Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Ted Aronson Family Taxable Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.17$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.67%
Yearly Return
11.65%
Std Deviation
-38.46%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.34$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.02%
Yearly Return
11.65%
Std Deviation
-39.48%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
41.44$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.67%
Yearly Return
11.90%
Std Deviation
-38.46%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
13.65$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.69%
Yearly Return
11.90%
Std Deviation
-39.48%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
Aim Ways Aim comfortable trip Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.55$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.81%
Yearly Return
7.61%
Std Deviation
-20.15%
Max Drawdown
23months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.53$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.16%
Yearly Return
7.61%
Std Deviation
-22.16%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
31.58$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.94%
Yearly Return
7.59%
Std Deviation
-20.15%
Max Drawdown
23months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
10.40$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.98%
Yearly Return
7.59%
Std Deviation
-22.16%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Ted Aronson Family Taxable Portfolio obtained a 7.67% compound annual return, with a 11.65% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.46% that required 38 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Aim Ways Aim comfortable trip Portfolio obtained a 7.81% compound annual return, with a 7.61% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.15% that required 23 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 15.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 15.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 10.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 5.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 5.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 5.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 5.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 15.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 10.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 5.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 13.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 11.00 |
QQQ
|
Invesco QQQ Trust |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 6.00 |
USMV
|
iShares Edge MSCI Min Vol USA |
| 28.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 17.00 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| 15.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Family Taxable Portfolio
Ted Aronson |
-0.25 | -0.15 | -0.61 | 7.56 | 7.25 | 5.76 | 7.67 | 9.67 | |
|
|
Aim comfortable trip
Aim Ways |
4.88 | 1.61 | 4.96 | 14.58 | 8.35 | 6.61 | 7.81 | 8.94 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Ted Aronson Family Taxable Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 9.17$, with a total return of 816.80%
(7.67% annualized).
Aim Ways Aim comfortable trip Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.55$, with a total return of 855.12% (7.81% annualized).
Aim Ways Aim comfortable trip Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.55$, with a total return of 855.12% (7.81% annualized).
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Ted Aronson Family Taxable Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 41.44$, with a total return of 4044.48%
(9.67% annualized).
Aim Ways Aim comfortable trip Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 31.58$, with a total return of 3057.83% (8.94% annualized).
Aim Ways Aim comfortable trip Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 31.58$, with a total return of 3057.83% (8.94% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.56 | 14.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.15 | 12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.25 | -1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.25 | -0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 9* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.77 | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.31 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.42 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.25 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.78 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.25 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.55 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.92 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.50 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.01 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.76 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.59 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.83 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.34 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.46 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.12 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.49 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.67 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.02 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -38.46 | -20.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.15 | -15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.65 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.61 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.04 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.67 | 8.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.69 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -38.46 | -20.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.15 | -15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.90 | 7.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.72 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.37 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.81 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.46 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -23.76 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -20.15 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -19.15 | 43 | Apr 2000 Oct 2003 |
|||
| -15.56 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -15.50 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.91 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.35 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -11.15 | 13 | Sep 2018 Sep 2019 |
|||
| -9.47 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -9.39 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -8.35 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -7.64 | 21 | Sep 2000 May 2002 |
|||
| -7.22 | 6 | May 1998 Oct 1998 |
|||
| -5.67 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.46 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -23.76 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -20.15 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -19.80 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.15 | 43 | Apr 2000 Oct 2003 |
|||
| -16.23 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -15.56 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -15.50 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.91 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.65 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -11.35 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -11.15 | 13 | Sep 2018 Sep 2019 |
|||
| -9.47 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -9.39 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -8.36 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Family Taxable Portfolio | Aim comfortable trip | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-0.25 | -2.54 | 4.88 | 0.00 |
| 2024 |
7.48 | -4.01 | 10.82 | -1.78 |
| 2023 |
14.11 | -10.26 | 15.77 | -4.47 |
| 2022 |
-17.99 | -23.76 | -10.58 | -15.56 |
| 2021 |
11.93 | -2.70 | 7.29 | -2.26 |
| 2020 |
14.59 | -15.50 | 11.36 | -9.39 |
| 2019 |
19.91 | -4.16 | 16.14 | -2.32 |
| 2018 |
-7.55 | -11.15 | -2.40 | -4.78 |
| 2017 |
18.03 | 0.00 | 11.42 | -0.42 |
| 2016 |
11.10 | -3.28 | 7.92 | -2.09 |
| 2015 |
-2.35 | -8.94 | -1.20 | -4.92 |
| 2014 |
5.69 | -3.72 | 5.31 | -2.23 |
| 2013 |
16.00 | -3.60 | 7.86 | -3.94 |
| 2012 |
13.70 | -5.12 | 10.85 | -4.39 |
| 2011 |
1.62 | -11.35 | 3.71 | -5.67 |
| 2010 |
15.27 | -7.89 | 13.58 | -4.02 |
| 2009 |
22.79 | -16.25 | 21.18 | -6.93 |
| 2008 |
-23.35 | -29.03 | -12.97 | -17.75 |
| 2007 |
8.73 | -4.14 | 9.30 | -2.21 |
| 2006 |
13.15 | -3.87 | 12.61 | -2.81 |
| 2005 |
11.21 | -3.74 | 7.58 | -2.16 |
| 2004 |
15.55 | -4.55 | 10.79 | -2.87 |
| 2003 |
29.19 | -3.01 | 21.92 | -1.65 |
| 2002 |
-6.02 | -12.97 | -0.23 | -8.35 |
| 2001 |
-4.75 | -14.72 | -0.43 | -7.19 |
| 2000 |
-3.43 | -9.39 | 1.50 | -5.41 |
| 1999 |
21.96 | -3.52 | 14.90 | -2.99 |
| 1998 |
8.20 | -14.91 | 18.20 | -7.22 |
| 1997 |
11.05 | -4.65 | 3.83 | -3.99 |
| 1996 |
9.90 | -4.53 | 10.16 | -1.62 |
| 1995 |
22.30 | -1.48 | 19.66 | -0.17 |
| 1994 |
-1.76 | -8.05 | -2.00 | -5.21 |
| 1993 |
27.27 | -4.14 | 16.10 | -0.81 |
| 1992 |
4.09 | -3.41 | 7.83 | -1.96 |
| 1991 |
34.68 | -4.22 | 21.40 | -2.60 |
| 1990 |
-8.23 | -16.23 | -2.90 | -8.36 |
| 1989 |
26.56 | -2.22 | 13.45 | -0.99 |
| 1988 |
19.56 | -3.39 | 10.56 | -1.94 |
| 1987 |
1.58 | -19.80 | 10.38 | -11.65 |
| 1986 |
27.86 | -4.58 | 21.36 | -1.76 |
| 1985 |
34.27 | -2.36 | 28.00 | -1.27 |
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