Simulation Settings
Period: January 1985 - May 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Scott Burns Four Square Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
7.42$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.91%
Yearly Return
8.44%
Std Deviation
-29.95%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.52$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.29%
Yearly Return
8.44%
Std Deviation
-31.11%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
28.30$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.62%
Yearly Return
8.66%
Std Deviation
-29.95%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.32$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.68%
Yearly Return
8.66%
Std Deviation
-31.11%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
Bogleheads Three Funds Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
10.08$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.01%
Yearly Return
12.43%
Std Deviation
-43.68%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
4.79$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.36%
Yearly Return
12.43%
Std Deviation
-44.61%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
40.91$
Final Capital
May 2025
May 2025
9.62%
Yearly Return
12.25%
Std Deviation
-43.68%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
13.47$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.65%
Yearly Return
12.25%
Std Deviation
-44.61%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Scott Burns Four Square Portfolio obtained a 6.91% compound annual return, with a 8.44% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -29.95% that required 35 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Bogleheads Three Funds Portfolio obtained a 8.01% compound annual return, with a 12.43% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -43.68% that required 42 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 25.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 25.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 25.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 50.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 30.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Four Square
Scott Burns |
4.93 | 2.52 | 2.74 | 9.81 | 6.77 | 5.69 | 6.91 | 8.62 | |
|
|
Three Funds
Bogleheads |
4.88 | 4.31 | 2.07 | 11.93 | 10.68 | 8.23 | 8.01 | 9.62 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
Scott Burns Four Square Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 7.42$, with a total return of 642.16%
(6.91% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 10.08$, with a total return of 908.05% (8.01% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 10.08$, with a total return of 908.05% (8.01% annualized).
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Scott Burns Four Square Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 28.30$, with a total return of 2730.35%
(8.62% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 40.91$, with a total return of 3990.91% (9.62% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 40.91$, with a total return of 3990.91% (9.62% annualized).
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Four Square | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Bogleheads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.81 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.35 | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.09 | -2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.09 | -2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.58 | 7.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.92 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.11 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.90 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.76 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.69 | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Four Square | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Bogleheads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.77 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.07 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.67 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.67 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.63 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.58 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.07 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.70 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Four Square | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Bogleheads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.69 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.55 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.67 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.67 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.71 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.42 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.65 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Four Square | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Bogleheads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.91 | 8.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.29 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.95 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.74 | -33.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.44 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.72 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.62 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.82 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Four Square | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | Bogleheads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.68 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.95 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.74 | -33.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.66 | 12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.09 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.00 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Four Square | Three Funds | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.68 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -33.38 | 57 | Apr 2000 Dec 2004 |
|||
| -29.95 | 35 | Nov 2007 Sep 2010 |
|||
| -23.18 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.67 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.01 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.77 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -12.46 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -11.74 | 36 | Sep 2000 Aug 2003 |
|||
| -10.98 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.53 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.88 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.76 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.76 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.72 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
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| Four Square | Three Funds | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.68 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -33.38 | 57 | Apr 2000 Dec 2004 |
|||
| -29.95 | 35 | Nov 2007 Sep 2010 |
|||
| -23.18 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.67 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -19.21 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.01 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.77 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.31 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -12.46 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -11.74 | 36 | Sep 2000 Aug 2003 |
|||
| -11.32 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -10.98 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.77 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.53 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Four Square | Three Funds | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
4.93 | -1.45 | 4.88 | -2.75 |
| 2024 |
8.65 | -2.53 | 13.85 | -3.44 |
| 2023 |
13.49 | -6.43 | 18.86 | -8.74 |
| 2022 |
-15.24 | -19.67 | -17.06 | -23.18 |
| 2021 |
9.33 | -2.52 | 14.95 | -3.53 |
| 2020 |
11.91 | -10.98 | 15.39 | -17.01 |
| 2019 |
17.18 | -2.46 | 23.65 | -4.68 |
| 2018 |
-4.50 | -6.72 | -6.89 | -10.53 |
| 2017 |
13.48 | 0.00 | 19.54 | 0.00 |
| 2016 |
6.76 | -2.11 | 8.39 | -4.82 |
| 2015 |
-1.25 | -6.71 | -1.14 | -8.74 |
| 2014 |
5.08 | -2.41 | 6.07 | -3.01 |
| 2013 |
9.58 | -4.32 | 20.56 | -2.36 |
| 2012 |
12.82 | -3.97 | 14.53 | -7.09 |
| 2011 |
2.20 | -8.76 | -2.14 | -15.77 |
| 2010 |
10.97 | -5.40 | 13.50 | -9.82 |
| 2009 |
22.68 | -10.14 | 26.45 | -15.70 |
| 2008 |
-20.68 | -24.65 | -30.15 | -33.07 |
| 2007 |
9.45 | -1.72 | 8.73 | -4.35 |
| 2006 |
11.39 | -1.90 | 16.69 | -3.08 |
| 2005 |
7.34 | -1.96 | 8.30 | -3.34 |
| 2004 |
12.00 | -2.76 | 13.49 | -2.83 |
| 2003 |
20.76 | -1.66 | 28.27 | -3.88 |
| 2002 |
-2.42 | -7.60 | -13.11 | -18.90 |
| 2001 |
-3.17 | -9.29 | -9.84 | -18.61 |
| 2000 |
0.17 | -4.92 | -7.69 | -11.84 |
| 1999 |
12.39 | -2.57 | 20.73 | -2.88 |
| 1998 |
16.31 | -6.72 | 18.03 | -12.46 |
| 1997 |
9.52 | -3.68 | 17.15 | -4.61 |
| 1996 |
7.91 | -1.59 | 12.60 | -3.77 |
| 1995 |
21.01 | -0.12 | 22.72 | -1.03 |
| 1994 |
-0.99 | -5.70 | 2.31 | -4.84 |
| 1993 |
18.18 | -3.33 | 16.23 | -4.16 |
| 1992 |
3.74 | -4.82 | 1.54 | -4.66 |
| 1991 |
20.47 | -3.04 | 22.09 | -4.27 |
| 1990 |
-3.87 | -10.77 | -8.74 | -15.31 |
| 1989 |
16.96 | -1.40 | 20.64 | -2.08 |
| 1988 |
14.57 | -2.29 | 17.83 | -3.20 |
| 1987 |
9.08 | -11.32 | 10.76 | -19.21 |
| 1986 |
28.18 | -4.00 | 29.32 | -4.89 |
| 1985 |
33.22 | -1.08 | 35.27 | -2.34 |
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