Simulation Settings
Period: January 1976 - July 2025 (~50 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
10-year Treasury Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
3.88$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.62%
Yearly Return
6.75%
Std Deviation
-23.19%
Max Drawdown
60months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
1.84$
Final Capital
July 2025
July 2025
2.05%
Yearly Return
6.75%
Std Deviation
-35.52%
Max Drawdown
62months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
24.72$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.68%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-23.19%
Max Drawdown
60months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
4.27$
Final Capital
July 2025
July 2025
2.97%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-41.75%
Max Drawdown
101months
Recovery Period
Craig Israelsen 7Twelve Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
7.23$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.82%
Yearly Return
9.77%
Std Deviation
-37.96%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
3.43$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.19%
Yearly Return
9.77%
Std Deviation
-37.23%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
79.59$
Final Capital
July 2025
July 2025
9.23%
Yearly Return
9.40%
Std Deviation
-37.96%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
13.76$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.43%
Yearly Return
9.40%
Std Deviation
-37.23%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
As of July 2025, in the previous 30 Years, the 10-year Treasury Portfolio obtained a 4.62% compound annual return, with a 6.75% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -23.19% which has been ongoing for 60 months and is still in progress.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Craig Israelsen 7Twelve Portfolio obtained a 6.82% compound annual return, with a 9.77% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -37.96% that required 33 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
IEF
|
iShares 7-10 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 8.34 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 8.34 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 8.33 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 8.33 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 8.33 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 8.33 |
VO
|
Vanguard Mid-Cap |
| 25.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 8.34 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 16.66 |
GSG
|
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-year Treasury |
1 $ | 3.88 $ | 287.71% | 4.62% |
|
|
7Twelve Portfolio Craig Israelsen |
1 $ | 7.23 $ | 622.82% | 6.82% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-year Treasury |
1 $ | 1.84 $ | 83.98% | 2.05% |
|
|
7Twelve Portfolio Craig Israelsen |
1 $ | 3.43 $ | 243.00% | 4.19% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-year Treasury |
1 $ | 24.72 $ | 2 372.46% | 6.68% |
|
|
7Twelve Portfolio Craig Israelsen |
1 $ | 79.59 $ | 7 858.50% | 9.23% |
| Jan 1976 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-year Treasury |
1 $ | 4.27 $ | 327.48% | 2.97% |
|
|
7Twelve Portfolio Craig Israelsen |
1 $ | 13.76 $ | 1 275.98% | 5.43% |
| Jan 1976 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~50Y) |
|||
|
|
10-year Treasury
-- Market Benchmark |
4.62 | -0.59 | 3.98 | 2.54 | -2.83 | 0.95 | 4.62 | 6.68 | |
|
|
7Twelve Portfolio
Craig Israelsen |
6.33 | 0.81 | 3.95 | 7.32 | 8.18 | 5.51 | 6.82 | 9.23 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 31 July 2025 (~50 years)
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.54 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -0.03 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.61 | -2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.61 | -2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 10* | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.89 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.34 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.43 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.13 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.43 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.55 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | -2.83 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -6.99 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 60* | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.50 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.74 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -1.06 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.16 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | -0.38 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | -0.12 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 0.95 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -2.04 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 103 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.58 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.14 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.20 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.39 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.14 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.04 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.62 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.05 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -37.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 126 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.75 | 9.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.50 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.53 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.68 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.68 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.97 | 5.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -37.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.19 | -14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 60* | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 126 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.93 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.31 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.45 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.71 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 31 July 2025 (~50 years)
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -37.96 | 33 | Jun 2008 Feb 2011 |
|||
| -23.19 | 60* | Aug 2020 In progress |
|||
| -17.90 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -14.54 | 37 | Jul 2014 Jul 2017 |
|||
| -13.54 | 13 | Apr 1998 Apr 1999 |
|||
| -13.50 | 20 | May 2011 Dec 2012 |
|||
| -13.28 | 23 | Apr 2022 Feb 2024 |
|||
| -10.05 | 27 | Feb 2001 Apr 2003 |
|||
| -9.83 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.34 | 23 | Oct 1998 Aug 2000 |
|||
| -7.60 | 19 | May 2013 Nov 2014 |
|||
| -7.18 | 34 | Aug 2016 May 2019 |
|||
| -6.90 | 10 | Feb 1996 Nov 1996 |
|||
| -6.65 | 18 | Jan 2009 Jun 2010 |
|||
| -6.60 | 9 | Nov 2001 Jul 2002 |
|||
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -37.96 | 33 | Jun 2008 Feb 2011 |
|||
| -23.19 | 60* | Aug 2020 In progress |
|||
| -17.90 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -15.76 | 11 | Jul 1979 May 1980 |
|||
| -14.57 | 17 | Jul 1980 Nov 1981 |
|||
| -14.54 | 37 | Jul 2014 Jul 2017 |
|||
| -13.54 | 13 | Apr 1998 Apr 1999 |
|||
| -13.50 | 20 | May 2011 Dec 2012 |
|||
| -13.43 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -13.28 | 23 | Apr 2022 Feb 2024 |
|||
| -10.87 | 11 | Mar 1987 Jan 1988 |
|||
| -10.52 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
| -10.14 | 19 | Nov 1993 May 1995 |
|||
| -10.05 | 27 | Feb 2001 Apr 2003 |
|||
| -9.83 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 31 July 2025 (~50 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| 10-year Treasury | 7Twelve Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
4.62 | -1.24 | 6.33 | -2.26 |
| 2024 |
-0.63 | -4.61 | 7.64 | -2.38 |
| 2023 |
3.65 | -8.82 | 8.76 | -6.62 |
| 2022 |
-15.19 | -16.91 | -7.91 | -13.28 |
| 2021 |
-3.33 | -5.73 | 16.41 | -3.52 |
| 2020 |
10.01 | -2.02 | 3.64 | -17.90 |
| 2019 |
8.03 | -2.59 | 17.04 | -3.93 |
| 2018 |
0.99 | -3.19 | -6.60 | -9.83 |
| 2017 |
2.55 | -1.90 | 11.15 | -0.23 |
| 2016 |
1.00 | -6.50 | 7.88 | -3.46 |
| 2015 |
1.51 | -4.25 | -6.71 | -8.96 |
| 2014 |
9.07 | -1.05 | -0.27 | -5.11 |
| 2013 |
-6.09 | -7.60 | 9.98 | -2.34 |
| 2012 |
3.66 | -2.67 | 9.05 | -5.96 |
| 2011 |
15.64 | -1.29 | -0.33 | -13.50 |
| 2010 |
9.37 | -4.30 | 12.87 | -7.69 |
| 2009 |
-6.59 | -6.65 | 19.77 | -13.75 |
| 2008 |
17.91 | -4.15 | -24.01 | -29.50 |
| 2007 |
10.37 | -1.85 | 11.31 | -2.37 |
| 2006 |
2.52 | -2.87 | 12.08 | -2.41 |
| 2005 |
2.64 | -3.19 | 11.36 | -3.44 |
| 2004 |
4.12 | -4.85 | 14.33 | -5.06 |
| 2003 |
5.29 | -5.68 | 25.20 | -1.95 |
| 2002 |
15.45 | -4.13 | 4.93 | -5.27 |
| 2001 |
5.40 | -5.21 | -4.66 | -10.05 |
| 2000 |
17.28 | -1.12 | 11.53 | -2.79 |
| 1999 |
-7.83 | -8.11 | 19.24 | -3.02 |
| 1998 |
14.64 | -1.61 | -1.40 | -13.54 |
| 1997 |
11.97 | -2.02 | 7.34 | -3.49 |
| 1996 |
0.00 | -6.90 | 16.09 | -3.26 |
| 1995 |
25.55 | -1.23 | 18.64 | -1.07 |
| 1994 |
-7.19 | -9.56 | -1.53 | -6.66 |
| 1993 |
12.97 | -2.55 | 17.28 | -3.19 |
| 1992 |
7.23 | -4.02 | 5.45 | -2.13 |
| 1991 |
18.91 | -0.54 | 26.17 | -3.31 |
| 1990 |
7.70 | -4.48 | 1.68 | -5.15 |
| 1989 |
17.84 | -2.30 | 27.09 | -1.51 |
| 1988 |
6.90 | -4.60 | 17.78 | -2.03 |
| 1987 |
-2.64 | -10.87 | 3.08 | -13.43 |
| 1986 |
21.35 | -3.93 | 16.22 | -3.66 |
| 1985 |
29.85 | -3.33 | 24.57 | -0.68 |
| 1984 |
14.87 | -7.99 | 8.53 | -2.58 |
| 1983 |
2.30 | -6.29 | 17.12 | -1.50 |
| 1982 |
39.57 | -2.66 | 15.88 | -3.72 |
| 1981 |
5.28 | -7.42 | -1.36 | -7.83 |
| 1980 |
-1.29 | -11.52 | 16.18 | -10.52 |
| 1979 |
1.83 | -8.62 | 20.37 | -6.26 |
| 1978 |
-0.74 | -2.31 | 13.62 | -5.84 |
| 1977 |
0.53 | -3.55 | 7.11 | -1.81 |
| 1976 |
15.29 | -1.33 | 15.46 | -2.12 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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