Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Frank Armstrong Ideal Index Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.32$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.86%
Yearly Return
10.73%
Std Deviation
-40.11%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.48$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.24%
Yearly Return
10.73%
Std Deviation
-41.10%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
26.46$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.46%
Yearly Return
10.56%
Std Deviation
-40.11%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
8.73$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.52%
Yearly Return
10.56%
Std Deviation
-41.10%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
Scott Burns Seven Value Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
10.65$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.20%
Yearly Return
11.36%
Std Deviation
-41.22%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.06$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.55%
Yearly Return
11.36%
Std Deviation
-42.19%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
38.25$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.46%
Yearly Return
11.00%
Std Deviation
-41.22%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
12.62$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.49%
Yearly Return
11.00%
Std Deviation
-42.19%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Frank Armstrong Ideal Index Portfolio obtained a 6.86% compound annual return, with a 10.73% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -40.11% that required 40 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Scott Burns Seven Value Portfolio obtained a 8.20% compound annual return, with a 11.36% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.22% that required 39 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 31.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 9.25 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 9.25 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 8.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 6.25 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 6.25 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 30.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 14.50 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 14.25 |
XLE
|
Energy Select Sector SPDR Fund |
| 14.25 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 14.25 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 14.25 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 14.25 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 14.25 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Ideal Index
Frank Armstrong |
1.03 | -0.07 | 0.37 | 8.53 | 8.29 | 5.46 | 6.86 | 8.46 | |
|
|
Seven Value
Scott Burns |
0.45 | -2.41 | -0.63 | 7.24 | 10.87 | 6.48 | 8.20 | 9.46 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Frank Armstrong Ideal Index Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 7.32$, with a total return of 632.39%
(6.86% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 10.65$, with a total return of 964.87% (8.20% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 10.65$, with a total return of 964.87% (8.20% annualized).
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Frank Armstrong Ideal Index Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 26.46$, with a total return of 2545.53%
(8.46% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 38.25$, with a total return of 3725.19% (9.46% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 38.25$, with a total return of 3725.19% (9.46% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Ideal Index | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Armstrong | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.53 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.33 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.51 | -4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.51 | -4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8* | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.72 | 8.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.61 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.10 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.43 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ideal Index | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Armstrong | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.29 | 10.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.59 | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.25 | -14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.25 | -14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 33 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.06 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.00 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.75 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.45 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ideal Index | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Armstrong | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.46 | 6.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.31 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.25 | -20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.25 | -14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.60 | 12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.47 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.36 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ideal Index | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Armstrong | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.86 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.24 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -40.11 | -41.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -40.11 | -41.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.73 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.57 | 7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ideal Index | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Armstrong | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.46 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.52 | 6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -40.11 | -41.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -40.11 | -41.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.56 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.81 | 6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Ideal Index | Seven Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.22 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -40.11 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -20.44 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -18.25 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -17.16 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -16.33 | 33 | Feb 2001 Oct 2003 |
|||
| -15.51 | 20 | May 2011 Dec 2012 |
|||
| -15.04 | 32 | Feb 2001 Sep 2003 |
|||
| -14.49 | 16 | Apr 2022 Jul 2023 |
|||
| -14.02 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -13.01 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -12.21 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -9.57 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -9.48 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.24 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
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| Ideal Index | Seven Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.22 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -40.11 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -20.44 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -18.25 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -17.34 | 16 | Sep 1987 Dec 1988 |
|||
| -17.16 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -16.33 | 33 | Feb 2001 Oct 2003 |
|||
| -15.51 | 20 | May 2011 Dec 2012 |
|||
| -15.04 | 32 | Feb 2001 Sep 2003 |
|||
| -14.90 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -14.74 | 15 | Jan 1990 Mar 1991 |
|||
| -14.49 | 16 | Apr 2022 Jul 2023 |
|||
| -14.02 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -13.01 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -12.21 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Ideal Index | Seven Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.03 | -1.52 | 0.45 | -3.44 |
| 2024 |
7.60 | -3.51 | 8.74 | -4.74 |
| 2023 |
12.04 | -8.07 | 10.68 | -7.06 |
| 2022 |
-11.91 | -18.25 | -3.63 | -14.49 |
| 2021 |
13.98 | -2.66 | 22.53 | -2.24 |
| 2020 |
6.95 | -17.16 | 1.86 | -20.44 |
| 2019 |
17.96 | -4.04 | 19.31 | -3.92 |
| 2018 |
-6.68 | -9.48 | -6.81 | -9.57 |
| 2017 |
13.88 | -0.15 | 10.75 | -0.38 |
| 2016 |
9.05 | -4.06 | 11.54 | -3.28 |
| 2015 |
-1.66 | -7.44 | -3.57 | -9.07 |
| 2014 |
4.16 | -3.12 | 7.89 | -3.60 |
| 2013 |
16.03 | -2.21 | 14.33 | -3.26 |
| 2012 |
12.36 | -6.57 | 12.77 | -5.25 |
| 2011 |
-2.98 | -15.51 | 3.05 | -14.02 |
| 2010 |
13.00 | -8.67 | 15.52 | -8.80 |
| 2009 |
21.58 | -16.28 | 23.22 | -16.01 |
| 2008 |
-24.86 | -27.96 | -27.82 | -32.22 |
| 2007 |
5.91 | -4.80 | 8.29 | -3.44 |
| 2006 |
17.74 | -2.78 | 17.32 | -2.23 |
| 2005 |
8.40 | -2.89 | 12.65 | -3.52 |
| 2004 |
14.62 | -3.40 | 18.27 | -3.80 |
| 2003 |
26.78 | -3.93 | 25.26 | -1.84 |
| 2002 |
-7.53 | -13.72 | -5.96 | -12.60 |
| 2001 |
-3.80 | -11.76 | -4.35 | -10.12 |
| 2000 |
2.04 | -5.59 | 8.17 | -4.20 |
| 1999 |
13.53 | -2.81 | 10.89 | -3.22 |
| 1998 |
8.85 | -12.21 | 6.19 | -13.01 |
| 1997 |
12.22 | -4.02 | 14.55 | -2.60 |
| 1996 |
11.54 | -3.03 | 17.33 | -2.26 |
| 1995 |
16.29 | -1.64 | 22.68 | -1.40 |
| 1994 |
1.99 | -4.20 | -2.08 | -7.04 |
| 1993 |
17.70 | -4.41 | 19.57 | -4.28 |
| 1992 |
3.75 | -3.20 | 7.31 | -2.91 |
| 1991 |
20.38 | -3.65 | 20.27 | -3.54 |
| 1990 |
-9.45 | -14.74 | -5.60 | -9.72 |
| 1989 |
15.59 | -2.18 | 21.02 | -1.39 |
| 1988 |
17.45 | -2.71 | 16.18 | -2.10 |
| 1987 |
10.19 | -14.90 | 5.84 | -17.34 |
| 1986 |
28.89 | -3.91 | 23.44 | -3.19 |
| 1985 |
31.78 | -1.78 | 28.48 | -1.76 |
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