16.21 | -0.82 | 10.04 | -0.74 |
| 1914 |
1.71 | -6.40 | -0.47 | -5.19 |
| 1913 |
0.41 | -2.35 | -0.35 | -1.95 |
| 1912 |
3.79 | -1.64 | 3.78 | -0.82 |
| 1911 |
3.85 | -3.88 | 1.80 | -2.64 |
| 1910 |
1.13 | -3.45 | 0.56 | -2.32 |
| 1909 |
7.30 | -0.82 | 3.60 | -0.55 |
| 1908 |
22.62 | -0.76 | 12.62 | -0.57 |
| 1907 |
-9.88 | -10.61 | -9.25 | -9.26 |
| 1906 |
0.68 | -4.20 | 1.76 | -2.08 |
| 1905 |
8.89 | -2.45 | 6.65 | -1.44 |
| 1904 |
16.35 | -1.04 | 8.30 | -0.90 |
| 1903 |
-5.56 | -9.38 | -3.26 | -5.82 |
| 1902 |
3.88 | -3.25 | 2.01 | -2.23 |
| 1901 |
8.86 | -3.45 | 6.90 | -2.18 |
| 1900 |
10.62 | -1.73 | 8.26 | -0.88 |
| 1899 |
1.22 | -3.83 | 4.73 | -1.32 |
| 1898 |
14.49 | -5.07 | 8.63 | -4.16 |
| 1897 |
11.63 | -1.44 | 10.73 | -0.31 |
| 1896 |
3.73 | -6.81 | 2.27 | -4.87 |
| 1895 |
2.01 | -5.62 | 5.14 | -2.94 |
| 1894 |
5.09 | -1.63 | 3.06 | -1.11 |
| 1893 |
-4.70 | -11.05 | -2.81 | -7.23 |
| 1892 |
3.70 | -1.24 | 1.85 | -0.92 |
| 1891 |
10.78 | -2.88 | 4.30 | -2.66 |
| 1890 |
-1.74 | -5.18 | -1.76 | -3.61 |
| 1889 |
4.31 | -1.08 | 2.94 | -0.76 |
| 1888 |
4.61 | -1.96 | 3.44 | -1.38 |
| 1887 |
0.60 | -4.61 | 0.13 | -3.25 |
| 1886 |
5.22 | -2.17 | 6.58 | -0.66 |
| 1885 |
15.19 | -0.95 | 9.57 | -0.72 |
| 1884 |
-2.59 | -7.14 | -1.86 | -4.99 |
| 1883 |
0.38 | -2.52 | 1.84 | -1.39 |
| 1882 |
3.29 | -2.59 | 3.62 | -1.49 |
| 1881 |
2.17 | -4.53 | 4.48 | -2.34 |
| 1880 |
13.77 | -3.35 | 12.85 | -1.46 |
| 1879 |
21.48 | -0.68 | 15.96 | -0.31 |
| 1878 |
10.38 | -0.17 | 4.59 | -0.40 |
| 1877 |
1.75 | -6.47 | -2.46 | -6.35 |
| 1876 |
-1.36 | -5.59 | -6.01 | -6.10 |
| 1875 |
6.03 | -1.68 | 4.28 | -1.56 |
| 1874 |
10.10 | -1.40 | 4.84 | -1.78 |
| 1873 |
1.53 | -9.21 | 1.68 | -6.29 |
| 1872 |
5.54 | -3.01 | 6.47 | -1.80 |
| 1871 |
7.90 | -2.38 | 8.64 | -1.32 |
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
