Simulation Settings
Period: March 2010 - April 2025 (~15 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.24$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.41%
Yearly Return
14.29%
Std Deviation
-31.96%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.66$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.18%
Yearly Return
14.29%
Std Deviation
-36.13%
Max Drawdown
56months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
4.34$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.16%
Yearly Return
13.64%
Std Deviation
-31.96%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.95$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.39%
Yearly Return
13.64%
Std Deviation
-36.13%
Max Drawdown
56months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
David Swensen Yale Endowment Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.84$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.30%
Yearly Return
11.14%
Std Deviation
-22.63%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.13%
Yearly Return
11.14%
Std Deviation
-26.71%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
3.14$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.83%
Yearly Return
10.69%
Std Deviation
-22.63%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.13$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.12%
Yearly Return
10.69%
Std Deviation
-26.71%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged obtained a 10.16% compound annual return, with a 13.64% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -31.96% that required 32 months to be recovered.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the David Swensen Yale Endowment Portfolio obtained a 7.83% compound annual return, with a 10.69% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -22.63% that required 31 months to be recovered.
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Table of contents
Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
SSO
|
ProShares Ultra S&P 500 |
| 50.00 |
UST
|
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury |
| 25.00 |
UGL
|
ProShares Ultra Gold |
David Swensen Yale Endowment Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 15.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 15.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~15Y) |
|||
|
|
Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged
The Lazy Team |
12.84 | 2.91 | 9.68 | 32.33 | 7.07 | 8.41 | 10.16 | |
|
|
Yale Endowment
David Swensen |
1.56 | 0.16 | 0.91 | 11.72 | 8.28 | 6.30 | 7.83 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 2.24$, with a total return of 124.32%
(8.41% annualized).
David Swensen Yale Endowment Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.84$, with a total return of 84.16% (6.30% annualized).
David Swensen Yale Endowment Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.84$, with a total return of 84.16% (6.30% annualized).
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The Lazy Team Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since March 2010,
now would be worth 4.34$, with a total return of 333.76%
(10.16% annualized).
David Swensen Yale Endowment Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 3.14$, with a total return of 213.63% (7.83% annualized).
David Swensen Yale Endowment Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 3.14$, with a total return of 213.63% (7.83% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Yale Endowment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 32.33 | 11.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 29.64 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.11 | -3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.11 | -3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.83 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 3.12 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 3.70 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.18 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 3.66 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 7.87 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Yale Endowment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.07 | 8.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.42 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.81 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.27 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.37 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.09 | 8.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.42 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Yale Endowment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.41 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.18 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.29 | 11.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.58 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.59 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Yale Endowment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.16 | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.39 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -31.96 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.64 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.92 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.00 | 5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2010 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Yale Endowment | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -31.96 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -22.63 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.79 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -13.44 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -9.99 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.58 | 9 | Sep 2020 May 2021 |
|||
| -8.41 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.36 | 9 | Jun 2015 Feb 2016 |
|||
| -6.31 | 13 | May 2015 May 2016 |
|||
| -5.95 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -4.11 | 3 | Dec 2024 Feb 2025 |
|||
| -3.93 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
| -3.66 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -3.63 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -3.58 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Yale Endowment | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -31.96 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -22.63 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.79 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -13.44 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -12.86 | 17 | Oct 2012 Feb 2014 |
|||
| -12.17 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.33 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -9.99 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.58 | 9 | Sep 2020 May 2021 |
|||
| -8.41 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.01 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -7.47 | 5 | Sep 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.50 | 15 | Mar 2015 May 2016 |
|||
| -5.95 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -4.81 | 5 | Sep 2014 Jan 2015 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Simplified Permanent Portfolio 2x Leveraged | Yale Endowment | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
12.84 | 0.00 | 1.56 | -2.00 |
| 2024 |
19.37 | -4.11 | 9.42 | -3.92 |
| 2023 |
15.62 | -11.16 | 14.45 | -8.62 |
| 2022 |
-26.74 | -31.96 | -17.82 | -22.63 |
| 2021 |
8.10 | -7.85 | 17.84 | -3.58 |
| 2020 |
24.56 | -6.86 | 10.35 | -14.79 |
| 2019 |
30.31 | -2.13 | 21.39 | -2.68 |
| 2018 |
-6.20 | -9.99 | -5.76 | -8.41 |
| 2017 |
18.32 | -2.33 | 13.79 | 0.00 |
| 2016 |
8.57 | -13.44 | 7.40 | -3.21 |
| 2015 |
-4.99 | -11.33 | -0.29 | -6.50 |
| 2014 |
13.48 | -4.81 | 9.76 | -3.40 |
| 2013 |
-1.57 | -11.75 | 12.04 | -4.27 |
| 2012 |
13.11 | -4.01 | 13.44 | -4.70 |
| 2011 |
17.58 | -7.47 | 2.46 | -12.17 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
