Simulation Settings
Period: January 1928 - July 2025 (~98 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Marvin Appel One-Decision Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
7.73$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.05%
Yearly Return
8.50%
Std Deviation
-31.96%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
3.66$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.42%
Yearly Return
8.50%
Std Deviation
-33.86%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1928
January 1928
933.38$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.26%
Yearly Return
9.37%
Std Deviation
-47.77%
Max Drawdown
83months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1928
January 1928
50.14$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.09%
Yearly Return
9.37%
Std Deviation
-34.04%
Max Drawdown
45months
Recovery Period
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
7.64$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.01%
Yearly Return
7.02%
Std Deviation
-19.17%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
3.62$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.38%
Yearly Return
7.02%
Std Deviation
-24.11%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1928
January 1928
1.04 K$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.37%
Yearly Return
8.30%
Std Deviation
-43.68%
Max Drawdown
73months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1928
January 1928
55.67$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.20%
Yearly Return
8.30%
Std Deviation
-30.32%
Max Drawdown
122months
Recovery Period
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Marvin Appel One-Decision Portfolio obtained a 7.05% compound annual return, with a 8.50% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -31.96% that required 41 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 40/60 Portfolio obtained a 7.01% compound annual return, with a 7.02% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.17% that required 25 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
SPY
|
SPDR S&P 500 |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 30.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 20.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 60.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
One-Decision Portfolio Marvin Appel |
1 $ | 7.73 $ | 672.66% | 7.05% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 7.64 $ | 663.71% | 7.01% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
One-Decision Portfolio Marvin Appel |
1 $ | 3.66 $ | 265.93% | 4.42% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 3.62 $ | 261.69% | 4.38% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
One-Decision Portfolio Marvin Appel |
1 $ | 933.38 $ | 93 238.49% | 7.26% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 1 036.43 $ | 103 542.81% | 7.37% |
| Jan 1928 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
One-Decision Portfolio Marvin Appel |
1 $ | 50.14 $ | 4 913.56% | 4.09% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 |
1 $ | 55.67 $ | 5 467.05% | 4.20% |
| Jan 1928 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~98Y) |
|||
|
|
One-Decision Portfolio
Marvin Appel |
3.10 | 0.71 | 1.81 | 5.41 | 6.39 | 5.98 | 7.05 | 7.26 | |
|
|
Stocks/Bonds 40/60
-- Market Benchmark |
5.45 | 0.77 | 3.82 | 8.41 | 5.44 | 6.31 | 7.01 | 7.37 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1928 - 31 July 2025 (~98 years)
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Marvin Appel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.41 | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.57 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.94 | -2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 8* | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.94 | -2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 8* | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.93 | 6.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.13 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.16 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.33 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.78 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.09 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Marvin Appel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.39 | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.80 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.74 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.74 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.99 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.50 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.36 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Marvin Appel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.98 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.82 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.74 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.74 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.17 | 8.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.60 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.92 | 5.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.65 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Marvin Appel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.05 | 7.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.42 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -19.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 64 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.50 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.55 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Marvin Appel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.26 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.09 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -47.77 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 83 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -47.77 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 83 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 154 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.37 | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.57 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.68 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1928 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1928 - 31 July 2025 (~98 years)
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -31.96 | 41 | Jun 2007 Oct 2010 |
|||
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -16.74 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -13.04 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -8.59 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.52 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -8.13 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.09 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -7.23 | 14 | Apr 2002 May 2003 |
|||
| -6.99 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.25 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -5.36 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.94 | 8* | Dec 2024 In progress |
|||
| -4.76 | 12 | Apr 2015 Mar 2016 |
|||
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -47.77 | 83 | Sep 1929 Jul 1936 |
|||
| -43.68 | 73 | Sep 1929 Sep 1935 |
|||
| -31.96 | 41 | Jun 2007 Oct 2010 |
|||
| -23.43 | 66 | Aug 1937 Jan 1943 |
|||
| -21.33 | 53 | Mar 1937 Jul 1941 |
|||
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -18.44 | 31 | Dec 1972 Jun 1975 |
|||
| -17.04 | 29 | Jan 1973 May 1975 |
|||
| -16.74 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -13.08 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -13.04 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -12.84 | 24 | Dec 1968 Nov 1970 |
|||
| -12.38 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -10.40 | 24 | Dec 1968 Nov 1970 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1928 - 31 July 2025 (~98 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| One-Decision Portfolio | Stocks/Bonds 40/60 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
3.10 | -3.37 | 5.45 | -2.35 |
| 2024 |
8.40 | -3.55 | 10.35 | -3.23 |
| 2023 |
12.43 | -7.22 | 13.66 | -6.58 |
| 2022 |
-13.18 | -16.74 | -15.67 | -18.63 |
| 2021 |
16.51 | -2.73 | 9.15 | -2.56 |
| 2020 |
5.32 | -13.04 | 13.04 | -8.09 |
| 2019 |
18.51 | -2.02 | 17.57 | -1.77 |
| 2018 |
-3.64 | -6.99 | -2.15 | -5.36 |
| 2017 |
8.07 | -0.59 | 10.63 | 0.00 |
| 2016 |
8.52 | -3.21 | 6.64 | -1.57 |
| 2015 |
-0.25 | -4.76 | 0.48 | -3.41 |
| 2014 |
11.14 | -2.54 | 8.51 | -1.20 |
| 2013 |
10.43 | -2.72 | 12.12 | -1.84 |
| 2012 |
10.65 | -2.81 | 8.47 | -2.11 |
| 2011 |
3.87 | -8.52 | 5.14 | -4.76 |
| 2010 |
13.01 | -6.14 | 10.69 | -3.96 |
| 2009 |
15.30 | -14.35 | 13.74 | -8.68 |
| 2008 |
-16.74 | -22.59 | -10.67 | -14.39 |
| 2007 |
-0.68 | -5.17 | 6.30 | -1.93 |
| 2006 |
14.45 | -1.98 | 8.84 | -1.40 |
| 2005 |
5.08 | -2.36 | 3.96 | -1.77 |
| 2004 |
12.05 | -4.65 | 7.66 | -2.46 |
| 2003 |
18.87 | -1.57 | 14.68 | -1.08 |
| 2002 |
-2.42 | -7.23 | -3.23 | -6.97 |
| 2001 |
4.32 | -3.58 | 0.67 | -5.62 |
| 2000 |
9.42 | -2.13 | 2.61 | -4.51 |
| 1999 |
4.70 | -3.16 | 9.07 | -2.57 |
| 1998 |
5.32 | -8.13 | 14.45 | -6.25 |
| 1997 |
17.36 | -1.24 | 18.06 | -2.41 |
| 1996 |
15.52 | -1.31 | 10.53 | -2.15 |
| 1995 |
19.02 | -0.66 | 25.22 | 0.00 |
| 1994 |
-1.28 | -5.02 | -1.66 | -5.98 |
| 1993 |
11.41 | -1.82 | 10.06 | -1.23 |
| 1992 |
9.68 | -0.89 | 7.93 | -1.27 |
| 1991 |
23.01 | -1.99 | 22.10 | -1.98 |
| 1990 |
-1.89 | -7.50 | 2.76 | -5.70 |
| 1989 |
15.28 | -0.97 | 19.43 | -1.12 |
| 1988 |
12.57 | -1.14 | 11.34 | -1.71 |
| 1987 |
2.00 | -12.38 | 1.97 | -13.08 |
| 1986 |
13.98 | -2.95 | 14.89 | -4.37 |
| 1985 |
20.92 | -1.32 | 25.86 | -1.17 |
| 1984 |
12.26 | -2.55 | 9.88 | -5.84 |
| 1983 |
19.12 | -1.46 | 12.20 | -2.64 |
| 1982 |
23.18 | -1.47 | 26.88 | -2.17 |
| 1981 |
6.73 | -5.61 | 3.99 | -6.81 |
| 1980 |
17.14 | -6.77 | 14.99 | -8.39 |
| 1979 |
17.24 | -6.81 | 12.91 | -6.34 |
| 1978 |
7.38 | -5.77 | 4.07 | -5.90 |
| 1977 |
6.67 | -0.92 | -0.72 | -3.59 |
| 1976 |
25.20 | -1.17 | 18.84 | -1.06 |
| 1975 |
21.70 | -5.67 | 19.54 | -5.93 |
| 1974 |
-10.56 | -15.06 | -7.71 | -13.50 |
| 1973 |
-6.39 | -6.65 | -4.59 | -5.73 |
| 1972 |
8.28 | -1.29 | 8.68 | -1.10 |
| 1971 |
8.61 | -4.84 | 12.75 | -5.80 |
| 1970 |
8.28 | -8.62 | 12.26 | -8.78 |
| 1969 |
-0.95 | -4.58 | -5.38 | -7.12 |
| 1968 |
8.59 | -2.35 | 7.09 | -3.10 |
| 1967 |
11.78 | -2.65 | 10.63 | -2.31 |
| 1966 |
-0.03 | -6.32 | -0.51 | -7.40 |
| 1965 |
7.42 | -2.29 | 6.11 | -1.52 |
| 1964 |
7.72 | -0.79 | 8.90 | -0.46 |
| 1963 |
8.66 | -1.64 | 9.44 | -1.27 |
| 1962 |
-0.86 | -9.52 | -0.42 | -8.22 |
| 1961 |
9.51 | -1.97 | 11.57 | -1.78 |
| 1960 |
3.46 | -3.30 | 8.19 | -2.58 |
| 1959 |
4.93 | -3.33 | 4.09 | -3.21 |
| 1958 |
15.16 | -1.24 | 16.24 | -0.74 |
| 1957 |
-0.23 | -5.65 | 1.17 | -4.90 |
| 1956 |
2.65 | -4.39 | 2.47 | -3.96 |
| 1955 |
8.77 | -2.41 | 9.83 | -0.87 |
| 1954 |
17.75 | -2.51 | 21.93 | -1.61 |
| 1953 |
3.01 | -2.68 | 2.45 | -4.06 |
| 1952 |
6.69 | -2.02 | 6.80 | -2.08 |
| 1951 |
7.69 | -3.72 | 8.33 | -2.81 |
| 1950 |
12.10 | -3.16 | 12.06 | -2.45 |
| 1949 |
6.86 | -3.12 | 10.62 | -1.47 |
| 1948 |
2.07 | -5.48 | 2.50 | -4.32 |
| 1947 |
5.70 | -1.97 | 1.27 | -2.13 |
| 1946 |
2.54 | -8.87 | -2.08 | -9.26 |
| 1945 |
17.56 | -2.23 | 18.36 | -1.37 |
| 1944 |
12.01 | -0.72 | 9.86 | -0.57 |
| 1943 |
13.73 | -4.78 | 12.64 | -3.58 |
| 1942 |
7.74 | -6.44 | 7.47 | -5.00 |
| 1941 |
-3.99 | -6.60 | -2.69 | -6.19 |
| 1940 |
-0.89 | -11.63 | -0.28 | -10.39 |
| 1939 |
-0.68 | -7.87 | 2.79 | -5.09 |
| 1938 |
10.93 | -13.41 | 13.98 | -10.41 |
| 1937 |
-10.52 | -14.62 | -12.81 | -15.42 |
| 1936 |
13.90 | -4.16 | 16.17 | -2.94 |
| 1935 |
16.78 | -6.35 | 20.86 | -2.56 |
| 1934 |
2.19 | -8.93 | 5.30 | -5.32 |
| 1933 |
21.91 | -12.56 | 24.67 | -9.11 |
| 1932 |
-1.37 | -21.80 | 3.90 | -15.57 |
| 1931 |
-15.40 | -23.17 | -18.89 | -24.29 |
| 1930 |
-6.85 | -15.85 | -6.69 | -13.91 |
| 1929 |
-2.21 | -17.97 | -1.97 | -13.91 |
| 1928 |
12.69 | -2.87 | 14.91 | -1.98 |
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