Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
US Stocks Minimum Volatility Portfolio
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
13.89$
Final Capital
April 2026
April 2026
9.17%
Yearly Return
13.75%
Std Deviation
-43.27%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
6.52$
Final Capital
April 2026
April 2026
6.45%
Yearly Return
13.75%
Std Deviation
-44.21%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
75.50$
Final Capital
April 2026
April 2026
11.03%
Yearly Return
14.00%
Std Deviation
-43.27%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
23.96$
Final Capital
April 2026
April 2026
7.99%
Yearly Return
14.00%
Std Deviation
-44.21%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
Aim Ways Shield Strategy Portfolio
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
14.21$
Final Capital
April 2026
April 2026
9.25%
Yearly Return
8.96%
Std Deviation
-19.36%
Max Drawdown
24months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
May 1996
May 1996
6.67$
Final Capital
April 2026
April 2026
6.53%
Yearly Return
8.96%
Std Deviation
-24.13%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
50.59$
Final Capital
April 2026
April 2026
9.96%
Yearly Return
8.69%
Std Deviation
-19.36%
Max Drawdown
24months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
16.05$
Final Capital
April 2026
April 2026
6.95%
Yearly Return
8.69%
Std Deviation
-24.13%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
As of April 2026, in the previous 30 Years, the US Stocks Minimum Volatility Portfolio obtained a 9.17% compound annual return, with a 13.75% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -43.27% that required 40 months to be recovered.
As of April 2026, in the previous 30 Years, the Aim Ways Shield Strategy Portfolio obtained a 9.25% compound annual return, with a 8.96% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.36% that required 24 months to be recovered.
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Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
USMV
|
iShares Edge MSCI Min Vol USA |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 21.00 |
SPY
|
SPDR S&P 500 |
| 16.00 |
QQQ
|
Invesco QQQ Trust |
| 5.00 |
USMV
|
iShares Edge MSCI Min Vol USA |
| 22.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 16.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks Minimum Volatility |
1 $ | 13.89 $ | 1 288.66% | 9.17% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 14.21 $ | 1 320.55% | 9.25% |
| May 1996 | Apr 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks Minimum Volatility |
1 $ | 6.52 $ | 551.96% | 6.45% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 6.67 $ | 566.93% | 6.53% |
| May 1996 | Apr 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks Minimum Volatility |
1 $ | 75.50 $ | 7 449.76% | 11.03% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 50.59 $ | 4 959.42% | 9.96% |
| Jan 1985 | Apr 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks Minimum Volatility |
1 $ | 23.96 $ | 2 295.55% | 7.99% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 16.05 $ | 1 505.36% | 6.95% |
| Jan 1985 | Apr 2026 |
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| Return (%) as of Apr 30, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
US Stocks Minimum Volatility
-- Market Benchmark |
0.92 | 2.05 | 2.41 | 3.88 | 7.37 | 10.01 | 9.17 | 11.03 | |
|
|
Shield Strategy
Aim Ways |
4.00 | 4.31 | 5.88 | 22.65 | 10.36 | 10.83 | 9.25 | 9.96 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Apr 30, 2026
The following metrics, updated as of 30 April 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2025 - 30 April 2026 (1 year)
Period: 1 May 2021 - 30 April 2026 (5 years)
Period: 1 May 2016 - 30 April 2026 (10 years)
Period: 1 May 1996 - 30 April 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2026 (~41 years)
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.88 | 22.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.10 | 18.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.79 | -5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.79 | -5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.35 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.01 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.01 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.70 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.53 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.81 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2025 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.37 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.74 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.35 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.35 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.27 | 10.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.33 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.45 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.63 | 6.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.60 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.42 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2021 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.01 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.43 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.06 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.35 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.94 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.82 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2016 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.17 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.45 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -43.27 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -35.36 | -18.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 59 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 131 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.75 | 8.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.62 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.67 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1996 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.03 | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.99 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -43.27 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -35.36 | -18.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 59 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 131 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.00 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.79 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.79 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1996 - 30 April 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2026 (~41 years)
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.27 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -35.36 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -19.36 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -19.06 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -18.97 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -18.89 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -17.35 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.52 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -11.70 | 8 | May 2011 Dec 2011 |
|||
| -9.14 | 6 | Jul 1999 Dec 1999 |
|||
| -7.66 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -7.65 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -7.56 | 5 | Oct 2018 Feb 2019 |
|||
| -6.37 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
| -5.66 | 3 | Dec 2024 Feb 2025 |
|||
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.27 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -35.36 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -30.08 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -19.36 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -19.06 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -18.97 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -18.89 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -17.35 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.52 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -14.10 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -13.14 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -11.70 | 8 | May 2011 Dec 2011 |
|||
| -9.14 | 6 | Jul 1999 Dec 1999 |
|||
| -8.39 | 5 | Sep 1986 Jan 1987 |
|||
| -7.66 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks Minimum Volatility | Shield Strategy | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
0.92 | -4.79 | 4.00 | -5.19 |
| 2025 |
7.65 | -2.06 | 23.01 | -0.37 |
| 2024 |
15.74 | -5.66 | 15.92 | -2.13 |
| 2023 |
10.33 | -4.29 | 20.08 | -5.24 |
| 2022 |
-9.42 | -17.35 | -15.12 | -19.36 |
| 2021 |
20.84 | -4.99 | 9.82 | -3.40 |
| 2020 |
5.64 | -19.06 | 20.37 | -7.65 |
| 2019 |
27.69 | -1.61 | 22.48 | -2.06 |
| 2018 |
1.36 | -7.56 | -1.91 | -5.03 |
| 2017 |
18.91 | -0.35 | 15.04 | -0.68 |
| 2016 |
10.57 | -5.27 | 7.35 | -4.07 |
| 2015 |
5.45 | -5.12 | -0.10 | -4.62 |
| 2014 |
16.33 | -3.04 | 8.59 | -2.13 |
| 2013 |
25.09 | -3.26 | 7.50 | -4.38 |
| 2012 |
10.82 | -2.17 | 10.74 | -3.62 |
| 2011 |
12.70 | -11.70 | 6.97 | -4.76 |
| 2010 |
14.52 | -12.81 | 16.03 | -3.39 |
| 2009 |
18.18 | -19.43 | 21.59 | -6.37 |
| 2008 |
-25.77 | -28.06 | -12.13 | -18.60 |
| 2007 |
4.15 | -5.15 | 12.84 | -1.84 |
| 2006 |
14.77 | -3.11 | 11.15 | -3.29 |
| 2005 |
6.45 | -3.39 | 5.77 | -2.90 |
| 2004 |
14.34 | -2.88 | 7.38 | -3.99 |
| 2003 |
19.79 | -5.68 | 21.21 | -1.00 |
| 2002 |
-15.44 | -24.56 | -1.64 | -7.75 |
| 2001 |
-7.96 | -20.58 | -4.77 | -10.54 |
| 2000 |
2.67 | -9.24 | -4.17 | -8.87 |
| 1999 |
7.63 | -9.14 | 20.24 | -3.49 |
| 1998 |
22.82 | -16.52 | 24.17 | -7.66 |
| 1997 |
30.20 | -5.47 | 10.96 | -3.63 |
| 1996 |
14.96 | -5.24 | 12.28 | -2.24 |
| 1995 |
36.61 | -0.39 | 24.80 | 0.00 |
| 1994 |
0.13 | -7.03 | -1.72 | -5.64 |
| 1993 |
11.82 | -2.26 | 12.49 | -0.74 |
| 1992 |
6.42 | -2.83 | 4.94 | -2.92 |
| 1991 |
28.86 | -4.68 | 23.27 | -2.81 |
| 1990 |
-2.01 | -14.10 | -0.04 | -6.64 |
| 1989 |
35.71 | -2.13 | 17.40 | -1.65 |
| 1988 |
15.74 | -3.84 | 6.16 | -3.42 |
| 1987 |
3.77 | -30.08 | 8.56 | -13.14 |
| 1986 |
17.36 | -8.39 | 15.59 | -2.72 |
| 1985 |
32.55 | -3.71 | 23.91 | -2.06 |
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