Simulation Settings
Period: January 1985 - March 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
The Lazy Team High Yield Bonds Income Portfolio
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
6.49$
Final Capital
March 2026
March 2026
6.43%
Yearly Return
8.78%
Std Deviation
-23.97%
Max Drawdown
21months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
3.05$
Final Capital
March 2026
March 2026
3.79%
Yearly Return
8.78%
Std Deviation
-29.88%
Max Drawdown
63months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
21.20$
Final Capital
March 2026
March 2026
7.69%
Yearly Return
8.08%
Std Deviation
-23.97%
Max Drawdown
21months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
6.77$
Final Capital
March 2026
March 2026
4.75%
Yearly Return
8.08%
Std Deviation
-29.88%
Max Drawdown
63months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Ray Dalio All Weather Portfolio
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
8.34$
Final Capital
March 2026
March 2026
7.33%
Yearly Return
7.49%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
3.92$
Final Capital
March 2026
March 2026
4.66%
Yearly Return
7.49%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
32.03$
Final Capital
March 2026
March 2026
8.77%
Yearly Return
7.49%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
10.23$
Final Capital
March 2026
March 2026
5.80%
Yearly Return
7.49%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of March 2026, in the previous 30 Years, the The Lazy Team High Yield Bonds Income Portfolio obtained a 6.43% compound annual return, with a 8.78% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -23.97% that required 21 months to be recovered.
As of March 2026, in the previous 30 Years, the Ray Dalio All Weather Portfolio obtained a 7.33% compound annual return, with a 7.49% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.58% that required 42 months to be recovered.
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Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 25.00 |
JNK
|
SPDR Barclays High Yield Bond ETF |
| 25.00 |
SPLB
|
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF |
| 25.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 7.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 7.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
High Yield Bonds Income The Lazy Team |
1 $ | 6.49 $ | 548.89% | 6.43% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 8.34 $ | 733.77% | 7.33% |
| Apr 1996 | Mar 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
High Yield Bonds Income The Lazy Team |
1 $ | 3.05 $ | 205.42% | 3.79% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 3.92 $ | 292.43% | 4.66% |
| Apr 1996 | Mar 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
High Yield Bonds Income The Lazy Team |
1 $ | 21.20 $ | 2 020.37% | 7.69% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 32.03 $ | 3 103.14% | 8.77% |
| Jan 1985 | Mar 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
High Yield Bonds Income The Lazy Team |
1 $ | 6.77 $ | 577.10% | 4.75% |
|
|
All Weather Portfolio Ray Dalio |
1 $ | 10.23 $ | 922.86% | 5.80% |
| Jan 1985 | Mar 2026 |
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| Return (%) as of Mar 31, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
High Yield Bonds Income
The Lazy Team |
-0.78 | -2.13 | 0.41 | 6.78 | 1.88 | 4.05 | 6.43 | 7.69 | |
|
|
All Weather Portfolio
Ray Dalio |
1.71 | -3.08 | 3.58 | 12.10 | 4.34 | 5.93 | 7.33 | 8.77 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Mar 31, 2026
The following metrics, updated as of 31 March 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2025 - 31 March 2026 (1 year)
Period: 1 April 2021 - 31 March 2026 (5 years)
Period: 1 April 2016 - 31 March 2026 (10 years)
Period: 1 April 1996 - 31 March 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2026 (~41 years)
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.78 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.33 | 8.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.13 | -3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 1* | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.45 | -0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.79 | 6.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.74 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.94 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.60 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.79 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.18 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2025 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.88 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -2.52 | -0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.84 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.84 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.27 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.15 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.21 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.61 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.20 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.09 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2021 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.05 | 5.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.69 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.84 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.84 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 65 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.69 | 8.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.22 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.29 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.05 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.47 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2016 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.43 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.79 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.97 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.84 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 65 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.78 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.14 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1996 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.69 | 8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.75 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.97 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.84 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 65 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.08 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.60 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.95 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1996 - 31 March 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2026 (~41 years)
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -23.97 | 21 | Nov 2007 Jul 2009 |
|||
| -21.84 | 46 | Sep 2021 Jun 2025 |
|||
| -20.58 | 42 | Jan 2022 Jun 2025 |
|||
| -11.99 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.48 | 9 | Aug 1998 Apr 1999 |
|||
| -7.79 | 16 | Mar 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.71 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -6.70 | 7 | May 2002 Nov 2002 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -5.29 | 9 | May 2013 Jan 2014 |
|||
| -4.83 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -4.76 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -23.97 | 21 | Nov 2007 Jul 2009 |
|||
| -21.84 | 46 | Sep 2021 Jun 2025 |
|||
| -20.58 | 42 | Jan 2022 Jun 2025 |
|||
| -11.99 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.78 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -8.48 | 9 | Aug 1998 Apr 1999 |
|||
| -7.89 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -7.79 | 16 | Mar 2015 Jun 2016 |
|||
| -7.63 | 12 | Mar 1987 Feb 1988 |
|||
| -7.41 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -6.83 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -6.71 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -6.70 | 7 | May 2002 Nov 2002 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 March 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| High Yield Bonds Income | All Weather Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
-0.78 | -2.13 | 1.71 | -3.08 |
| 2025 |
9.57 | -1.72 | 13.26 | -1.94 |
| 2024 |
4.87 | -2.49 | 6.36 | -3.73 |
| 2023 |
11.21 | -5.59 | 9.95 | -9.25 |
| 2022 |
-16.88 | -21.38 | -18.39 | -20.58 |
| 2021 |
0.88 | -3.16 | 8.27 | -3.74 |
| 2020 |
7.08 | -11.99 | 15.88 | -3.68 |
| 2019 |
16.98 | -0.39 | 17.93 | -0.83 |
| 2018 |
-4.53 | -4.53 | -3.02 | -4.71 |
| 2017 |
8.78 | -0.17 | 11.55 | -0.49 |
| 2016 |
12.01 | -3.93 | 6.50 | -6.42 |
| 2015 |
-3.94 | -6.90 | -3.23 | -6.66 |
| 2014 |
6.28 | -2.37 | 12.89 | -2.52 |
| 2013 |
-0.40 | -6.71 | 1.71 | -5.29 |
| 2012 |
12.61 | -1.87 | 7.02 | -1.33 |
| 2011 |
9.07 | -4.40 | 15.64 | -2.00 |
| 2010 |
11.52 | -3.24 | 12.88 | -0.69 |
| 2009 |
23.52 | -10.62 | 2.71 | -11.57 |
| 2008 |
-10.54 | -23.59 | 2.38 | -11.38 |
| 2007 |
3.36 | -3.84 | 11.88 | -1.20 |
| 2006 |
7.28 | -2.69 | 6.93 | -1.71 |
| 2005 |
5.61 | -2.30 | 8.55 | -2.99 |
| 2004 |
9.55 | -4.56 | 9.41 | -4.76 |
| 2003 |
18.30 | -3.91 | 13.96 | -4.74 |
| 2002 |
7.38 | -6.70 | 7.77 | -1.56 |
| 2001 |
10.89 | -3.49 | -2.77 | -4.61 |
| 2000 |
6.15 | -3.14 | 10.15 | -2.26 |
| 1999 |
6.34 | -3.60 | 6.28 | -3.79 |
| 1998 |
2.17 | -8.48 | 11.05 | -4.83 |
| 1997 |
13.61 | -2.54 | 13.54 | -2.89 |
| 1996 |
14.28 | -2.87 | 8.27 | -2.11 |
| 1995 |
22.64 | -0.20 | 27.44 | 0.00 |
| 1994 |
-4.27 | -7.41 | -3.28 | -6.83 |
| 1993 |
18.58 | -0.44 | 12.02 | -1.98 |
| 1992 |
12.00 | -2.11 | 6.76 | -2.23 |
| 1991 |
25.88 | 0.00 | 17.98 | -1.86 |
| 1990 |
-0.59 | -7.89 | 3.85 | -5.51 |
| 1989 |
8.29 | -0.68 | 20.45 | -1.14 |
| 1988 |
11.12 | -1.52 | 10.59 | -1.93 |
| 1987 |
0.07 | -7.63 | 3.47 | -8.78 |
| 1986 |
15.01 | -0.64 | 20.56 | -3.75 |
| 1985 |
21.64 | -1.39 | 28.68 | -2.13 |
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