Simulation Settings
Period: January 1985 - July 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1€
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
EUR
Inflation: Eurozone
(Change Settings)
Results
Developed World Stocks To EUR Hedged Portfolio
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
8.36€
Final Capital
July 2025
July 2025
7.33%
Yearly Return
14.61%
Std Deviation
-53.19%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.55€
Final Capital
July 2025
July 2025
5.18%
Yearly Return
14.61%
Std Deviation
-54.15%
Max Drawdown
72months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
January 1985
January 1985
39.48€
Final Capital
July 2025
July 2025
9.48%
Yearly Return
14.72%
Std Deviation
-53.19%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
January 1985
January 1985
16.69€
Final Capital
July 2025
July 2025
7.18%
Yearly Return
14.72%
Std Deviation
-54.15%
Max Drawdown
72months
Recovery Period
Aim Ways Shield Strategy To EUR Portfolio
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
15.31€
Final Capital
July 2025
July 2025
9.52%
Yearly Return
10.04%
Std Deviation
-30.73%
Max Drawdown
114months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
8.34€
Final Capital
July 2025
July 2025
7.33%
Yearly Return
10.04%
Std Deviation
-34.90%
Max Drawdown
134months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
January 1985
January 1985
26.49€
Final Capital
July 2025
July 2025
8.41%
Yearly Return
11.28%
Std Deviation
-30.73%
Max Drawdown
114months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
January 1985
January 1985
11.20€
Final Capital
July 2025
July 2025
6.13%
Yearly Return
11.28%
Std Deviation
-34.90%
Max Drawdown
134months
Recovery Period
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Developed World Stocks To EUR Hedged Portfolio obtained a 7.33% compound annual return, with a 14.61% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -53.19% that required 65 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Aim Ways Shield Strategy To EUR Portfolio obtained a 9.52% compound annual return, with a 10.04% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.73% that required 114 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
IBCH.DE
|
iShares Core MSCI World EUR Hedged |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 21.00 |
SXR8.DE
|
iShares Core S&P 500 |
| 16.00 |
SXRV.DE
|
iShares Nasdaq 100 |
| 5.00 |
IBCK.DE
|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility |
| 22.00 |
VUCE.DE
|
Vanguard USD Corporate Bond |
| 16.00 |
SXRL.DE
|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr |
| 20.00 |
PHAU
|
WisdomTree Physical Gold |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in EUR, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World Stocks To EUR Hedged |
1 € | 8.36 € | 735.84% | 7.33% |
|
|
Shield Strategy To EUR Aim Ways |
1 € | 15.31 € | 1 431.13% | 9.52% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World Stocks To EUR Hedged |
1 € | 4.55 € | 355.47% | 5.18% |
|
|
Shield Strategy To EUR Aim Ways |
1 € | 8.34 € | 734.36% | 7.33% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World Stocks To EUR Hedged |
1 € | 39.48 € | 3 848.07% | 9.48% |
|
|
Shield Strategy To EUR Aim Ways |
1 € | 26.49 € | 2 548.53% | 8.41% |
| Jan 1985 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World Stocks To EUR Hedged |
1 € | 16.69 € | 1 568.81% | 7.18% |
|
|
Shield Strategy To EUR Aim Ways |
1 € | 11.20 € | 1 019.51% | 6.13% |
| Jan 1985 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Developed World Stocks • Hedged
-- Market Benchmark |
7.94 | 2.64 | 3.85 | 13.47 | 12.69 | 8.90 | 7.33 | 9.48 | |
|
|
Shield Strategy
Aim Ways |
2.48 | 3.68 | -0.91 | 11.32 | 9.75 | 9.46 | 9.52 | 8.41 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.47 | 11.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 11.21 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.10 | -6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.10 | -6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.00 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.81 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.11 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.27 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.22 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.66 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.69 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 8.19 | 5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.53 | -10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.53 | -10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.98 | 7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.97 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.33 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.91 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.56 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.90 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.15 | 6.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.53 | -10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.53 | -10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.79 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.13 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.65 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.33 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.18 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -53.19 | -30.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 65 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -47.09 | -30.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 72 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 142 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.61 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.45 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 16.12 | 10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.50 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.14 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.48 | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.18 | 6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -53.19 | -30.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 65 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -47.09 | -30.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 72 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 142 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.72 | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.29 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -53.19 | 65 | Nov 2007 Mar 2013 |
|||
| -47.09 | 72 | Apr 2000 Mar 2006 |
|||
| -30.73 | 114 | Sep 2000 Feb 2010 |
|||
| -22.53 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -19.57 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.10 | 10 | Oct 2018 Jul 2019 |
|||
| -13.68 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -10.97 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
|||
| -10.52 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -10.22 | 20 | Jan 2022 Aug 2023 |
|||
| -8.43 | 6 | Aug 1997 Jan 1998 |
|||
| -8.10 | 5 | Feb 2025 Jun 2025 |
|||
| -7.32 | 8 | Apr 2015 Nov 2015 |
|||
| -7.13 | 7 | Aug 1997 Feb 1998 |
|||
| -6.65 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -53.19 | 65 | Nov 2007 Mar 2013 |
|||
| -47.09 | 72 | Apr 2000 Mar 2006 |
|||
| -30.73 | 114 | Sep 2000 Feb 2010 |
|||
| -24.80 | 21 | Sep 1989 May 1991 |
|||
| -24.57 | 24 | Jan 1990 Dec 1991 |
|||
| -23.14 | 50 | Mar 1985 Apr 1989 |
|||
| -22.53 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.96 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.57 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.10 | 10 | Oct 2018 Jul 2019 |
|||
| -13.68 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.31 | 19 | Feb 1994 Aug 1995 |
|||
| -13.17 | 9 | Mar 1992 Nov 1992 |
|||
| -10.97 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
|||
| -10.52 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Eurozone Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World Stocks To EUR Hedged | Shield Strategy To EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
7.94 | -8.10 | 2.48 | -6.40 |
| 2024 |
19.67 | -2.73 | 22.40 | -0.59 |
| 2023 |
21.18 | -8.51 | 16.48 | -1.91 |
| 2022 |
-18.84 | -22.53 | -10.22 | -10.22 |
| 2021 |
23.63 | -3.31 | 18.36 | -1.32 |
| 2020 |
11.16 | -19.57 | 10.51 | -5.96 |
| 2019 |
24.84 | -5.43 | 25.29 | -1.55 |
| 2018 |
-10.33 | -14.10 | 0.97 | -4.48 |
| 2017 |
16.64 | -0.23 | 2.63 | -4.93 |
| 2016 |
6.78 | -7.46 | 10.32 | -1.23 |
| 2015 |
1.84 | -10.72 | 8.96 | -7.32 |
| 2014 |
10.29 | -3.20 | 22.15 | -0.95 |
| 2013 |
28.31 | -3.13 | 3.50 | -5.77 |
| 2012 |
13.38 | -9.25 | 7.85 | -5.32 |
| 2011 |
-3.09 | -17.67 | 10.55 | -3.94 |
| 2010 |
12.32 | -12.61 | 24.19 | -4.43 |
| 2009 |
30.92 | -17.90 | 18.93 | -4.61 |
| 2008 |
-39.72 | -41.69 | -8.57 | -9.49 |
| 2007 |
7.57 | -5.42 | 2.08 | -2.85 |
| 2006 |
17.20 | -3.88 | -0.27 | -6.39 |
| 2005 |
7.91 | -4.24 | 21.08 | -1.36 |
| 2004 |
15.11 | -3.23 | -0.30 | -4.36 |
| 2003 |
34.27 | -4.79 | 1.11 | -5.58 |
| 2002 |
-18.88 | -25.38 | -16.56 | -19.82 |
| 2001 |
-16.63 | -24.81 | 0.73 | -11.23 |
| 2000 |
-15.20 | -16.70 | 2.44 | -13.65 |
| 1999 |
21.83 | -3.86 | 39.91 | -4.86 |
| 1998 |
23.07 | -13.68 | 16.42 | -10.52 |
| 1997 |
14.42 | -7.13 | 26.58 | -8.43 |
| 1996 |
12.52 | -3.63 | 14.42 | -5.12 |
| 1995 |
20.35 | -2.29 | 19.84 | -2.31 |
| 1994 |
6.74 | -5.13 | -10.84 | -13.31 |
| 1993 |
27.99 | -5.42 | 21.76 | -5.56 |
| 1992 |
0.04 | -7.02 | 16.45 | -13.17 |
| 1991 |
21.91 | -5.99 | 26.05 | -5.27 |
| 1990 |
-17.15 | -24.57 | -12.85 | -18.38 |
| 1989 |
13.86 | -4.08 | 15.58 | -7.87 |
| 1988 |
19.76 | -6.84 | 18.64 | -7.55 |
| 1987 |
13.99 | -20.96 | -11.14 | -21.75 |
| 1986 |
40.10 | -5.77 | -4.14 | -11.32 |
| 1985 |
37.25 | -0.50 | -0.97 | -11.73 |
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