Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.41$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.91%
Yearly Return
7.84%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.52$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.28%
Yearly Return
7.84%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
25.76$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.39%
Yearly Return
7.94%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
8.50$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.45%
Yearly Return
7.94%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
Ray Dalio All Weather Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.66$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.46%
Yearly Return
7.48%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.11$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.82%
Yearly Return
7.48%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
28.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.65%
Yearly Return
7.51%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.70%
Yearly Return
7.51%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio obtained a 6.91% compound annual return, with a 7.84% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -28.23% that required 36 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio All Weather Portfolio obtained a 7.46% compound annual return, with a 7.48% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.58% which has been ongoing for 40 months and is still in progress.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 10.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 7.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 5.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.50 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 2.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 2.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 2.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 30.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 1.50 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
Ray Dalio All Weather Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 7.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 7.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 50/50
Bill Bernstein |
1.05 | -0.47 | 0.77 | 8.72 | 6.85 | 5.12 | 6.91 | 8.39 | |
|
|
All Weather Portfolio
Ray Dalio |
2.00 | -0.74 | 1.04 | 10.15 | 2.92 | 4.73 | 7.46 | 8.65 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 7.41$, with a total return of 641.43%
(6.91% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.66$, with a total return of 765.76% (7.46% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.66$, with a total return of 765.76% (7.46% annualized).
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Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 25.76$, with a total return of 2476.34%
(8.39% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.36$, with a total return of 2736.18% (8.65% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.36$, with a total return of 2736.18% (8.65% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.72 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.51 | 7.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.94 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.94 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.39 | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.81 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.18 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.36 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.96 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.85 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.21 | -1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.79 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.97 | 9.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.78 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.45 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.12 | 4.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.98 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.08 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.06 | 6.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.91 | 7.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.28 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.84 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.65 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.39 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.45 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.94 | 7.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.28 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.06 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -20.58 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.79 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.63 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -5.55 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -5.30 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.29 | 9 | May 2013 Jan 2014 |
|||
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -20.58 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.42 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.78 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.88 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -7.79 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.83 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.63 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 50/50 | All Weather Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.05 | -1.53 | 2.00 | -1.94 |
| 2024 |
7.78 | -2.94 | 6.36 | -3.73 |
| 2023 |
9.63 | -6.01 | 9.95 | -9.25 |
| 2022 |
-10.08 | -15.17 | -18.39 | -20.58 |
| 2021 |
12.55 | -2.18 | 8.27 | -3.74 |
| 2020 |
7.04 | -11.63 | 15.88 | -3.68 |
| 2019 |
15.24 | -2.72 | 17.93 | -0.83 |
| 2018 |
-4.12 | -6.63 | -3.02 | -4.71 |
| 2017 |
9.70 | 0.00 | 11.55 | -0.49 |
| 2016 |
8.66 | -1.99 | 6.50 | -6.42 |
| 2015 |
-1.51 | -5.30 | -3.23 | -6.66 |
| 2014 |
5.32 | -2.47 | 12.89 | -2.52 |
| 2013 |
11.17 | -2.24 | 1.71 | -5.29 |
| 2012 |
9.72 | -3.50 | 7.02 | -1.33 |
| 2011 |
2.12 | -8.99 | 15.64 | -2.00 |
| 2010 |
10.93 | -6.18 | 12.88 | -0.69 |
| 2009 |
16.09 | -12.02 | 2.71 | -11.57 |
| 2008 |
-16.49 | -20.24 | 2.38 | -11.38 |
| 2007 |
5.90 | -2.35 | 11.88 | -1.20 |
| 2006 |
12.64 | -1.91 | 6.93 | -1.71 |
| 2005 |
6.50 | -1.80 | 8.55 | -2.99 |
| 2004 |
11.37 | -3.69 | 9.41 | -4.76 |
| 2003 |
20.88 | -1.95 | 13.96 | -4.74 |
| 2002 |
-0.98 | -7.79 | 7.77 | -1.56 |
| 2001 |
1.33 | -5.55 | -2.77 | -4.61 |
| 2000 |
7.28 | -2.16 | 10.15 | -2.26 |
| 1999 |
8.35 | -2.52 | 6.28 | -3.79 |
| 1998 |
8.46 | -8.55 | 11.05 | -4.83 |
| 1997 |
14.60 | -2.41 | 13.54 | -2.89 |
| 1996 |
11.34 | -2.06 | 8.27 | -2.11 |
| 1995 |
21.19 | -0.68 | 27.44 | 0.00 |
| 1994 |
-1.95 | -5.96 | -3.28 | -6.83 |
| 1993 |
17.86 | -1.94 | 12.02 | -1.98 |
| 1992 |
8.64 | -1.26 | 6.76 | -2.23 |
| 1991 |
23.09 | -2.50 | 17.98 | -1.86 |
| 1990 |
-1.30 | -7.88 | 3.85 | -5.51 |
| 1989 |
19.77 | -0.79 | 20.45 | -1.14 |
| 1988 |
13.45 | -1.64 | 10.59 | -1.93 |
| 1987 |
3.26 | -13.42 | 3.47 | -8.78 |
| 1986 |
19.83 | -3.33 | 20.56 | -3.75 |
| 1985 |
26.90 | -1.21 | 28.68 | -2.13 |
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