Simulation Settings
Period: January 1982 - May 2025 (~43 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Paul Merriman Ultimate Buy and Hold Strategy Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
11.42$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.46%
Yearly Return
15.77%
Std Deviation
-57.21%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
5.42$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.79%
Yearly Return
15.77%
Std Deviation
-57.92%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
88.12$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.87%
Yearly Return
15.43%
Std Deviation
-57.21%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
25.86$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.78%
Yearly Return
15.43%
Std Deviation
-57.92%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
Alpha Architect Robust Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
13.80$
Final Capital
May 2025
May 2025
9.14%
Yearly Return
11.15%
Std Deviation
-44.20%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
6.55$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.46%
Yearly Return
11.15%
Std Deviation
-45.12%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
91.15$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.95%
Yearly Return
10.84%
Std Deviation
-44.20%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
26.75$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.86%
Yearly Return
10.84%
Std Deviation
-45.12%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Paul Merriman Ultimate Buy and Hold Strategy Portfolio obtained a 8.46% compound annual return, with a 15.77% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -57.21% that required 63 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Alpha Architect Robust Portfolio obtained a 9.14% compound annual return, with a 11.15% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -44.20% that required 42 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 10.00 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 10.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 10.00 |
SPY
|
SPDR S&P 500 |
| 10.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 10.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 10.00 |
SCZ
|
iShares MSCI EAFE Small-Cap |
| 10.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.50 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 7.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 7.50 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 20.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 10.00 |
GSG
|
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ultimate Buy and Hold Strategy Paul Merriman |
1 $ | 11.42 $ | 1 042.46% | 8.46% |
|
|
Robust Alpha Architect |
1 $ | 13.80 $ | 1 279.99% | 9.14% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ultimate Buy and Hold Strategy Paul Merriman |
1 $ | 5.42 $ | 441.90% | 5.79% |
|
|
Robust Alpha Architect |
1 $ | 6.55 $ | 554.57% | 6.46% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ultimate Buy and Hold Strategy Paul Merriman |
1 $ | 88.12 $ | 8 711.64% | 10.87% |
|
|
Robust Alpha Architect |
1 $ | 91.15 $ | 9 015.34% | 10.95% |
| Jan 1982 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ultimate Buy and Hold Strategy Paul Merriman |
1 $ | 25.86 $ | 2 485.82% | 7.78% |
|
|
Robust Alpha Architect |
1 $ | 26.75 $ | 2 574.94% | 7.86% |
| Jan 1982 | May 2025 |
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~43Y) |
|||
|
|
Ultimate Buy and Hold Strategy
Paul Merriman |
6.33 | 4.51 | 1.47 | 10.33 | 11.42 | 7.10 | 8.46 | 10.87 | |
|
|
Robust
Alpha Architect |
6.26 | 4.58 | 2.60 | 12.74 | 10.66 | 7.54 | 9.14 | 10.95 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 31 May 2025 (~43 years)
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Merriman | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.33 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.78 | 10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.57 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.57 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.29 | 8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.10 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.00 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.26 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Merriman | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.42 | 10.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.50 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.70 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.70 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.72 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.79 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.98 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.46 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Merriman | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.10 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.91 | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -27.54 | -19.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.70 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 44 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.57 | 11.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.34 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.45 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.86 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.46 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Merriman | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.46 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.79 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.21 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.21 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 68 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.77 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.39 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.51 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 12.16 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.54 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Merriman | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.87 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.78 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.21 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.21 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 68 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.43 | 10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.62 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.69 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.70 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1982 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 31 May 2025 (~43 years)
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.21 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -44.20 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -27.54 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -24.70 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -20.46 | 13 | Apr 1998 Apr 1999 |
|||
| -20.10 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -19.09 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -17.99 | 28 | Nov 2021 Feb 2024 |
|||
| -15.11 | 22 | Feb 2018 Nov 2019 |
|||
| -13.76 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.58 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -12.10 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -11.72 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -10.75 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -8.65 | 5 | Sep 2000 Jan 2001 |
|||
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.21 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -44.20 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -27.54 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -25.26 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -24.70 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -21.87 | 17 | Jan 1990 May 1991 |
|||
| -20.46 | 13 | Apr 1998 Apr 1999 |
|||
| -20.10 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -19.09 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.97 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.99 | 28 | Nov 2021 Feb 2024 |
|||
| -16.41 | 10 | Jan 1982 Oct 1982 |
|||
| -15.11 | 22 | Feb 2018 Nov 2019 |
|||
| -13.76 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.58 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1982 - 31 May 2025 (~43 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Ultimate Buy and Hold Strategy | Robust | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
6.33 | -1.54 | 6.26 | -2.37 |
| 2024 |
8.12 | -4.57 | 13.94 | -3.80 |
| 2023 |
15.12 | -11.49 | 8.53 | -6.88 |
| 2022 |
-15.37 | -24.70 | -10.29 | -17.33 |
| 2021 |
19.37 | -3.67 | 17.40 | -3.99 |
| 2020 |
6.40 | -27.54 | 7.53 | -19.09 |
| 2019 |
23.62 | -6.09 | 20.35 | -3.33 |
| 2018 |
-11.86 | -15.11 | -6.10 | -11.72 |
| 2017 |
21.78 | -0.19 | 18.49 | 0.00 |
| 2016 |
12.36 | -6.13 | 8.13 | -3.96 |
| 2015 |
-1.21 | -10.45 | -0.63 | -6.68 |
| 2014 |
3.86 | -4.78 | 5.13 | -2.85 |
| 2013 |
24.33 | -3.16 | 19.10 | -2.13 |
| 2012 |
18.52 | -9.57 | 12.28 | -6.42 |
| 2011 |
-6.03 | -21.49 | 2.08 | -13.76 |
| 2010 |
17.95 | -12.96 | 14.95 | -9.68 |
| 2009 |
32.93 | -22.58 | 17.10 | -18.31 |
| 2008 |
-39.47 | -43.68 | -29.35 | -32.35 |
| 2007 |
3.86 | -8.69 | 9.03 | -3.32 |
| 2006 |
25.26 | -4.59 | 14.56 | -2.50 |
| 2005 |
14.55 | -4.36 | 13.33 | -2.38 |
| 2004 |
24.50 | -4.95 | 18.01 | -4.18 |
| 2003 |
45.35 | -4.40 | 28.95 | -2.12 |
| 2002 |
-8.70 | -19.82 | 0.96 | -8.47 |
| 2001 |
-4.24 | -16.27 | -7.16 | -12.58 |
| 2000 |
-0.62 | -8.65 | 9.39 | -3.34 |
| 1999 |
20.93 | -3.33 | 18.95 | -2.74 |
| 1998 |
4.55 | -20.46 | 13.95 | -10.75 |
| 1997 |
7.53 | -6.22 | 16.27 | -2.68 |
| 1996 |
14.79 | -4.92 | 20.00 | -2.93 |
| 1995 |
16.47 | -2.82 | 26.04 | -0.64 |
| 1994 |
-2.37 | -7.70 | -1.64 | -6.68 |
| 1993 |
30.62 | -3.22 | 14.31 | -2.17 |
| 1992 |
7.12 | -3.87 | 8.50 | -1.40 |
| 1991 |
32.16 | -5.51 | 23.44 | -3.45 |
| 1990 |
-15.66 | -21.87 | -1.58 | -6.78 |
| 1989 |
27.73 | -3.75 | 26.71 | -1.47 |
| 1988 |
25.20 | -2.71 | 15.37 | -2.21 |
| 1987 |
6.29 | -25.26 | 7.28 | -18.97 |
| 1986 |
33.82 | -4.97 | 23.86 | -4.64 |
| 1985 |
40.18 | -2.65 | 30.79 | -1.26 |
| 1984 |
7.34 | -6.12 | 6.69 | -5.23 |
| 1983 |
26.91 | -2.38 | 19.86 | -1.91 |
| 1982 |
9.42 | -16.41 | 23.06 | -3.32 |
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