Simulation Settings
Period: January 1871 - April 2025 (~154 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Betterment Robo Advisor 0 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.19%
Yearly Return
1.79%
Std Deviation
-5.86%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
1.22$
Final Capital
April 2025
April 2025
0.66%
Yearly Return
1.79%
Std Deviation
-21.91%
Max Drawdown
176months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
827.90$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.45%
Yearly Return
3.52%
Std Deviation
-8.48%
Max Drawdown
13months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
32.24$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.28%
Yearly Return
3.52%
Std Deviation
-45.36%
Max Drawdown
154months
Recovery Period
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.73$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.05%
Yearly Return
7.03%
Std Deviation
-19.17%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.66$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.42%
Yearly Return
7.03%
Std Deviation
-24.11%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
23.7K$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.75%
Yearly Return
7.38%
Std Deviation
-43.68%
Max Drawdown
73months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
924.24$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.52%
Yearly Return
7.38%
Std Deviation
-45.57%
Max Drawdown
108months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 0 Portfolio obtained a 3.19% compound annual return, with a 1.79% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -5.86% that required 35 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 40/60 Portfolio obtained a 7.05% compound annual return, with a 7.03% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.17% that required 25 months to be recovered.
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Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 60.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~154Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 0
Betterment |
2.49 | 0.84 | 3.03 | 6.76 | 1.12 | 1.50 | 3.19 | 4.45 | |
|
|
Stocks/Bonds 40/60
-- Market Benchmark |
-0.30 | -0.04 | 0.86 | 9.78 | 5.65 | 5.72 | 7.05 | 6.75 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Betterment Robo Advisor 0 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 2.57$, with a total return of 156.88%
(3.19% annualized).
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 7.73$, with a total return of 672.87% (7.05% annualized).
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 7.73$, with a total return of 672.87% (7.05% annualized).
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Betterment Robo Advisor 0 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871,
now would be worth 827.90$, with a total return of 82689.79%
(4.45% annualized).
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 23731.26$, with a total return of 2373025.51% (6.75% annualized).
Stocks/Bonds 40/60 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 23731.26$, with a total return of 2373025.51% (6.75% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.76 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.36 | 7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.71 | -2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.71 | -2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.63 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.20 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.46 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.23 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 4.14 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 9.52 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.12 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -3.30 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.14 | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.66 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.93 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.48 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.50 | 5.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -1.55 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.73 | 8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.15 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.21 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.78 | 5.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.87 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.19 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.66 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -19.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.79 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.06 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.78 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.55 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.45 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.28 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.48 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 13 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.52 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.13 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.19 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.23 | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1871 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -8.59 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.09 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.25 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -5.86 | 35 | Aug 2021 Jun 2024 |
|||
| -5.36 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.76 | 7 | Jun 2011 Dec 2011 |
|||
| -3.96 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -3.79 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
| -3.41 | 10 | Jun 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.87 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -2.59 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -2.59 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -2.57 | 3 | Feb 1999 Apr 1999 |
|||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.68 | 73 | Sep 1929 Sep 1935 |
|||
| -21.33 | 53 | Mar 1937 Jul 1941 |
|||
| -19.17 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.63 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.04 | 29 | Jan 1973 May 1975 |
|||
| -13.08 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -12.84 | 24 | Dec 1968 Nov 1970 |
|||
| -11.62 | 22 | Oct 1906 Jul 1908 |
|||
| -11.05 | 25 | Feb 1893 Feb 1895 |
|||
| -10.88 | 21 | Oct 1895 Jun 1897 |
|||
| -10.74 | 25 | Apr 1876 Apr 1878 |
|||
| -10.22 | 25 | Oct 1902 Oct 1904 |
|||
| -10.16 | 17 | Aug 1941 Dec 1942 |
|||
| -9.48 | 27 | Dec 1916 Feb 1919 |
|||
| -9.26 | 39 | Jun 1946 Aug 1949 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 40/60 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.49 | 0.00 | -0.30 | -2.35 |
| 2024 |
3.89 | -0.71 | 10.35 | -3.23 |
| 2023 |
4.16 | -1.03 | 13.66 | -6.58 |
| 2022 |
-4.20 | -5.09 | -15.67 | -18.63 |
| 2021 |
-0.79 | -0.81 | 9.15 | -2.56 |
| 2020 |
3.37 | -0.09 | 13.04 | -8.09 |
| 2019 |
3.70 | -0.16 | 17.57 | -1.77 |
| 2018 |
1.44 | -0.46 | -2.15 | -5.36 |
| 2017 |
0.45 | -0.54 | 10.63 | 0.00 |
| 2016 |
0.92 | -0.77 | 6.64 | -1.57 |
| 2015 |
0.53 | -0.54 | 0.48 | -3.41 |
| 2014 |
0.63 | -0.29 | 8.51 | -1.20 |
| 2013 |
0.20 | -0.40 | 12.12 | -1.84 |
| 2012 |
0.55 | -0.21 | 8.47 | -2.11 |
| 2011 |
1.74 | -0.27 | 5.14 | -4.76 |
| 2010 |
2.60 | -0.49 | 10.69 | -3.96 |
| 2009 |
0.59 | -0.88 | 13.74 | -8.68 |
| 2008 |
6.99 | -1.21 | -10.67 | -14.39 |
| 2007 |
7.05 | -0.10 | 6.30 | -1.93 |
| 2006 |
4.11 | 0.00 | 8.84 | -1.40 |
| 2005 |
1.66 | -0.35 | 3.96 | -1.77 |
| 2004 |
0.95 | -1.13 | 7.66 | -2.46 |
| 2003 |
2.62 | -0.63 | 14.68 | -1.08 |
| 2002 |
7.46 | -0.78 | -3.23 | -6.97 |
| 2001 |
7.87 | -1.01 | 0.67 | -5.62 |
| 2000 |
8.70 | -0.14 | 2.61 | -4.51 |
| 1999 |
2.14 | -0.84 | 9.07 | -2.57 |
| 1998 |
7.20 | -0.06 | 14.45 | -6.25 |
| 1997 |
6.60 | -0.20 | 18.06 | -2.41 |
| 1996 |
4.47 | -1.05 | 10.53 | -2.15 |
| 1995 |
12.23 | 0.00 | 25.22 | 0.00 |
| 1994 |
-0.40 | -2.22 | -1.66 | -5.98 |
| 1993 |
6.46 | -0.42 | 10.06 | -1.23 |
| 1992 |
6.84 | -1.23 | 7.93 | -1.27 |
| 1991 |
11.81 | 0.00 | 22.10 | -1.98 |
| 1990 |
9.78 | -0.10 | 2.76 | -5.70 |
| 1989 |
11.47 | -0.94 | 19.43 | -1.12 |
| 1988 |
5.93 | -0.32 | 11.34 | -1.71 |
| 1987 |
4.72 | -1.07 | 1.97 | -13.08 |
| 1986 |
10.57 | -0.34 | 14.89 | -4.37 |
| 1985 |
14.05 | -0.52 | 25.86 | -1.17 |
| 1984 |
14.05 | -0.98 | 9.88 | -5.84 |
| 1983 |
8.22 | -0.67 | 12.20 | -2.64 |
| 1982 |
22.41 | -1.29 | 26.88 | -2.17 |
| 1981 |
13.75 | -2.05 | 3.99 | -6.81 |
| 1980 |
8.59 | -5.20 | 14.99 | -8.39 |
| 1979 |
7.87 | -3.31 | 12.91 | -6.34 |
| 1978 |
3.26 | -0.86 | 4.07 | -5.90 |
| 1977 |
3.03 | -1.55 | -0.72 | -3.59 |
| 1976 |
8.68 | -1.91 | 18.84 | -1.06 |
| 1975 |
8.81 | -3.85 | 19.54 | -5.93 |
| 1974 |
6.86 | -2.80 | -7.71 | -13.50 |
| 1973 |
4.57 | -3.07 | -4.59 | -5.73 |
| 1972 |
3.83 | -1.75 | 8.68 | -1.10 |
| 1971 |
7.75 | -8.48 | 12.75 | -5.80 |
| 1970 |
13.86 | -6.76 | 12.26 | -8.78 |
| 1969 |
3.12 | -3.68 | -5.38 | -7.12 |
| 1968 |
4.61 | -4.17 | 7.09 | -3.10 |
| 1967 |
3.48 | -2.64 | 10.63 | -2.31 |
| 1966 |
5.16 | -3.11 | -0.51 | -7.40 |
| 1965 |
2.31 | -1.07 | 6.11 | -1.52 |
| 1964 |
3.89 | -0.04 | 8.90 | -0.46 |
| 1963 |
2.35 | -0.26 | 9.44 | -1.27 |
| 1962 |
4.28 | -0.84 | -0.42 | -8.22 |
| 1961 |
2.44 | -1.62 | 11.57 | -1.78 |
| 1960 |
8.87 | -0.84 | 8.19 | -2.58 |
| 1959 |
1.29 | -2.16 | 4.09 | -3.21 |
| 1958 |
1.45 | -4.65 | 16.24 | -0.74 |
| 1957 |
5.73 | -3.44 | 1.17 | -4.90 |
| 1956 |
1.25 | -1.72 | 2.47 | -3.96 |
| 1955 |
0.20 | -1.28 | 9.83 | -0.87 |
| 1954 |
2.54 | -1.08 | 21.93 | -1.61 |
| 1953 |
3.17 | -3.20 | 2.45 | -4.06 |
| 1952 |
1.89 | -1.78 | 6.80 | -2.08 |
| 1951 |
0.79 | -2.33 | 8.33 | -2.81 |
| 1950 |
0.61 | -0.57 | 12.06 | -2.45 |
| 1949 |
1.93 | -0.55 | 10.62 | -1.47 |
| 1948 |
1.49 | -1.03 | 2.50 | -4.32 |
| 1947 |
0.86 | -2.22 | 1.27 | -2.13 |
| 1946 |
1.06 | -1.42 | -2.08 | -9.26 |
| 1945 |
1.62 | -1.31 | 18.36 | -1.37 |
| 1944 |
1.25 | -0.01 | 9.86 | -0.57 |
| 1943 |
1.59 | -0.16 | 12.64 | -3.58 |
| 1942 |
0.66 | -0.54 | 7.47 | -5.00 |
| 1941 |
1.33 | -2.11 | -2.69 | -6.19 |
| 1940 |
1.49 | -2.58 | -0.28 | -10.39 |
| 1939 |
1.14 | -5.46 | 2.79 | -5.09 |
| 1938 |
2.10 | -0.68 | 13.98 | -10.41 |
| 1937 |
1.05 | -2.45 | -12.81 | -15.42 |
| 1936 |
1.62 | -0.53 | 16.17 | -2.94 |
| 1935 |
1.57 | -1.53 | 20.86 | -2.56 |
| 1934 |
2.99 | -2.75 | 5.30 | -5.32 |
| 1933 |
2.25 | -1.92 | 24.67 | -9.11 |
| 1932 |
7.90 | -2.44 | 3.90 | -15.57 |
| 1931 |
0.58 | -3.85 | -18.89 | -24.29 |
| 1930 |
7.14 | -0.18 | -6.69 | -13.91 |
| 1929 |
5.68 | -1.19 | -1.97 | -13.91 |
| 1928 |
1.48 | -1.06 | 14.91 | -1.98 |
| 1927 |
4.55 | -0.23 | 16.51 | -1.80 |
| 1926 |
4.13 | 0.00 | 7.41 | -3.13 |
| 1925 |
2.62 | -0.39 | 12.21 | -2.63 |
| 1924 |
6.35 | -0.26 | 15.54 | -0.89 |
| 1923 |
4.16 | -0.04 | 4.38 | -4.74 |
| 1922 |
5.06 | -0.82 | 14.92 | -1.92 |
| 1921 |
11.15 | -0.11 | 11.92 | -3.20 |
| 1920 |
3.21 | -2.64 | -5.48 | -5.80 |
| 1919 |
3.91 | -0.46 | 9.18 | -3.41 |
| 1918 |
5.27 | -1.21 | 10.02 | -1.24 |
| 1917 |
1.18 | -2.90 | -8.47 | -8.47 |
| 1916 |
2.73 | -1.04 | 5.41 | -1.10 |
| 1915 |
5.06 | -0.83 | 16.21 | -0.82 |
| 1914 |
6.38 | -0.10 | 1.71 | -6.40 |
| 1913 |
5.50 | -1.77 | 0.41 | -2.35 |
| 1912 |
2.36 | -0.29 | 3.79 | -1.64 |
| 1911 |
4.07 | -0.98 | 3.85 | -3.88 |
| 1910 |
5.46 | -0.14 | 1.13 | -3.45 |
| 1909 |
1.83 | -1.28 | 7.30 | -0.82 |
| 1908 |
10.24 | -0.27 | 22.62 | -0.76 |
| 1907 |
3.42 | -2.59 | -9.88 | -10.61 |
| 1906 |
3.39 | -0.98 | 0.68 | -4.20 |
| 1905 |
1.74 | -2.66 | 8.89 | -2.45 |
| 1904 |
5.98 | -0.22 | 16.35 | -1.04 |
| 1903 |
4.76 | -0.98 | -5.56 | -9.38 |
| 1902 |
2.70 | -4.30 | 3.88 | -3.25 |
| 1901 |
3.21 | -0.94 | 8.86 | -3.45 |
| 1900 |
4.68 | -1.49 | 10.62 | -1.73 |
| 1899 |
0.54 | -2.20 | 1.22 | -3.83 |
| 1898 |
4.36 | -5.88 | 14.49 | -5.07 |
| 1897 |
5.17 | -1.20 | 11.63 | -1.44 |
| 1896 |
5.61 | -3.15 | 3.73 | -6.81 |
| 1895 |
0.36 | -6.35 | 2.01 | -5.62 |
| 1894 |
4.81 | -0.87 | 5.09 | -1.63 |
| 1893 |
7.84 | -1.42 | -4.70 | -11.05 |
| 1892 |
2.52 | -1.07 | 3.70 | -1.24 |
| 1891 |
7.13 | -3.00 | 10.78 | -2.88 |
| 1890 |
3.99 | -1.70 | -1.74 | -5.18 |
| 1889 |
2.76 | -0.62 | 4.31 | -1.08 |
| 1888 |
6.03 | -1.05 | 4.61 | -1.96 |
| 1887 |
4.63 | -1.46 | 0.60 | -4.61 |
| 1886 |
1.78 | -1.19 | 5.22 | -2.17 |
| 1885 |
5.13 | -0.62 | 15.19 | -0.95 |
| 1884 |
5.18 | -2.29 | -2.59 | -7.14 |
| 1883 |
6.15 | -0.73 | 0.38 | -2.52 |
| 1882 |
4.62 | -0.76 | 3.29 | -2.59 |
| 1881 |
3.91 | -2.22 | 2.17 | -4.53 |
| 1880 |
5.33 | -2.00 | 13.77 | -3.35 |
| 1879 |
3.25 | -1.50 | 21.48 | -0.68 |
| 1878 |
6.47 | -0.61 | 10.38 | -0.17 |
| 1877 |
3.83 | -1.64 | 1.75 | -6.47 |
| 1876 |
6.44 | -2.35 | -1.36 | -5.59 |
| 1875 |
4.78 | -3.58 | 6.03 | -1.68 |
| 1874 |
13.97 | -2.36 | 10.10 | -1.40 |
| 1873 |
8.44 | -4.46 | 1.53 | -9.21 |
| 1872 |
5.08 | -2.76 | 5.54 | -3.01 |
| 1871 |
3.54 | -1.78 | 7.90 | -2.38 |
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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