Simulation Settings
Period: January 1985 - February 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Harry Browne Permanent Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
7.46$
Final Capital
February 2025
February 2025
6.93%
Yearly Return
6.66%
Std Deviation
-15.92%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
3.52$
Final Capital
February 2025
February 2025
4.28%
Yearly Return
6.66%
Std Deviation
-23.09%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
17.77$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.43%
Yearly Return
6.39%
Std Deviation
-15.92%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
5.86$
Final Capital
February 2025
February 2025
4.50%
Yearly Return
6.39%
Std Deviation
-23.09%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Scott Burns Couch Potato Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
11.14$
Final Capital
February 2025
February 2025
8.37%
Yearly Return
8.73%
Std Deviation
-27.04%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
5.26$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.69%
Yearly Return
8.73%
Std Deviation
-28.24%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
36.86$
Final Capital
February 2025
February 2025
9.40%
Yearly Return
9.05%
Std Deviation
-27.04%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
12.16$
Final Capital
February 2025
February 2025
6.42%
Yearly Return
9.05%
Std Deviation
-28.24%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
As of February 2025, in the previous 30 Years, the Harry Browne Permanent Portfolio obtained a 6.93% compound annual return, with a 6.66% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.92% that required 27 months to be recovered.
As of February 2025, in the previous 30 Years, the Scott Burns Couch Potato Portfolio obtained a 8.37% compound annual return, with a 8.73% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -27.04% that required 30 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Harry Browne Permanent Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 25.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 25.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Scott Burns Couch Potato Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 50.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 50.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Feb 28, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Feb 28, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Permanent Portfolio
Harry Browne |
4.18 | 1.47 | 5.36 | 16.02 | 6.02 | 5.74 | 6.93 | 7.43 | |
|
|
Couch Potato
Scott Burns |
2.32 | 0.12 | 4.16 | 12.12 | 8.77 | 7.32 | 8.37 | 9.40 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Feb 28, 2025
Harry Browne Permanent Portfolio: an investment of 1$, since March 1995,
now would be worth 7.46$, with a total return of 646.11%
(6.93% annualized).
Scott Burns Couch Potato Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 11.14$, with a total return of 1014.33% (8.37% annualized).
Scott Burns Couch Potato Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 11.14$, with a total return of 1014.33% (8.37% annualized).
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Harry Browne Permanent Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 17.77$, with a total return of 1676.65%
(7.43% annualized).
Scott Burns Couch Potato Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 36.86$, with a total return of 3585.78% (9.40% annualized).
Scott Burns Couch Potato Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 36.86$, with a total return of 3585.78% (9.40% annualized).
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Portfolio Metrics as of Feb 28, 2025
The following metrics, updated as of 28 February 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2024 - 28 February 2025 (1 year)
Period: 1 March 2020 - 28 February 2025 (5 years)
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Harry Browne | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 16.02 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 12.82 | 9.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.51 | -3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.77 | -2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.09 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.81 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.19 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.85 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.63 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.37 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2024 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Harry Browne | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.02 | 8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.66 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.68 | 11.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.58 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.91 | 7.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2020 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Harry Browne | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.74 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.54 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.29 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.55 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.79 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2015 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Harry Browne | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.93 | 8.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.28 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -27.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.66 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.97 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.20 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.04 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.44 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 1995 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Harry Browne | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.43 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.50 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -27.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.92 | -10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 40 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.39 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.94 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.88 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.16 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.47 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -27.04 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -19.77 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.92 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -12.63 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -10.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.30 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.06 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.06 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -6.98 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -6.86 | 17 | Oct 2012 Feb 2014 |
|||
| -6.73 | 15 | Feb 2015 Apr 2016 |
|||
| -6.25 | 8 | May 2011 Dec 2011 |
|||
| -6.09 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -5.47 | 14 | Mar 2015 Apr 2016 |
|||
| -5.43 | 19 | Sep 2000 Mar 2002 |
|||
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -27.04 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -19.77 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -16.03 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -15.92 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -12.63 | 18 | Mar 2008 Aug 2009 |
|||
| -10.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.30 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -8.78 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -8.06 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.06 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.58 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -6.98 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -6.86 | 17 | Oct 2012 Feb 2014 |
|||
| -6.73 | 15 | Feb 2015 Apr 2016 |
|||
| -6.25 | 8 | May 2011 Dec 2011 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Permanent Portfolio | Couch Potato | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
4.18 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 2024 |
11.90 | -2.51 | 12.73 | -3.08 |
| 2023 |
11.55 | -5.68 | 14.66 | -6.50 |
| 2022 |
-12.53 | -15.92 | -16.31 | -19.77 |
| 2021 |
4.21 | -4.43 | 15.67 | -2.76 |
| 2020 |
16.10 | -3.30 | 15.93 | -10.72 |
| 2019 |
16.17 | -1.10 | 19.51 | -2.63 |
| 2018 |
-1.76 | -4.25 | -3.32 | -8.06 |
| 2017 |
10.97 | -0.83 | 12.07 | 0.00 |
| 2016 |
5.54 | -6.98 | 8.75 | -2.08 |
| 2015 |
-3.06 | -6.73 | -0.70 | -5.47 |
| 2014 |
9.40 | -2.62 | 8.07 | -2.34 |
| 2013 |
-2.08 | -6.04 | 12.48 | -3.18 |
| 2012 |
6.41 | -1.83 | 11.42 | -2.32 |
| 2011 |
11.11 | -1.85 | 7.12 | -6.25 |
| 2010 |
13.92 | -0.53 | 11.78 | -6.09 |
| 2009 |
7.85 | -6.22 | 18.92 | -9.98 |
| 2008 |
0.87 | -12.63 | -18.47 | -22.29 |
| 2007 |
12.69 | -1.20 | 8.64 | -1.70 |
| 2006 |
10.94 | -2.12 | 7.99 | -1.54 |
| 2005 |
8.91 | -1.25 | 4.40 | -1.83 |
| 2004 |
6.83 | -4.20 | 10.53 | -3.54 |
| 2003 |
13.32 | -2.34 | 19.38 | -1.09 |
| 2002 |
5.85 | -4.02 | -1.93 | -6.44 |
| 2001 |
-0.52 | -4.13 | -1.68 | -8.57 |
| 2000 |
2.40 | -3.23 | 3.54 | -5.60 |
| 1999 |
5.17 | -3.54 | 9.67 | -3.30 |
| 1998 |
10.09 | -5.34 | 16.26 | -8.06 |
| 1997 |
7.19 | -2.33 | 21.85 | -3.41 |
| 1996 |
5.08 | -2.02 | 11.14 | -2.76 |
| 1995 |
18.11 | 0.00 | 29.40 | 0.00 |
| 1994 |
-1.37 | -3.63 | -3.21 | -8.78 |
| 1993 |
12.00 | -0.99 | 13.19 | -1.53 |
| 1992 |
3.57 | -1.77 | 8.92 | -2.25 |
| 1991 |
11.72 | -0.88 | 25.50 | -2.55 |
| 1990 |
1.11 | -4.53 | 1.06 | -7.58 |
| 1989 |
12.90 | -1.18 | 21.95 | -1.62 |
| 1988 |
4.39 | -1.50 | 11.91 | -2.50 |
| 1987 |
7.42 | -5.78 | 1.19 | -16.03 |
| 1986 |
17.64 | -1.28 | 16.48 | -5.55 |
| 1985 |
20.47 | -2.05 | 28.66 | -1.87 |
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