Simulation Settings
Period: January 1985 - July 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Betterment Robo Advisor 90 Value Tilt Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
11.15$
Final Capital
July 2025
July 2025
8.37%
Yearly Return
14.44%
Std Deviation
-50.07%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
5.29$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.71%
Yearly Return
14.44%
Std Deviation
-50.90%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
58.68$
Final Capital
July 2025
July 2025
10.55%
Yearly Return
14.36%
Std Deviation
-50.07%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
19.25$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.56%
Yearly Return
14.36%
Std Deviation
-50.90%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
Burton Malkiel Late Thirties to Early Forties Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
11.81$
Final Capital
July 2025
July 2025
8.58%
Yearly Return
13.58%
Std Deviation
-48.28%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
5.61$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.91%
Yearly Return
13.58%
Std Deviation
-49.13%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
55.40$
Final Capital
July 2025
July 2025
10.40%
Yearly Return
13.56%
Std Deviation
-48.28%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
18.17$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.41%
Yearly Return
13.56%
Std Deviation
-49.13%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 90 Value Tilt Portfolio obtained a 8.37% compound annual return, with a 14.44% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -50.07% that required 62 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Burton Malkiel Late Thirties to Early Forties Portfolio obtained a 8.58% compound annual return, with a 13.58% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -48.28% that required 42 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.90 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 24.60 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 14.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 8.20 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 6.70 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 5.70 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 3.50 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 2.90 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 1.70 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 1.20 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 0.60 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 32.50 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 16.25 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 16.25 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 10.00 |
VIG
|
Vanguard Dividend Appreciation |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 5.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 5.00 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 5.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 90 Value Tilt Betterment |
1 $ | 11.15 $ | 1 015.25% | 8.37% |
|
|
Late Thirties to Early Forties Burton Malkiel |
1 $ | 11.81 $ | 1 081.23% | 8.58% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 90 Value Tilt Betterment |
1 $ | 5.29 $ | 429.22% | 5.71% |
|
|
Late Thirties to Early Forties Burton Malkiel |
1 $ | 5.61 $ | 460.52% | 5.91% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 90 Value Tilt Betterment |
1 $ | 58.68 $ | 5 767.99% | 10.55% |
|
|
Late Thirties to Early Forties Burton Malkiel |
1 $ | 55.40 $ | 5 439.57% | 10.40% |
| Jan 1985 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 90 Value Tilt Betterment |
1 $ | 19.25 $ | 1 825.08% | 7.56% |
|
|
Late Thirties to Early Forties Burton Malkiel |
1 $ | 18.17 $ | 1 717.34% | 7.41% |
| Jan 1985 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 90 Value Tilt
Betterment |
10.36 | 0.60 | 7.12 | 12.04 | 10.81 | 8.62 | 8.37 | 10.55 | |
|
|
Late Thirties to Early Forties
Burton Malkiel |
9.81 | 0.58 | 6.88 | 12.10 | 9.59 | 8.39 | 8.58 | 10.40 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.04 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 9.23 | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.66 | -3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.66 | -3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.02 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.11 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.70 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.33 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.29 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.81 | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.07 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -24.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -24.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.08 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.48 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.46 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.62 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.40 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -24.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.36 | -24.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.94 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.67 | 6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.62 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.37 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.71 | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -48.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -48.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.44 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.55 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.38 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.58 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90.1% | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 9.9% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.55 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.56 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -48.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -50.07 | -48.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.36 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.22 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -50.07 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -48.28 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -32.03 | 46 | Apr 2000 Jan 2004 |
|||
| -24.26 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -23.36 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -22.15 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -21.55 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -19.36 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.70 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -18.63 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -17.20 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -13.38 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -12.25 | 16 | May 2015 Aug 2016 |
|||
| -11.04 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.51 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -50.07 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -48.28 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -32.03 | 46 | Apr 2000 Jan 2004 |
|||
| -24.26 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -23.49 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -23.36 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -22.99 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -22.15 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -21.55 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -19.36 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.78 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -18.70 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -18.63 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -17.29 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -17.20 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 90 Value Tilt | Late Thirties to Early Forties | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
10.36 | -2.38 | 9.81 | -2.38 |
| 2024 |
12.00 | -3.66 | 12.12 | -3.45 |
| 2023 |
16.66 | -9.98 | 16.77 | -9.38 |
| 2022 |
-15.33 | -23.36 | -17.38 | -24.26 |
| 2021 |
16.04 | -3.56 | 15.84 | -3.97 |
| 2020 |
12.42 | -22.15 | 12.75 | -19.36 |
| 2019 |
23.85 | -5.81 | 24.10 | -4.51 |
| 2018 |
-9.42 | -13.38 | -7.61 | -11.04 |
| 2017 |
21.88 | 0.00 | 20.64 | 0.00 |
| 2016 |
10.80 | -5.43 | 8.99 | -4.56 |
| 2015 |
-2.80 | -10.67 | -2.65 | -9.75 |
| 2014 |
4.90 | -4.04 | 7.18 | -3.52 |
| 2013 |
22.35 | -2.54 | 16.37 | -3.65 |
| 2012 |
16.43 | -8.60 | 15.81 | -7.03 |
| 2011 |
-4.58 | -19.34 | -2.39 | -17.20 |
| 2010 |
14.53 | -11.53 | 14.99 | -10.22 |
| 2009 |
31.75 | -18.15 | 31.14 | -18.01 |
| 2008 |
-35.20 | -38.59 | -32.91 | -37.15 |
| 2007 |
9.10 | -5.88 | 8.39 | -5.98 |
| 2006 |
20.04 | -4.18 | 21.40 | -3.91 |
| 2005 |
12.34 | -4.48 | 11.93 | -3.56 |
| 2004 |
17.30 | -3.67 | 16.16 | -6.18 |
| 2003 |
35.45 | -4.83 | 34.34 | -2.28 |
| 2002 |
-13.60 | -22.30 | -10.16 | -17.47 |
| 2001 |
-8.35 | -20.79 | -1.34 | -16.37 |
| 2000 |
-6.41 | -11.45 | -4.91 | -10.02 |
| 1999 |
27.16 | -2.90 | 22.20 | -3.75 |
| 1998 |
10.74 | -18.63 | 8.06 | -18.70 |
| 1997 |
14.35 | -5.90 | 13.64 | -6.08 |
| 1996 |
15.14 | -4.52 | 17.87 | -3.78 |
| 1995 |
21.12 | -1.87 | 19.80 | -1.74 |
| 1994 |
-1.23 | -8.05 | -3.04 | -8.61 |
| 1993 |
29.97 | -3.89 | 29.60 | -3.39 |
| 1992 |
2.72 | -4.00 | 2.17 | -4.15 |
| 1991 |
36.99 | -5.09 | 39.50 | -4.68 |
| 1990 |
-10.32 | -18.78 | -7.56 | -17.29 |
| 1989 |
31.85 | -3.24 | 32.71 | -2.71 |
| 1988 |
22.55 | -3.39 | 20.02 | -3.27 |
| 1987 |
1.77 | -23.49 | -1.75 | -22.99 |
| 1986 |
26.81 | -5.35 | 22.02 | -5.35 |
| 1985 |
36.53 | -2.75 | 31.42 | -2.87 |
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