Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Betterment Robo Advisor 90 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
10.99$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.32%
Yearly Return
14.43%
Std Deviation
-50.07%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.22$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.66%
Yearly Return
14.43%
Std Deviation
-50.90%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
53.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.37%
Yearly Return
14.39%
Std Deviation
-50.07%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
17.68$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.38%
Yearly Return
14.39%
Std Deviation
-50.90%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
US Stocks Minimum Volatility Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
16.80$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.86%
Yearly Return
13.74%
Std Deviation
-43.27%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.98$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.17%
Yearly Return
13.74%
Std Deviation
-44.21%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
72.68$
Final Capital
April 2025
April 2025
11.21%
Yearly Return
14.12%
Std Deviation
-43.27%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
23.98$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.20%
Yearly Return
14.12%
Std Deviation
-44.21%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 90 Value Tilt Portfolio obtained a 8.32% compound annual return, with a 14.43% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -50.07% that required 62 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks Minimum Volatility Portfolio obtained a 9.86% compound annual return, with a 13.74% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -43.27% that required 40 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Resources & Extras
The first official book of 
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.90 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 24.60 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 14.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 8.20 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 6.70 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 5.70 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 3.50 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 2.90 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 1.70 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 1.20 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 0.60 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
USMV
|
iShares Edge MSCI Min Vol USA |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 90 Value Tilt
Betterment |
0.76 | 0.11 | 0.50 | 10.19 | 11.30 | 7.41 | 8.32 | 10.37 | |
|
|
US Stocks Minimum Volatility
-- Market Benchmark |
4.59 | -1.20 | 3.67 | 16.90 | 11.25 | 10.53 | 9.86 | 11.21 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Betterment Robo Advisor 90 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 10.99$, with a total return of 998.60%
(8.32% annualized).
US Stocks Minimum Volatility Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 16.80$, with a total return of 1580.32% (9.86% annualized).
US Stocks Minimum Volatility Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 16.80$, with a total return of 1580.32% (9.86% annualized).
Loading data
Please wait
Betterment Robo Advisor 90 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 53.57$, with a total return of 5257.41%
(10.37% annualized).
US Stocks Minimum Volatility Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 72.68$, with a total return of 7167.92% (11.21% annualized).
US Stocks Minimum Volatility Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 72.68$, with a total return of 7167.92% (11.21% annualized).
Loading data
Please wait
Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.19 | 16.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.95 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.66 | -5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.66 | -5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.39 | 10.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.83 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.70 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.22 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.79 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.30 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.47 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -17.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -17.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.11 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.48 | 5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.48 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.41 | 10.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.21 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -19.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -17.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.88 | 12.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.55 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.84 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.53 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.32 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.66 | 7.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -43.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -35.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.43 | 13.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.55 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.38 | 10.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.58 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.37 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.38 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -43.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -35.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.39 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.25 | 9.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -50.07 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -43.27 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -35.36 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -32.03 | 46 | Apr 2000 Jan 2004 |
|||
| -23.36 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -22.15 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -19.06 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -18.63 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -17.35 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.52 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.38 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -12.25 | 16 | May 2015 Aug 2016 |
|||
| -11.70 | 8 | May 2011 Dec 2011 |
|||
| -9.14 | 6 | Jul 1999 Dec 1999 |
|||
| -7.56 | 5 | Oct 2018 Feb 2019 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -50.07 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -43.27 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -35.36 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -32.03 | 46 | Apr 2000 Jan 2004 |
|||
| -30.08 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -23.49 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -23.36 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -22.15 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -19.06 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -18.78 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -18.63 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -17.35 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.52 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -14.10 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -13.38 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Robo Advisor 90 Value Tilt | US Stocks Minimum Volatility | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.76 | -2.38 | 4.59 | -1.80 |
| 2024 |
12.00 | -3.66 | 15.74 | -5.66 |
| 2023 |
16.66 | -9.98 | 10.33 | -4.29 |
| 2022 |
-15.33 | -23.36 | -9.42 | -17.35 |
| 2021 |
16.04 | -3.56 | 20.84 | -4.99 |
| 2020 |
12.42 | -22.15 | 5.64 | -19.06 |
| 2019 |
23.85 | -5.81 | 27.69 | -1.61 |
| 2018 |
-9.42 | -13.38 | 1.36 | -7.56 |
| 2017 |
21.88 | 0.00 | 18.91 | -0.35 |
| 2016 |
10.80 | -5.43 | 10.57 | -5.27 |
| 2015 |
-2.80 | -10.67 | 5.45 | -5.12 |
| 2014 |
4.90 | -4.04 | 16.33 | -3.04 |
| 2013 |
22.35 | -2.54 | 25.09 | -3.26 |
| 2012 |
16.43 | -8.60 | 10.82 | -2.17 |
| 2011 |
-4.58 | -19.34 | 12.70 | -11.70 |
| 2010 |
14.53 | -11.53 | 14.52 | -12.81 |
| 2009 |
31.75 | -18.15 | 18.18 | -19.43 |
| 2008 |
-35.20 | -38.59 | -25.77 | -28.06 |
| 2007 |
9.10 | -5.88 | 4.15 | -5.15 |
| 2006 |
20.04 | -4.18 | 14.77 | -3.11 |
| 2005 |
12.34 | -4.48 | 6.45 | -3.39 |
| 2004 |
17.30 | -3.67 | 14.34 | -2.88 |
| 2003 |
35.45 | -4.83 | 19.79 | -5.68 |
| 2002 |
-13.60 | -22.30 | -15.44 | -24.56 |
| 2001 |
-8.35 | -20.79 | -7.96 | -20.58 |
| 2000 |
-6.41 | -11.45 | 2.67 | -9.24 |
| 1999 |
27.16 | -2.90 | 7.63 | -9.14 |
| 1998 |
10.74 | -18.63 | 22.82 | -16.52 |
| 1997 |
14.35 | -5.90 | 30.20 | -5.47 |
| 1996 |
15.14 | -4.52 | 14.96 | -5.24 |
| 1995 |
21.12 | -1.87 | 36.61 | -0.39 |
| 1994 |
-1.23 | -8.05 | 0.13 | -7.03 |
| 1993 |
29.97 | -3.89 | 11.82 | -2.26 |
| 1992 |
2.72 | -4.00 | 6.42 | -2.83 |
| 1991 |
36.99 | -5.09 | 28.86 | -4.68 |
| 1990 |
-10.32 | -18.78 | -2.01 | -14.10 |
| 1989 |
31.85 | -3.24 | 35.71 | -2.13 |
| 1988 |
22.55 | -3.39 | 15.74 | -3.84 |
| 1987 |
1.77 | -23.49 | 3.77 | -30.08 |
| 1986 |
26.81 | -5.35 | 17.36 | -8.39 |
| 1985 |
36.53 | -2.75 | 32.55 | -3.71 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
