Simulation Settings
Period: January 1986 - April 2025 (~39 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
EUR
Inflation: Eurozone
(Change Settings)
Results
Aim Ways Odd-Stats Strategy To EUR Portfolio
1.00€
Initial Capital
May 1995
May 1995
12.26€
Final Capital
April 2025
April 2025
8.71%
Yearly Return
8.20%
Std Deviation
-19.93%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
1.00€
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.71€
Final Capital
April 2025
April 2025
6.55%
Yearly Return
8.20%
Std Deviation
-24.31%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00€
Initial Capital
January 1986
January 1986
29.18€
Final Capital
April 2025
April 2025
8.96%
Yearly Return
8.55%
Std Deviation
-19.93%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
1.00€
Initial Capital
January 1986
January 1986
12.63€
Final Capital
April 2025
April 2025
6.66%
Yearly Return
8.55%
Std Deviation
-24.31%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
David Swensen Yale Endowment To EUR Bond Hedged Portfolio
1.00€
Initial Capital
May 1995
May 1995
10.60€
Final Capital
April 2025
April 2025
8.19%
Yearly Return
10.31%
Std Deviation
-35.88%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00€
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.80€
Final Capital
April 2025
April 2025
6.04%
Yearly Return
10.31%
Std Deviation
-37.98%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
1.00€
Initial Capital
January 1986
January 1986
20.82€
Final Capital
April 2025
April 2025
8.02%
Yearly Return
10.76%
Std Deviation
-35.88%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00€
Initial Capital
January 1986
January 1986
9.01€
Final Capital
April 2025
April 2025
5.75%
Yearly Return
10.76%
Std Deviation
-37.98%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Aim Ways Odd-Stats Strategy To EUR Portfolio obtained a 8.71% compound annual return, with a 8.20% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.93% that required 43 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the David Swensen Yale Endowment To EUR Bond Hedged Portfolio obtained a 8.19% compound annual return, with a 10.31% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -35.88% that required 42 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 22.00 |
NQSE.DE
|
iShares Nasdaq 100 EUR Hedged |
| 15.00 |
IBCK.DE
|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility |
| 10.00 |
SPY2.DE
|
SPDR Dow Jones Global Real Estate |
| 23.00 |
EUNA.DE
|
iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged |
| 20.00 |
IBB1.DE
|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr Eur Hedged |
| 10.00 |
GBSE
|
WisdomTree Physical Gold EUR Hedged |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
EUNL.DE
|
iShares Core MSCI World |
| 20.00 |
IQQ7.DE
|
iShares US Property Yield |
| 15.00 |
XD9U.DE
|
Xtrackers MSCI USA |
| 5.00 |
IS3N.DE
|
iShares Core MSCI Emerg. Markets |
| 15.00 |
CBUE.DE
|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr Eur Hedged |
| 15.00 |
IBC5.DE
|
iShares USD TIPS EUR Hedged |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in EUR, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~39Y) |
|||
|
|
Odd-Stats Strategy
Aim Ways |
-0.05 | -0.19 | 0.93 | 10.29 | 6.15 | 6.20 | 8.71 | 8.96 | |
|
|
Yale Endowment • Bond Hedged
David Swensen |
-6.41 | -3.51 | -4.04 | 5.19 | 7.73 | 5.73 | 8.19 | 8.02 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Aim Ways Odd-Stats Strategy To EUR Portfolio: an investment of 1€, since May 1995,
now would be worth 12.26€, with a total return of 1125.95%
(8.71% annualized).
David Swensen Yale Endowment To EUR Bond Hedged Portfolio: an investment of 1€, since May 1995, now would be worth 10.60€, with a total return of 960.44% (8.19% annualized).
David Swensen Yale Endowment To EUR Bond Hedged Portfolio: an investment of 1€, since May 1995, now would be worth 10.60€, with a total return of 960.44% (8.19% annualized).
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Aim Ways Odd-Stats Strategy To EUR Portfolio: an investment of 1€, since January 1986,
now would be worth 29.18€, with a total return of 2817.83%
(8.96% annualized).
David Swensen Yale Endowment To EUR Bond Hedged Portfolio: an investment of 1€, since January 1986, now would be worth 20.82€, with a total return of 1982.16% (8.02% annualized).
David Swensen Yale Endowment To EUR Bond Hedged Portfolio: an investment of 1€, since January 1986, now would be worth 20.82€, with a total return of 1982.16% (8.02% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 47% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 43% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.29 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.56 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.40 | -9.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.40 | -9.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.82 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.94 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.27 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.04 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.77 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.29 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 47% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 43% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.15 | 7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.10 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.35 | -14.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.35 | -14.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.68 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.55 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.49 | 6.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.71 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.35 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 47% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 43% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.20 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.64 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.35 | -14.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.35 | -14.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.75 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.47 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 47% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 43% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.71 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.55 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.93 | -35.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.93 | -20.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 48 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.20 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.07 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.99 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.06 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.44 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Aim Ways | David Swensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 47% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 43% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.96 | 8.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.66 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.93 | -35.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.93 | -20.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 48 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.55 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.73 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.05 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.45 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1986 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -35.88 | 42 | Jun 2007 Nov 2010 |
|||
| -20.71 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -19.93 | 43 | Sep 2000 Mar 2004 |
|||
| -17.35 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.08 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -14.78 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.64 | 11 | Feb 2020 Dec 2020 |
|||
| -12.47 | 12 | Apr 1998 Mar 1999 |
|||
| -9.45 | 16 | Apr 2015 Jul 2016 |
|||
| -9.07 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -8.40 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.86 | 6 | Sep 2018 Feb 2019 |
|||
| -6.84 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.20 | 6 | Aug 1997 Jan 1998 |
|||
| -6.13 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -35.88 | 42 | Jun 2007 Nov 2010 |
|||
| -21.37 | 18 | Aug 1987 Jan 1989 |
|||
| -20.71 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -19.93 | 43 | Sep 2000 Mar 2004 |
|||
| -18.00 | 19 | Sep 1989 Mar 1991 |
|||
| -17.35 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.08 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -16.39 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -16.19 | 24 | Feb 1994 Jan 1996 |
|||
| -14.78 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.64 | 11 | Feb 2020 Dec 2020 |
|||
| -13.55 | 18 | Sep 1989 Feb 1991 |
|||
| -12.47 | 12 | Apr 1998 Mar 1999 |
|||
| -9.45 | 16 | Apr 2015 Jul 2016 |
|||
| -9.07 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Eurozone Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Odd-Stats Strategy To EUR | Yale Endowment To EUR Bond Hedged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-0.05 | -2.40 | -6.41 | -9.07 |
| 2024 |
11.96 | -2.27 | 15.77 | -2.57 |
| 2023 |
14.94 | -5.74 | 11.87 | -6.04 |
| 2022 |
-17.35 | -17.35 | -14.78 | -14.78 |
| 2021 |
13.33 | -2.88 | 26.88 | -1.86 |
| 2020 |
12.42 | -6.84 | 2.01 | -14.64 |
| 2019 |
19.28 | -1.61 | 21.79 | -2.19 |
| 2018 |
-2.16 | -6.13 | -3.21 | -7.86 |
| 2017 |
7.87 | -1.36 | 2.77 | -4.19 |
| 2016 |
5.96 | -3.67 | 8.51 | -3.83 |
| 2015 |
4.60 | -4.11 | 7.33 | -9.45 |
| 2014 |
15.50 | -0.86 | 21.65 | 0.00 |
| 2013 |
7.09 | -4.18 | 8.44 | -4.19 |
| 2012 |
10.86 | -1.82 | 10.49 | -2.59 |
| 2011 |
8.67 | -2.11 | 5.23 | -5.91 |
| 2010 |
16.69 | -1.88 | 19.71 | -2.62 |
| 2009 |
20.24 | -5.40 | 24.75 | -9.20 |
| 2008 |
-10.47 | -12.71 | -24.78 | -24.78 |
| 2007 |
6.82 | -2.30 | -1.88 | -6.12 |
| 2006 |
5.89 | -3.43 | 8.14 | -6.05 |
| 2005 |
8.68 | -2.19 | 19.18 | -2.50 |
| 2004 |
8.55 | -3.78 | 9.29 | -4.00 |
| 2003 |
17.03 | -0.64 | 10.86 | -3.97 |
| 2002 |
-5.10 | -9.28 | -12.51 | -15.66 |
| 2001 |
-3.14 | -10.99 | 1.06 | -11.45 |
| 2000 |
0.80 | -9.82 | 7.19 | -6.62 |
| 1999 |
23.47 | -3.55 | 25.79 | -5.01 |
| 1998 |
22.58 | -8.40 | 3.33 | -12.47 |
| 1997 |
18.15 | -3.61 | 25.54 | -6.20 |
| 1996 |
15.32 | -3.46 | 18.62 | -4.16 |
| 1995 |
22.43 | 0.00 | 14.12 | -3.67 |
| 1994 |
-4.90 | -8.95 | -10.37 | -13.84 |
| 1993 |
20.21 | -1.06 | 30.37 | -1.70 |
| 1992 |
12.11 | -4.14 | 13.74 | -6.70 |
| 1991 |
29.46 | -2.28 | 28.72 | -3.50 |
| 1990 |
-6.64 | -11.73 | -10.84 | -14.08 |
| 1989 |
14.03 | -2.26 | 18.92 | -4.56 |
| 1988 |
12.54 | -2.91 | 20.52 | -4.28 |
| 1987 |
2.84 | -16.39 | -13.91 | -21.37 |
| 1986 |
10.42 | -3.43 | 6.14 | -3.68 |
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