Simulation Settings
Period: January 1985 - July 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Betterment Robo Advisor 0 Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
2.50$
Final Capital
July 2025
July 2025
3.11%
Yearly Return
1.77%
Std Deviation
-5.86%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
1.19$
Final Capital
July 2025
July 2025
0.58%
Yearly Return
1.77%
Std Deviation
-21.91%
Max Drawdown
179months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
5.85$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.45%
Yearly Return
2.11%
Std Deviation
-5.86%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
1.92$
Final Capital
July 2025
July 2025
1.62%
Yearly Return
2.11%
Std Deviation
-21.91%
Max Drawdown
179months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.57$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.20%
Yearly Return
4.28%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
2.17$
Final Capital
July 2025
July 2025
2.62%
Yearly Return
4.28%
Std Deviation
-19.91%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.68$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.66%
Yearly Return
4.53%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
4.49$
Final Capital
July 2025
July 2025
3.77%
Yearly Return
4.53%
Std Deviation
-19.91%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 0 Portfolio obtained a 3.11% compound annual return, with a 1.77% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -5.86% that required 35 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio obtained a 5.20% compound annual return, with a 4.28% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.44% that required 27 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 8.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 5.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 1.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 1.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 24.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 17.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 12.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 10.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 4.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 0 Betterment |
1 $ | 2.50 $ | 150.32% | 3.11% |
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 4.57 $ | 357.33% | 5.20% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 0 Betterment |
1 $ | 1.19 $ | 18.79% | 0.58% |
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 2.17 $ | 117.01% | 2.62% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 0 Betterment |
1 $ | 5.85 $ | 485.46% | 4.45% |
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 13.68 $ | 1 267.87% | 6.66% |
| Jan 1985 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robo Advisor 0 Betterment |
1 $ | 1.92 $ | 92.07% | 1.62% |
|
|
Edge Select Conservative Merrill Lynch |
1 $ | 4.49 $ | 348.75% | 3.77% |
| Jan 1985 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 0
Betterment |
2.77 | -0.09 | 2.38 | 4.35 | 1.12 | 1.51 | 3.11 | 4.45 | |
|
|
Edge Select Conservative
Merrill Lynch |
4.55 | 0.12 | 3.44 | 6.00 | 3.34 | 3.89 | 5.20 | 6.66 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.35 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.74 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.71 | -1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.71 | -1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.66 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.11 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.14 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.24 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.62 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.13 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.12 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -3.20 | -1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.16 | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.75 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -1.06 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.48 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.51 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.50 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.74 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.20 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.29 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.78 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.87 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.11 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.58 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.77 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.71 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.06 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.76 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.53 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.45 | 6.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.62 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.11 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.94 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.11 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.76 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -10.97 | 16 | May 2008 Aug 2009 |
|||
| -5.86 | 35 | Aug 2021 Jun 2024 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -2.88 | 7 | Jun 2011 Dec 2011 |
|||
| -2.46 | 11 | May 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.43 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
| -2.30 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -2.26 | 5 | Sep 2018 Jan 2019 |
|||
| -1.95 | 6 | Jun 2002 Nov 2002 |
|||
| -1.89 | 6 | Feb 2001 Jul 2001 |
|||
| -1.86 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -1.82 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -1.66 | 3 | May 2010 Jul 2010 |
|||
| -1.58 | 2 | Aug 1997 Sep 1997 |
|||
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -10.97 | 16 | May 2008 Aug 2009 |
|||
| -5.86 | 35 | Aug 2021 Jun 2024 |
|||
| -5.44 | 6 | Sep 1987 Feb 1988 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.06 | 5 | Aug 1990 Dec 1990 |
|||
| -3.75 | 13 | Feb 1994 Feb 1995 |
|||
| -2.89 | 5 | Jan 1990 May 1990 |
|||
| -2.88 | 7 | Jun 2011 Dec 2011 |
|||
| -2.46 | 11 | May 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.43 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
| -2.30 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -2.26 | 5 | Sep 2018 Jan 2019 |
|||
| -2.24 | 3 | Sep 1986 Nov 1986 |
|||
| -2.22 | 12 | Feb 1994 Jan 1995 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 July 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 0 | Edge Select Conservative | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.77 | -0.25 | 4.55 | -0.75 |
| 2024 |
3.89 | -0.71 | 5.96 | -1.86 |
| 2023 |
4.16 | -1.03 | 9.20 | -3.89 |
| 2022 |
-4.20 | -5.09 | -9.59 | -12.44 |
| 2021 |
-0.79 | -0.81 | 3.46 | -1.41 |
| 2020 |
3.37 | -0.09 | 6.74 | -4.57 |
| 2019 |
3.70 | -0.16 | 11.07 | -0.76 |
| 2018 |
1.44 | -0.46 | -1.01 | -2.26 |
| 2017 |
0.45 | -0.54 | 6.67 | 0.00 |
| 2016 |
0.92 | -0.77 | 4.67 | -1.32 |
| 2015 |
0.53 | -0.54 | -0.16 | -2.46 |
| 2014 |
0.63 | -0.29 | 4.82 | -1.01 |
| 2013 |
0.20 | -0.40 | 5.12 | -2.30 |
| 2012 |
0.55 | -0.21 | 6.74 | -1.52 |
| 2011 |
1.74 | -0.27 | 3.69 | -2.88 |
| 2010 |
2.60 | -0.49 | 7.47 | -1.66 |
| 2009 |
0.59 | -0.88 | 10.64 | -5.42 |
| 2008 |
6.99 | -1.21 | -5.32 | -9.24 |
| 2007 |
7.05 | -0.10 | 5.55 | -0.80 |
| 2006 |
4.11 | 0.00 | 7.57 | -0.79 |
| 2005 |
1.66 | -0.35 | 4.31 | -1.00 |
| 2004 |
0.95 | -1.13 | 6.35 | -1.82 |
| 2003 |
2.62 | -0.63 | 10.38 | -1.16 |
| 2002 |
7.46 | -0.78 | 2.13 | -1.95 |
| 2001 |
7.87 | -1.01 | 2.93 | -1.89 |
| 2000 |
8.70 | -0.14 | 5.85 | -1.16 |
| 1999 |
2.14 | -0.84 | 5.52 | -1.57 |
| 1998 |
7.20 | -0.06 | 10.67 | -2.43 |
| 1997 |
6.60 | -0.20 | 9.16 | -1.58 |
| 1996 |
4.47 | -1.05 | 7.09 | -0.68 |
| 1995 |
12.23 | 0.00 | 17.99 | 0.00 |
| 1994 |
-0.40 | -2.22 | -0.59 | -3.75 |
| 1993 |
6.46 | -0.42 | 11.76 | -1.05 |
| 1992 |
6.84 | -1.23 | 6.62 | -1.08 |
| 1991 |
11.81 | 0.00 | 18.00 | -1.13 |
| 1990 |
9.78 | -0.10 | 3.99 | -4.06 |
| 1989 |
11.47 | -0.94 | 14.88 | -0.43 |
| 1988 |
5.93 | -0.32 | 10.13 | -0.73 |
| 1987 |
4.72 | -1.07 | 4.09 | -5.44 |
| 1986 |
10.57 | -0.34 | 15.59 | -2.24 |
| 1985 |
14.05 | -0.52 | 22.07 | -0.64 |
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