Simulation Settings
Period: January 1970 - March 2025 (~55 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
8.37$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.34%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-16.43%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.96$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.69%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-23.36%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1970
January 1970
118.47$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.03%
Yearly Return
7.99%
Std Deviation
-16.43%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1970
January 1970
13.97$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.89%
Yearly Return
7.99%
Std Deviation
-25.39%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
Mebane Faber Ivy Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
8.16$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.25%
Yearly Return
11.59%
Std Deviation
-47.39%
Max Drawdown
56months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.86$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.60%
Yearly Return
11.59%
Std Deviation
-46.78%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1970
January 1970
151.94$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.52%
Yearly Return
10.64%
Std Deviation
-47.39%
Max Drawdown
56months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1970
January 1970
17.92$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.36%
Yearly Return
10.64%
Std Deviation
-46.78%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
As of March 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio obtained a 7.34% compound annual return, with a 6.92% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.43% that required 27 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Mebane Faber Ivy Portfolio obtained a 7.25% compound annual return, with a 11.59% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -47.39% that required 56 months to be recovered.
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Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 50.00 |
IEF
|
iShares 7-10 Year Treasury Bond |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Mebane Faber Ivy Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 20.00 |
GSG
|
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1970 - 31 March 2025 (~55 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~55Y) |
|||
|
|
Simplified Permanent Portfolio
The Lazy Team |
5.44 | 1.21 | 3.85 | 14.13 | 6.65 | 5.99 | 7.34 | 9.03 | |
|
|
Ivy Portfolio
Mebane Faber |
2.24 | -1.07 | -0.19 | 6.41 | 12.10 | 5.62 | 7.25 | 9.52 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 8.37$, with a total return of 737.24%
(7.34% annualized).
Mebane Faber Ivy Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.16$, with a total return of 715.83% (7.25% annualized).
Mebane Faber Ivy Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.16$, with a total return of 715.83% (7.25% annualized).
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The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio: an investment of 1$, since January 1970,
now would be worth 118.47$, with a total return of 11746.55%
(9.03% annualized).
Mebane Faber Ivy Portfolio: an investment of 1$, since January 1970, now would be worth 151.94$, with a total return of 15093.62% (9.52% annualized).
Mebane Faber Ivy Portfolio: an investment of 1$, since January 1970, now would be worth 151.94$, with a total return of 15093.62% (9.52% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1970 - 31 March 2025 (~55 years)
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Mebane Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.13 | 6.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 11.47 | 3.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.24 | -3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.86 | -3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.91 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.56 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.93 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.82 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.39 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.31 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Mebane Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.65 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.19 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -16.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -16.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.77 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.95 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Mebane Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.99 | 5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.82 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -21.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -16.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.27 | 11.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.83 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.45 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.82 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Mebane Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.34 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.69 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -47.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -47.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.92 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.73 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.02 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.15 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.06 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.45 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Mebane Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.03 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.89 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -47.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.43 | -47.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.99 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.28 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.13 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.55 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1970 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1970 - 31 March 2025 (~55 years)
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -47.39 | 56 | Jun 2008 Jan 2013 |
|||
| -21.77 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -16.46 | 24 | Apr 2022 Mar 2024 |
|||
| -16.43 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.89 | 37 | Jul 2014 Jul 2017 |
|||
| -13.28 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -13.25 | 13 | Apr 1998 Apr 1999 |
|||
| -11.43 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -11.00 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.69 | 11 | Apr 2013 Feb 2014 |
|||
| -6.23 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -6.08 | 6 | Nov 2007 Apr 2008 |
|||
| -5.89 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -5.27 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.09 | 9 | Feb 1999 Oct 1999 |
|||
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -47.39 | 56 | Jun 2008 Jan 2013 |
|||
| -21.77 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -16.46 | 24 | Apr 2022 Mar 2024 |
|||
| -16.43 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.89 | 37 | Jul 2014 Jul 2017 |
|||
| -14.34 | 21 | Dec 1980 Aug 1982 |
|||
| -13.28 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -13.25 | 13 | Apr 1998 Apr 1999 |
|||
| -13.17 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
| -12.61 | 13 | Mar 1974 Mar 1975 |
|||
| -11.43 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -11.40 | 10 | Sep 1987 Jun 1988 |
|||
| -11.37 | 10 | Apr 1974 Jan 1975 |
|||
| -11.16 | 8 | Apr 1970 Nov 1970 |
|||
| -11.00 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1970 - 31 March 2025 (~55 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Simplified Permanent Portfolio | Ivy Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
5.44 | 0.00 | 2.24 | -1.07 |
| 2024 |
12.30 | -2.24 | 8.82 | -3.17 |
| 2023 |
11.51 | -5.16 | 10.72 | -7.72 |
| 2022 |
-12.67 | -16.43 | -10.08 | -16.46 |
| 2021 |
3.72 | -3.81 | 22.27 | -4.02 |
| 2020 |
16.46 | -3.11 | 2.25 | -21.77 |
| 2019 |
16.15 | -0.99 | 21.16 | -3.82 |
| 2018 |
-1.29 | -3.68 | -7.88 | -11.00 |
| 2017 |
9.78 | -0.96 | 12.20 | -0.65 |
| 2016 |
5.72 | -6.23 | 7.80 | -4.52 |
| 2015 |
-1.82 | -5.27 | -7.10 | -9.47 |
| 2014 |
7.12 | -2.59 | 2.25 | -5.17 |
| 2013 |
-1.76 | -6.69 | 9.20 | -3.80 |
| 2012 |
7.59 | -1.89 | 11.11 | -6.84 |
| 2011 |
10.45 | -3.69 | 0.04 | -15.74 |
| 2010 |
16.36 | -0.02 | 14.19 | -9.36 |
| 2009 |
9.94 | -4.96 | 22.28 | -18.34 |
| 2008 |
0.94 | -13.28 | -31.26 | -38.00 |
| 2007 |
14.14 | -1.50 | 8.59 | -3.39 |
| 2006 |
10.82 | -2.47 | 15.77 | -2.05 |
| 2005 |
7.34 | -1.60 | 11.34 | -3.60 |
| 2004 |
6.42 | -4.79 | 17.00 | -5.89 |
| 2003 |
15.31 | -2.22 | 28.11 | -2.13 |
| 2002 |
9.00 | -2.60 | 3.82 | -5.15 |
| 2001 |
0.15 | -3.21 | -8.45 | -11.43 |
| 2000 |
4.63 | -2.98 | 12.26 | -2.94 |
| 1999 |
2.25 | -5.09 | 17.97 | -2.78 |
| 1998 |
12.93 | -4.63 | -0.93 | -13.25 |
| 1997 |
8.38 | -2.87 | 8.87 | -3.23 |
| 1996 |
4.09 | -3.64 | 19.40 | -2.64 |
| 1995 |
21.97 | 0.00 | 18.09 | -1.03 |
| 1994 |
-4.18 | -5.67 | 0.77 | -6.49 |
| 1993 |
13.56 | -1.61 | 11.51 | -5.04 |
| 1992 |
4.46 | -3.11 | 4.09 | -3.09 |
| 1991 |
15.41 | -1.06 | 17.33 | -3.31 |
| 1990 |
1.55 | -5.66 | -1.70 | -7.21 |
| 1989 |
15.24 | -1.52 | 20.35 | -1.48 |
| 1988 |
3.97 | -2.03 | 18.35 | -1.99 |
| 1987 |
5.46 | -5.83 | 10.95 | -11.40 |
| 1986 |
19.06 | -1.00 | 22.86 | -3.01 |
| 1985 |
24.24 | -2.66 | 26.65 | -0.47 |
| 1984 |
3.14 | -5.27 | 8.40 | -3.66 |
| 1983 |
2.74 | -3.74 | 19.70 | -1.57 |
| 1982 |
28.65 | -5.77 | 16.68 | -4.00 |
| 1981 |
-6.55 | -13.29 | -3.14 | -8.21 |
| 1980 |
11.44 | -13.17 | 18.97 | -10.97 |
| 1979 |
38.61 | -5.94 | 21.71 | -6.97 |
| 1978 |
11.00 | -5.48 | 16.56 | -5.04 |
| 1977 |
5.09 | -3.12 | 9.30 | -1.92 |
| 1976 |
13.24 | -2.32 | 15.62 | -2.43 |
| 1975 |
6.02 | -7.68 | 15.63 | -5.46 |
| 1974 |
11.61 | -11.37 | -4.73 | -12.61 |
| 1973 |
15.34 | -6.38 | 6.86 | -6.06 |
| 1972 |
17.84 | -2.23 | 21.95 | -0.17 |
| 1971 |
14.20 | -2.36 | 16.81 | -4.23 |
| 1970 |
12.20 | -5.73 | 5.11 | -11.16 |
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