Simulation Settings
Period: January 2009 - April 2025 (~16 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.23$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.34%
Yearly Return
9.72%
Std Deviation
-21.82%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.65$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.11%
Yearly Return
9.72%
Std Deviation
-28.18%
Max Drawdown
42months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
11.11$
Final Capital
April 2025
April 2025
15.88%
Yearly Return
34.18%
Std Deviation
-36.76%
Max Drawdown
28months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
7.34$
Final Capital
April 2025
April 2025
12.98%
Yearly Return
34.18%
Std Deviation
-37.42%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
David Swensen Lazy Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.22%
Yearly Return
11.03%
Std Deviation
-22.43%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.35$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.05%
Yearly Return
11.03%
Std Deviation
-26.58%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
3.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.57%
Yearly Return
11.48%
Std Deviation
-22.43%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 2009
January 2009
2.53$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.85%
Yearly Return
11.48%
Std Deviation
-26.58%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin obtained a 15.88% compound annual return, with a 34.18% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -36.76% that required 28 months to be recovered.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the David Swensen Lazy Portfolio obtained a 8.57% compound annual return, with a 11.48% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -22.43% that required 31 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 6.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 6.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
| 2.00 |
^BTC
|
Bitcoin |
David Swensen Lazy Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 15.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 15.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~16Y) |
|||
|
|
All Weather Portfolio with Bitcoin
Ray Dalio |
1.80 | -0.48 | 1.95 | 11.35 | 4.55 | 8.34 | 15.88 | |
|
|
Lazy Portfolio
David Swensen |
1.23 | -0.04 | 0.60 | 11.66 | 8.15 | 6.22 | 8.57 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 2.23$, with a total return of 122.73%
(8.34% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.83$, with a total return of 82.84% (6.22% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.83$, with a total return of 82.84% (6.22% annualized).
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Ray Dalio All Weather Portfolio with Bitcoin: an investment of 1$, since January 2009,
now would be worth 11.11$, with a total return of 1010.72%
(15.88% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since January 2009, now would be worth 3.83$, with a total return of 283.00% (8.57% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since January 2009, now would be worth 3.83$, with a total return of 283.00% (8.57% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.35 | 11.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.09 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.51 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.51 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.37 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.89 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.11 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.35 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.54 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.24 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.55 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.01 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.00 | 12.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.18 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.26 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.77 | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.41 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.34 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.11 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.82 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.72 | 11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.97 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.08 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 55% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 15% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.88 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 12.98 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -36.76 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.49 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 44 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 34.18 | 11.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.24 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 12.30 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.46 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.43 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2009 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Lazy Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -22.43 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -21.82 | 37 | Nov 2021 Nov 2024 |
|||
| -14.66 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -8.18 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.73 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.80 | 9 | Aug 2016 Apr 2017 |
|||
| -4.85 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -3.97 | 10 | May 2015 Feb 2016 |
|||
| -3.96 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
| -3.57 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -3.51 | 3 | Dec 2024 Feb 2025 |
|||
| -3.50 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -3.44 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -3.03 | 6 | Aug 2016 Jan 2017 |
|||
| -2.97 | 4 | Aug 2020 Nov 2020 |
|||
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Lazy Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -36.76 | 28 | Jul 2011 Oct 2013 |
|||
| -23.49 | 44 | Dec 2013 Jul 2017 |
|||
| -22.43 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -21.82 | 37 | Nov 2021 Nov 2024 |
|||
| -16.73 | 5 | Jan 2009 May 2009 |
|||
| -14.66 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -12.40 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.55 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -8.18 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.79 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -6.84 | 16 | Mar 2015 Jun 2016 |
|||
| -4.85 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.74 | 4 | May 2012 Aug 2012 |
|||
| -4.57 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -3.96 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| All Weather Portfolio with Bitcoin | Lazy Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.80 | -1.84 | 1.23 | -1.98 |
| 2024 |
8.49 | -4.22 | 9.78 | -3.79 |
| 2023 |
12.99 | -8.52 | 14.13 | -8.59 |
| 2022 |
-19.86 | -21.79 | -17.86 | -22.43 |
| 2021 |
9.09 | -2.65 | 17.34 | -3.57 |
| 2020 |
21.78 | -2.97 | 10.56 | -14.66 |
| 2019 |
19.48 | -1.39 | 21.27 | -2.73 |
| 2018 |
-4.35 | -4.85 | -5.67 | -8.18 |
| 2017 |
38.75 | -1.04 | 13.94 | 0.00 |
| 2016 |
8.71 | -5.80 | 7.74 | -3.13 |
| 2015 |
-2.16 | -6.22 | -0.95 | -6.84 |
| 2014 |
12.06 | -2.72 | 9.97 | -3.50 |
| 2013 |
125.82 | -23.49 | 10.89 | -4.57 |
| 2012 |
10.54 | -1.68 | 13.49 | -4.74 |
| 2011 |
45.03 | -36.76 | 2.21 | -12.40 |
| 2010 |
19.43 | -0.63 | 15.37 | -7.79 |
| 2009 |
2.31 | -11.55 | 24.86 | -16.73 |
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