Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Larry Swedroe Eliminate Fat Tails Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.95$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.48%
Yearly Return
6.25%
Std Deviation
-18.42%
Max Drawdown
18months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.35$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.89%
Yearly Return
6.25%
Std Deviation
-20.82%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
15.85$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.09%
Yearly Return
6.93%
Std Deviation
-18.42%
Max Drawdown
18months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
5.23$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.19%
Yearly Return
6.93%
Std Deviation
-20.82%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Ray Dalio All Weather Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.66$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.46%
Yearly Return
7.48%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.11$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.82%
Yearly Return
7.48%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
28.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.65%
Yearly Return
7.51%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.70%
Yearly Return
7.51%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Larry Swedroe Eliminate Fat Tails Portfolio obtained a 5.48% compound annual return, with a 6.25% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -18.42% that required 18 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio All Weather Portfolio obtained a 7.46% compound annual return, with a 7.48% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.58% which has been ongoing for 40 months and is still in progress.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 15.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 15.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 35.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 35.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 7.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 7.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Eliminate Fat Tails
Larry Swedroe |
0.78 | -0.39 | 0.26 | 5.71 | 3.99 | 3.08 | 5.48 | 7.09 | |
|
|
All Weather Portfolio
Ray Dalio |
2.00 | -0.74 | 1.04 | 10.15 | 2.92 | 4.73 | 7.46 | 8.65 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Larry Swedroe Eliminate Fat Tails Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 4.95$, with a total return of 395.07%
(5.48% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.66$, with a total return of 765.76% (7.46% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.66$, with a total return of 765.76% (7.46% annualized).
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Larry Swedroe Eliminate Fat Tails Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 15.85$, with a total return of 1484.52%
(7.09% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.36$, with a total return of 2736.18% (8.65% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.36$, with a total return of 2736.18% (8.65% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.71 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.56 | 7.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.04 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.04 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.54 | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.20 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.27 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.85 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.79 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.99 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.52 | -1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.62 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.62 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.37 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.23 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.32 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.80 | 9.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.08 | 4.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.01 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.62 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.62 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.93 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.22 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.30 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.89 | 6.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.48 | 7.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.89 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.42 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 18 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.62 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.25 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.39 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.09 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.19 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.42 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 18 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.62 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.93 | 7.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.46 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.02 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.58 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -18.42 | 18 | Jun 2008 Nov 2009 |
|||
| -12.62 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.68 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -7.91 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.64 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -6.05 | 6 | Aug 2011 Jan 2012 |
|||
| -5.32 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -5.29 | 9 | May 2013 Jan 2014 |
|||
| -4.83 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -4.76 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -20.58 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -18.42 | 18 | Jun 2008 Nov 2009 |
|||
| -13.68 | 23 | Mar 1987 Jan 1989 |
|||
| -12.62 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.57 | 9 | Jan 2009 Sep 2009 |
|||
| -11.38 | 6 | Jul 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.81 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -8.78 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -8.68 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -7.91 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -7.61 | 17 | Feb 1994 Jun 1995 |
|||
| -6.83 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.64 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Eliminate Fat Tails | All Weather Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.78 | -0.74 | 2.00 | -1.94 |
| 2024 |
4.66 | -2.04 | 6.36 | -3.73 |
| 2023 |
6.63 | -5.10 | 9.95 | -9.25 |
| 2022 |
-9.61 | -12.62 | -18.39 | -20.58 |
| 2021 |
5.40 | -1.26 | 8.27 | -3.74 |
| 2020 |
8.18 | -7.91 | 15.88 | -3.68 |
| 2019 |
9.79 | -1.93 | 17.93 | -0.83 |
| 2018 |
-3.46 | -5.32 | -3.02 | -4.71 |
| 2017 |
8.83 | 0.00 | 11.55 | -0.49 |
| 2016 |
7.30 | -1.12 | 6.50 | -6.42 |
| 2015 |
-3.40 | -5.77 | -3.23 | -6.66 |
| 2014 |
1.52 | -2.92 | 12.89 | -2.52 |
| 2013 |
2.64 | -3.45 | 1.71 | -5.29 |
| 2012 |
7.53 | -2.29 | 7.02 | -1.33 |
| 2011 |
1.93 | -6.05 | 15.64 | -2.00 |
| 2010 |
8.60 | -3.33 | 12.88 | -0.69 |
| 2009 |
17.45 | -6.28 | 2.71 | -11.57 |
| 2008 |
-11.49 | -16.27 | 2.38 | -11.38 |
| 2007 |
10.73 | -1.33 | 11.88 | -1.20 |
| 2006 |
8.72 | -2.40 | 6.93 | -1.71 |
| 2005 |
7.94 | -2.01 | 8.55 | -2.99 |
| 2004 |
10.37 | -3.79 | 9.41 | -4.76 |
| 2003 |
17.58 | -0.78 | 13.96 | -4.74 |
| 2002 |
3.12 | -4.31 | 7.77 | -1.56 |
| 2001 |
4.53 | -4.47 | -2.77 | -4.61 |
| 2000 |
3.70 | -3.62 | 10.15 | -2.26 |
| 1999 |
12.78 | -1.79 | 6.28 | -3.79 |
| 1998 |
1.83 | -8.68 | 11.05 | -4.83 |
| 1997 |
7.45 | -2.49 | 13.54 | -2.89 |
| 1996 |
7.38 | -2.25 | 8.27 | -2.11 |
| 1995 |
14.41 | -0.69 | 27.44 | 0.00 |
| 1994 |
-3.92 | -7.61 | -3.28 | -6.83 |
| 1993 |
24.39 | -1.41 | 12.02 | -1.98 |
| 1992 |
5.38 | -2.50 | 6.76 | -2.23 |
| 1991 |
32.01 | -2.36 | 17.98 | -1.86 |
| 1990 |
2.61 | -8.81 | 3.85 | -5.51 |
| 1989 |
26.09 | -0.58 | 20.45 | -1.14 |
| 1988 |
13.59 | -1.87 | 10.59 | -1.93 |
| 1987 |
-6.14 | -13.68 | 3.47 | -8.78 |
| 1986 |
11.79 | -3.42 | 20.56 | -3.75 |
| 1985 |
21.01 | -1.07 | 28.68 | -2.13 |
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