Simulation Settings
Period: January 1985 - February 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Scott Burns Margaritaville Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
9.10$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.64%
Yearly Return
10.83%
Std Deviation
-38.70%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
4.30$
Final Capital
February 2025
February 2025
4.98%
Yearly Return
10.83%
Std Deviation
-39.71%
Max Drawdown
61months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
34.14$
Final Capital
February 2025
February 2025
9.19%
Yearly Return
10.91%
Std Deviation
-38.70%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
11.26$
Final Capital
February 2025
February 2025
6.21%
Yearly Return
10.91%
Std Deviation
-39.71%
Max Drawdown
61months
Recovery Period
Tyler Pinwheel Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
9.48$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.78%
Yearly Return
10.52%
Std Deviation
-36.89%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
4.47$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.12%
Yearly Return
10.52%
Std Deviation
-37.93%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
32.01$
Final Capital
February 2025
February 2025
9.01%
Yearly Return
10.32%
Std Deviation
-36.89%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
10.56$
Final Capital
February 2025
February 2025
6.04%
Yearly Return
10.32%
Std Deviation
-37.93%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
As of February 2025, in the previous 30 Years, the Scott Burns Margaritaville Portfolio obtained a 7.64% compound annual return, with a 10.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.70% that required 39 months to be recovered.
As of February 2025, in the previous 30 Years, the Tyler Pinwheel Portfolio obtained a 7.78% compound annual return, with a 10.52% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -36.89% that required 36 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Resources & Extras
The first official book of 
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Scott Burns Margaritaville Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 34.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 33.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 33.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
Tyler Pinwheel Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 15.00 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 15.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 15.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 10.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 10.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Feb 28, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Feb 28, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Margaritaville
Scott Burns |
3.38 | 0.75 | 2.94 | 11.48 | 8.52 | 6.70 | 7.64 | 9.19 | |
|
|
Pinwheel
Tyler |
3.39 | 0.77 | 2.78 | 13.00 | 7.71 | 6.05 | 7.78 | 9.01 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Feb 28, 2025
Scott Burns Margaritaville Portfolio: an investment of 1$, since March 1995,
now would be worth 9.10$, with a total return of 810.49%
(7.64% annualized).
Tyler Pinwheel Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 9.48$, with a total return of 847.53% (7.78% annualized).
Tyler Pinwheel Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 9.48$, with a total return of 847.53% (7.78% annualized).
Loading data
Please wait
Scott Burns Margaritaville Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 34.14$, with a total return of 3314.49%
(9.19% annualized).
Tyler Pinwheel Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 32.01$, with a total return of 3100.69% (9.01% annualized).
Tyler Pinwheel Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 32.01$, with a total return of 3100.69% (9.01% annualized).
Loading data
Please wait
Portfolio Metrics as of Feb 28, 2025
The following metrics, updated as of 28 February 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2024 - 28 February 2025 (1 year)
Period: 1 March 2020 - 28 February 2025 (5 years)
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.48 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.41 | 9.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.90 | -3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.90 | -3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.42 | 8.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.87 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.06 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.25 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.55 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.95 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2024 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.52 | 7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.06 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.96 | -19.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.96 | -19.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.84 | 12.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.62 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.61 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2020 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.70 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.47 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.96 | -19.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.96 | -19.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.80 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.62 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.09 | 5.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.62 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2015 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.64 | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.98 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -38.70 | -36.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.41 | -36.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.83 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.25 | 6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.71 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 1995 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.19 | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.21 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -38.70 | -36.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.41 | -36.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.91 | 10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.41 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.70 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -36.89 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -22.41 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -21.96 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -19.49 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.99 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.40 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.05 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -12.82 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.72 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -11.06 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
| -9.97 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.72 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.68 | 17 | May 2015 Sep 2016 |
|||
| -8.88 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.70 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -36.89 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -22.41 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -21.96 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -19.49 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.03 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -14.99 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.91 | 16 | Sep 1987 Dec 1988 |
|||
| -14.53 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -14.40 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.05 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -12.82 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.72 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -12.51 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.06 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Margaritaville | Pinwheel | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
3.38 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
| 2024 |
10.48 | -2.90 | 9.66 | -3.29 |
| 2023 |
15.17 | -7.90 | 13.20 | -8.07 |
| 2022 |
-16.10 | -21.96 | -13.57 | -19.49 |
| 2021 |
13.33 | -2.96 | 13.53 | -3.10 |
| 2020 |
14.40 | -14.40 | 9.12 | -14.99 |
| 2019 |
20.39 | -3.64 | 19.31 | -3.16 |
| 2018 |
-6.92 | -9.97 | -6.39 | -8.24 |
| 2017 |
17.22 | 0.00 | 14.08 | 0.00 |
| 2016 |
7.53 | -3.63 | 8.63 | -2.93 |
| 2015 |
-2.03 | -8.70 | -2.88 | -7.37 |
| 2014 |
3.95 | -3.16 | 6.12 | -3.95 |
| 2013 |
13.25 | -4.31 | 9.02 | -4.25 |
| 2012 |
13.94 | -5.67 | 12.60 | -5.90 |
| 2011 |
0.08 | -12.82 | -0.25 | -12.72 |
| 2010 |
11.85 | -8.08 | 16.08 | -7.26 |
| 2009 |
25.18 | -13.70 | 24.19 | -14.81 |
| 2008 |
-26.90 | -30.74 | -22.51 | -27.78 |
| 2007 |
10.88 | -2.84 | 7.60 | -4.41 |
| 2006 |
14.22 | -2.59 | 19.78 | -3.25 |
| 2005 |
8.11 | -2.37 | 11.02 | -2.58 |
| 2004 |
13.95 | -3.39 | 15.19 | -5.84 |
| 2003 |
26.41 | -2.95 | 28.19 | -3.19 |
| 2002 |
-6.46 | -11.78 | -2.13 | -11.06 |
| 2001 |
-7.87 | -14.71 | -0.61 | -8.88 |
| 2000 |
-2.92 | -8.17 | 1.80 | -5.84 |
| 1999 |
16.49 | -2.94 | 15.18 | -2.13 |
| 1998 |
16.12 | -9.72 | 3.43 | -14.05 |
| 1997 |
14.48 | -4.68 | 8.85 | -4.25 |
| 1996 |
9.11 | -2.95 | 13.00 | -2.47 |
| 1995 |
21.08 | -0.70 | 14.60 | -1.63 |
| 1994 |
1.10 | -5.54 | -2.32 | -6.30 |
| 1993 |
18.69 | -4.43 | 24.96 | -3.33 |
| 1992 |
1.10 | -5.71 | 4.01 | -2.90 |
| 1991 |
20.28 | -3.87 | 29.20 | -3.25 |
| 1990 |
-7.54 | -14.53 | -7.14 | -12.51 |
| 1989 |
19.01 | -1.19 | 21.94 | -1.96 |
| 1988 |
16.51 | -3.08 | 14.95 | -2.14 |
| 1987 |
10.87 | -15.03 | 2.63 | -14.91 |
| 1986 |
31.94 | -5.15 | 21.90 | -2.21 |
| 1985 |
35.93 | -1.79 | 27.17 | -1.91 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
