Simulation Settings
Period: January 2009 - March 2025 (~16 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
2.22$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.29%
Yearly Return
9.72%
Std Deviation
-21.82%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.64$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.05%
Yearly Return
9.72%
Std Deviation
-28.18%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
11.16$
Final Capital
March 2025
March 2025
16.00%
Yearly Return
34.26%
Std Deviation
-36.76%
Max Drawdown
28months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
7.38$
Final Capital
March 2025
March 2025
13.09%
Yearly Return
34.26%
Std Deviation
-37.42%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
Marc Faber Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.89$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.57%
Yearly Return
9.84%
Std Deviation
-19.93%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.39$
Final Capital
March 2025
March 2025
3.38%
Yearly Return
9.84%
Std Deviation
-24.14%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
3.59$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.18%
Yearly Return
10.26%
Std Deviation
-19.93%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
2.37$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.46%
Yearly Return
10.26%
Std Deviation
-24.14%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
As of March 2025, over the analyzed timeframe, the Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin obtained a 16.00% compound annual return, with a 34.26% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -36.76% that required 28 months to be recovered.
As of March 2025, over the analyzed timeframe, the Marc Faber Portfolio obtained a 8.18% compound annual return, with a 10.26% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.93% that required 30 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 6.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 6.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
| 2.00 |
^BTC
|
Bitcoin |
Marc Faber Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 13.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 8.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 4.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 25.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 2009 - 31 March 2025 (~16 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Mar 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~16Y) |
|||
|
|
All Weather Portfolio with Bitcoin
Ray Dalio |
2.29 | -1.37 | 0.53 | 7.17 | 5.60 | 8.29 | 16.00 | |
|
|
Marc Faber Portfolio
Marc Faber |
6.27 | 1.12 | 2.85 | 15.27 | 9.84 | 6.57 | 8.18 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin: an investment of 1$, since April 2015,
now would be worth 2.22$, with a total return of 121.84%
(8.29% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since April 2015, now would be worth 1.89$, with a total return of 88.95% (6.57% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since April 2015, now would be worth 1.89$, with a total return of 88.95% (6.57% annualized).
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Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin: an investment of 1$, since January 2009,
now would be worth 11.16$, with a total return of 1016.07%
(16.00% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since January 2009, now would be worth 3.59$, with a total return of 258.64% (8.18% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since January 2009, now would be worth 3.59$, with a total return of 258.64% (8.18% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 January 2009 - 31 March 2025 (~16 years)
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.17 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.66 | 12.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.22 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.22 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4* | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.81 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.26 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.32 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.74 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.81 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.70 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.60 | 9.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.18 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.15 | 11.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.28 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.39 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.76 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.50 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.29 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.05 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.72 | 9.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.97 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.10 | 5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.85 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 16.00 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 13.09 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -36.76 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.49 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 44 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 34.26 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.44 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.25 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 12.33 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.47 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.44 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2009 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 January 2009 - 31 March 2025 (~16 years)
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Marc Faber Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -21.82 | 37 | Nov 2021 Nov 2024 |
|||
| -19.93 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -11.30 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -7.73 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -6.09 | 12 | Apr 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.80 | 9 | Aug 2016 Apr 2017 |
|||
| -5.23 | 12 | Feb 2018 Jan 2019 |
|||
| -4.85 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.81 | 12 | Apr 2015 Mar 2016 |
|||
| -3.91 | 4 | Sep 2020 Dec 2020 |
|||
| -3.70 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -3.51 | 3 | Dec 2024 Feb 2025 |
|||
| -3.50 | 3 | Dec 2024 Feb 2025 |
|||
| -2.97 | 4 | Aug 2020 Nov 2020 |
|||
| -2.82 | 8 | Jan 2018 Aug 2018 |
|||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Marc Faber Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -36.76 | 28 | Jul 2011 Oct 2013 |
|||
| -23.49 | 44 | Dec 2013 Jul 2017 |
|||
| -21.82 | 37 | Nov 2021 Nov 2024 |
|||
| -19.93 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -12.23 | 5 | Jan 2009 May 2009 |
|||
| -11.55 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.30 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -7.96 | 5 | Sep 2011 Jan 2012 |
|||
| -7.74 | 15 | Feb 2015 Apr 2016 |
|||
| -7.73 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -7.32 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -5.23 | 12 | Feb 2018 Jan 2019 |
|||
| -4.85 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.70 | 4 | May 2012 Aug 2012 |
|||
| -4.12 | 5 | Sep 2014 Jan 2015 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 2009 - 31 March 2025 (~16 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| All Weather Portfolio with Bitcoin | Marc Faber Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.29 | -1.37 | 6.27 | 0.00 |
| 2024 |
8.49 | -4.22 | 12.01 | -3.50 |
| 2023 |
12.99 | -8.52 | 12.80 | -6.81 |
| 2022 |
-19.86 | -21.79 | -14.67 | -19.93 |
| 2021 |
9.09 | -2.65 | 12.98 | -3.70 |
| 2020 |
21.78 | -2.97 | 11.15 | -11.30 |
| 2019 |
19.48 | -1.39 | 20.49 | -0.76 |
| 2018 |
-4.35 | -4.85 | -4.39 | -5.23 |
| 2017 |
38.75 | -1.04 | 11.79 | -0.53 |
| 2016 |
8.71 | -5.80 | 6.97 | -7.73 |
| 2015 |
-2.16 | -6.22 | -2.47 | -7.74 |
| 2014 |
12.06 | -2.72 | 9.60 | -4.12 |
| 2013 |
125.82 | -23.49 | -1.18 | -7.32 |
| 2012 |
10.54 | -1.68 | 11.20 | -4.70 |
| 2011 |
45.03 | -36.76 | 4.97 | -7.96 |
| 2010 |
19.43 | -0.63 | 19.36 | -3.86 |
| 2009 |
2.31 | -11.55 | 22.95 | -12.23 |
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