Simulation Settings
Period: January 1871 - April 2025 (~154 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
13.44$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.05%
Yearly Return
11.83%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.38$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.37%
Yearly Return
11.83%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
218.1K$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.29%
Yearly Return
12.49%
Std Deviation
-72.36%
Max Drawdown
89months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
8.5K$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.04%
Yearly Return
12.49%
Std Deviation
-65.10%
Max Drawdown
77months
Recovery Period
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.32$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.73%
Yearly Return
4.96%
Std Deviation
-16.57%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.52$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.13%
Yearly Return
4.96%
Std Deviation
-24.58%
Max Drawdown
52months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
5.1K$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.68%
Yearly Return
5.12%
Std Deviation
-18.94%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
197.71$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.48%
Yearly Return
5.12%
Std Deviation
-46.65%
Max Drawdown
126months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio obtained a 9.05% compound annual return, with a 11.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.53% that required 38 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 20/80 Portfolio obtained a 5.73% compound annual return, with a 4.96% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.57% that required 33 months to be recovered.
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Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 75.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 25.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 80.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~154Y) |
|||
|
|
Simple Path to Wealth
JL Collins |
-3.35 | -0.44 | -0.89 | 10.80 | 11.15 | 9.22 | 9.05 | 8.29 | |
|
|
Stocks/Bonds 20/80
-- Market Benchmark |
1.44 | 0.18 | 1.74 | 8.95 | 2.48 | 3.64 | 5.73 | 5.68 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 13.44$, with a total return of 1243.70%
(9.05% annualized).
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 5.32$, with a total return of 431.64% (5.73% annualized).
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 5.32$, with a total return of 431.64% (5.73% annualized).
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JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio: an investment of 1$, since January 1871,
now would be worth 218141.42$, with a total return of 21814041.55%
(8.29% annualized).
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 5065.27$, with a total return of 506427.14% (5.68% annualized).
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 5065.27$, with a total return of 506427.14% (5.68% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 75% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 25% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.80 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.55 | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.01 | -2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.01 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.45 | 5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.85 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.45 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.14 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.80 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 75% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 25% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.15 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.33 | -1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.24 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.24 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.32 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.87 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.02 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.50 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 75% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 25% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.22 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.97 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.24 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.24 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.39 | 6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.22 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.41 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 75% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 25% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.05 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.37 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -38.53 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -30.50 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 122 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.83 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.75 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.48 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 75% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 25% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.29 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.04 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -72.36 | -18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 89 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -72.36 | -18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 89 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 163 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.49 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.34 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.48 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 12.08 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.11 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1871 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.57 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -10.58 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.42 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -6.60 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
| -6.51 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
| -6.01 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -4.80 | 5 | Apr 2012 Aug 2012 |
|||
| -4.79 | 5 | Jul 1999 Nov 1999 |
|||
| -4.59 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -72.36 | 89 | Sep 1929 Jan 1937 |
|||
| -39.03 | 73 | Mar 1937 Mar 1943 |
|||
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -34.54 | 37 | Jan 1973 Jan 1976 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -24.84 | 34 | Apr 1876 Jan 1879 |
|||
| -23.27 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -23.08 | 27 | Dec 1968 Feb 1971 |
|||
| -22.56 | 26 | Oct 1906 Nov 1908 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.33 | 31 | Feb 1893 Aug 1895 |
|||
| -20.28 | 26 | Oct 1902 Nov 1904 |
|||
| -18.94 | 36 | Jun 1930 May 1933 |
|||
| -17.15 | 29 | Nov 1919 Mar 1922 |
|||
| -16.97 | 53 | Jul 1881 Nov 1885 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Simple Path to Wealth | Stocks/Bonds 20/80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-3.35 | -5.64 | 1.44 | -1.15 |
| 2024 |
18.20 | -3.90 | 5.87 | -2.83 |
| 2023 |
20.89 | -8.12 | 9.53 | -5.62 |
| 2022 |
-17.91 | -22.24 | -14.39 | -16.57 |
| 2021 |
18.79 | -3.72 | 3.64 | -1.82 |
| 2020 |
17.70 | -15.46 | 10.38 | -3.92 |
| 2019 |
25.21 | -4.59 | 13.20 | -0.07 |
| 2018 |
-3.94 | -10.58 | -1.13 | -2.67 |
| 2017 |
16.80 | 0.00 | 7.10 | -0.02 |
| 2016 |
10.25 | -3.99 | 4.58 | -2.40 |
| 2015 |
0.41 | -6.60 | 0.52 | -1.90 |
| 2014 |
10.86 | -1.99 | 7.16 | -0.89 |
| 2013 |
24.56 | -2.57 | 5.01 | -2.56 |
| 2012 |
13.13 | -4.80 | 5.82 | -0.62 |
| 2011 |
2.71 | -12.27 | 6.53 | -0.88 |
| 2010 |
14.62 | -9.46 | 8.44 | -0.76 |
| 2009 |
22.58 | -13.96 | 8.69 | -5.67 |
| 2008 |
-26.02 | -28.15 | -1.91 | -8.42 |
| 2007 |
5.76 | -3.89 | 6.61 | -0.76 |
| 2006 |
12.84 | -2.48 | 6.55 | -1.09 |
| 2005 |
5.33 | -3.14 | 3.18 | -1.84 |
| 2004 |
10.65 | -2.89 | 5.95 | -2.58 |
| 2003 |
24.06 | -2.85 | 9.33 | -2.13 |
| 2002 |
-13.29 | -18.79 | 2.51 | -2.13 |
| 2001 |
-6.12 | -16.19 | 4.55 | -1.99 |
| 2000 |
-5.08 | -11.10 | 7.00 | -2.23 |
| 1999 |
17.67 | -4.79 | 4.16 | -2.17 |
| 1998 |
19.59 | -13.02 | 11.52 | -2.15 |
| 1997 |
25.61 | -3.67 | 13.75 | -1.70 |
| 1996 |
16.62 | -4.42 | 7.06 | -1.44 |
| 1995 |
31.38 | -0.57 | 21.70 | 0.00 |
| 1994 |
-0.79 | -6.83 | -2.16 | -5.50 |
| 1993 |
10.39 | -1.89 | 9.87 | -1.10 |
| 1992 |
8.62 | -1.93 | 7.53 | -1.25 |
| 1991 |
28.11 | -3.49 | 18.68 | -1.05 |
| 1990 |
-2.40 | -11.23 | 5.70 | -3.09 |
| 1989 |
24.50 | -1.72 | 16.54 | -0.87 |
| 1988 |
14.83 | -2.69 | 9.35 | -2.17 |
| 1987 |
2.34 | -23.27 | 1.75 | -6.14 |
| 1986 |
14.71 | -6.46 | 15.00 | -3.14 |
| 1985 |
29.02 | -3.12 | 24.05 | -1.20 |
| 1984 |
5.39 | -7.49 | 12.45 | -5.25 |
| 1983 |
18.30 | -2.99 | 8.71 | -2.55 |
| 1982 |
23.16 | -6.05 | 29.01 | -2.01 |
| 1981 |
-0.76 | -10.31 | 6.70 | -4.80 |
| 1980 |
25.59 | -10.43 | 8.94 | -7.35 |
| 1979 |
19.52 | -6.87 | 9.13 | -6.01 |
| 1978 |
6.63 | -9.36 | 2.61 | -3.91 |
| 1977 |
-2.26 | -6.16 | 0.16 | -3.03 |
| 1976 |
23.29 | -1.55 | 16.30 | -1.12 |
| 1975 |
30.20 | -9.59 | 13.45 | -3.39 |
| 1974 |
-19.44 | -25.55 | -1.00 | -7.35 |
| 1973 |
-12.52 | -13.38 | -0.06 | -4.25 |
| 1972 |
13.90 | -1.83 | 5.70 | -0.85 |
| 1971 |
15.59 | -6.04 | 11.12 | -6.85 |
| 1970 |
7.90 | -13.78 | 14.75 | -7.32 |
| 1969 |
-8.24 | -9.08 | -3.75 | -6.02 |
| 1968 |
10.76 | -3.48 | 5.00 | -3.25 |
| 1967 |
20.41 | -3.58 | 5.05 | -2.41 |
| 1966 |
-5.30 | -11.58 | 2.23 | -5.06 |
| 1965 |
10.83 | -3.46 | 3.42 | -0.76 |
| 1964 |
13.27 | -1.00 | 6.40 | -0.13 |
| 1963 |
16.27 | -2.14 | 5.54 | -0.77 |
| 1962 |
-5.79 | -16.39 | 2.64 | -4.17 |
| 1961 |
20.54 | -2.28 | 6.45 | -1.47 |
| 1960 |
3.95 | -5.07 | 10.61 | -1.16 |
| 1959 |
9.16 | -4.50 | 1.20 | -2.43 |
| 1958 |
32.90 | -1.07 | 6.71 | -1.94 |
| 1957 |
-5.31 | -9.67 | 4.87 | -2.64 |
| 1956 |
5.99 | -5.92 | 0.46 | -2.85 |
| 1955 |
19.10 | -2.31 | 4.53 | -0.46 |
| 1954 |
38.65 | -2.55 | 12.38 | -1.01 |
| 1953 |
1.41 | -5.97 | 3.04 | -3.52 |
| 1952 |
10.77 | -2.90 | 4.52 | -1.67 |
| 1951 |
15.57 | -4.75 | 4.19 | -2.28 |
| 1950 |
22.71 | -4.16 | 5.97 | -1.39 |
| 1949 |
16.07 | -3.13 | 7.50 | -0.52 |
| 1948 |
2.42 | -8.23 | 2.55 | -2.14 |
| 1947 |
2.77 | -4.75 | 0.41 | -2.01 |
| 1946 |
-4.52 | -16.21 | -0.68 | -5.01 |
| 1945 |
29.94 | -2.98 | 11.74 | -0.47 |
| 1944 |
16.49 | -1.16 | 6.06 | -0.20 |
| 1943 |
21.54 | -6.35 | 7.56 | -1.84 |
| 1942 |
12.87 | -9.29 | 4.38 | -2.52 |
| 1941 |
-7.01 | -10.12 | -0.23 | -3.96 |
| 1940 |
-4.30 | -17.69 | 2.01 | -6.24 |
| 1939 |
2.53 | -10.97 | 2.95 | -2.25 |
| 1938 |
22.38 | -19.10 | 9.18 | -5.26 |
| 1937 |
-25.67 | -29.12 | -5.47 | -7.37 |
| 1936 |
26.37 | -5.59 | 10.35 | -1.34 |
| 1935 |
35.70 | -6.99 | 12.39 | -0.51 |
| 1934 |
3.55 | -13.03 | 6.29 | -2.22 |
| 1933 |
43.64 | -14.92 | 13.83 | -4.78 |
| 1932 |
-3.42 | -32.87 | 8.09 | -5.48 |
| 1931 |
-33.61 | -41.46 | -10.48 | -13.55 |
| 1930 |
-19.33 | -29.09 | 0.53 | -4.69 |
| 1929 |
-7.41 | -26.56 | 1.14 | -5.50 |
| 1928 |
28.78 | -3.26 | 6.99 | -1.64 |
| 1927 |
26.32 | -3.33 | 10.90 | -0.83 |
| 1926 |
9.77 | -6.71 | 6.06 | -1.10 |
| 1925 |
20.13 | -4.94 | 7.69 | -1.29 |
| 1924 |
22.24 | -2.46 | 11.71 | -0.11 |
| 1923 |
4.96 | -9.69 | 4.04 | -1.81 |
| 1922 |
23.16 | -3.41 | 10.22 | -1.08 |
| 1921 |
10.85 | -6.53 | 12.53 | -1.28 |
| 1920 |
-10.45 | -11.42 | -2.63 | -4.36 |
| 1919 |
15.27 | -5.90 | 5.70 | -1.88 |
| 1918 |
14.77 | -2.74 | 7.31 | -0.63 |
| 1917 |
-14.41 | -14.41 | -5.08 | -5.08 |
| 1916 |
6.95 | -2.62 | 4.53 | -0.64 |
| 1915 |
24.93 | -1.68 | 11.23 | -0.64 |
| 1914 |
-2.47 | -14.54 | 4.10 | -2.03 |
| 1913 |
-2.61 | -5.89 | 2.14 | -1.72 |
| 1912 |
5.73 | -3.09 | 2.68 | -0.77 |
| 1911 |
3.63 | -7.33 | 3.97 | -1.88 |
| 1910 |
-1.54 | -8.01 | 2.66 | -0.84 |
| 1909 |
12.43 | -1.94 | 4.37 | -0.57 |
| 1908 |
32.43 | -2.43 | 17.01 | -0.21 |
| 1907 |
-18.25 | -21.02 | -5.10 | -5.87 |
| 1906 |
0.63 | -7.39 | 0.70 | -2.35 |
| 1905 |
16.09 | -4.13 | 4.77 | -1.63 |
| 1904 |
25.55 | -1.74 | 11.09 | -0.64 |
| 1903 |
-12.31 | -18.68 | -1.70 | -4.31 |
| 1902 |
6.41 | -5.71 | 2.43 | -3.06 |
| 1901 |
15.01 | -6.29 | 5.34 | -2.36 |
| 1900 |
16.53 | -3.90 | 7.24 | -1.40 |
| 1899 |
2.63 | -6.87 | 0.41 | -2.47 |
| 1898 |
23.09 | -4.45 | 9.58 | -5.44 |
| 1897 |
16.69 | -3.91 | 8.74 | -0.88 |
| 1896 |
3.42 | -9.90 | 3.90 | -5.00 |
| 1895 |
3.72 | -7.88 | 1.03 | -5.16 |
| 1894 |
4.21 | -3.94 | 5.59 | -0.91 |
| 1893 |
-12.95 | -20.33 | 0.02 | -6.08 |
| 1892 |
5.09 | -1.78 | 2.91 | -0.95 |
| 1891 |
15.48 | -3.34 | 8.10 | -2.84 |
| 1890 |
-4.34 | -10.07 | -0.25 | -3.07 |
| 1889 |
5.90 | -1.85 | 3.40 | -0.84 |
| 1888 |
3.83 | -2.73 | 5.05 | -1.53 |
| 1887 |
-0.16 | -7.47 | 1.03 | -2.94 |
| 1886 |
9.13 | -3.53 | 2.99 | -1.38 |
| 1885 |
23.82 | -1.25 | 10.27 | -0.77 |
| 1884 |
-8.30 | -11.13 | 0.67 | -4.87 |
| 1883 |
-3.07 | -4.86 | 2.34 | -1.36 |
| 1882 |
3.46 | -4.42 | 3.20 | -1.50 |
| 1881 |
1.01 | -7.73 | 2.83 | -3.42 |
| 1880 |
21.20 | -6.57 | 9.52 | -1.43 |
| 1879 |
37.70 | -0.86 | 12.21 | -0.58 |
| 1878 |
13.81 | -0.64 | 8.43 | -0.12 |
| 1877 |
0.08 | -14.14 | 2.70 | -2.64 |
| 1876 |
-8.84 | -12.52 | 2.91 | -3.66 |
| 1875 |
5.63 | -2.54 | 6.26 | -2.56 |
| 1874 |
6.93 | -4.14 | 11.91 | -1.89 |
| 1873 |
-0.84 | -12.81 | 2.89 | -7.49 |
| 1872 |
8.79 | -2.88 | 3.68 | -3.22 |
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12.38 | -3.58 | 5.34 | -1.82 |
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