Simulation Settings
Period: January 1985 - May 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
FundAdvice Ultimate Buy&Hold Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
7.77$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.07%
Yearly Return
9.30%
Std Deviation
-34.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.69$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.45%
Yearly Return
9.30%
Std Deviation
-35.31%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
31.80$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.94%
Yearly Return
9.49%
Std Deviation
-34.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
10.47$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.98%
Yearly Return
9.49%
Std Deviation
-35.31%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
8.46$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.38%
Yearly Return
8.97%
Std Deviation
-29.58%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
4.02$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.75%
Yearly Return
8.97%
Std Deviation
-30.74%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
33.78$
Final Capital
May 2025
May 2025
9.10%
Yearly Return
9.13%
Std Deviation
-29.58%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
11.12$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.14%
Yearly Return
9.13%
Std Deviation
-30.74%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the FundAdvice Ultimate Buy&Hold Portfolio obtained a 7.07% compound annual return, with a 9.30% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -34.23% that required 36 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio obtained a 7.38% compound annual return, with a 8.97% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -29.58% that required 30 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 12.00 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 6.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 6.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 6.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 6.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 6.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 6.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 6.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 6.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 20.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 8.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 19.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 13.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 12.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 2.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 14.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 14.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 11.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 4.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 2.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 2.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Ultimate Buy&Hold
FundAdvice |
5.04 | 2.41 | 1.84 | 8.68 | 6.84 | 4.96 | 7.07 | 8.94 | |
|
|
Edge Select Moderate
Merrill Lynch |
3.54 | 2.86 | 1.33 | 10.02 | 7.38 | 6.55 | 7.38 | 9.10 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
FundAdvice Ultimate Buy&Hold Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 7.77$, with a total return of 676.69%
(7.07% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 8.46$, with a total return of 746.39% (7.38% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 8.46$, with a total return of 746.39% (7.38% annualized).
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FundAdvice Ultimate Buy&Hold Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 31.80$, with a total return of 3079.53%
(8.94% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 33.78$, with a total return of 3278.28% (9.10% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Moderate Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 33.78$, with a total return of 3278.28% (9.10% annualized).
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | FundAdvice | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.68 |
10.02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.24 | 7.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.44 |
-2.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 8 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.44 |
-2.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 8 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
7 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.97 |
6.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 |
0.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 |
1.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.41 |
1.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.24 |
1.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.53 |
4.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | FundAdvice | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.84 |
7.38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.14 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) |
-18.44 |
-20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) |
-18.44 |
-20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) |
10.23 |
10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.41 |
0.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.57 |
0.61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index |
6.36 |
7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.67 |
0.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown |
0.37 |
0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | FundAdvice | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.96 |
6.55
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.85 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) |
-18.44 |
-20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) |
-18.44 |
-20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.52 |
9.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.33 |
0.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.44 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index |
5.33 |
5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 |
0.32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | FundAdvice | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.07 |
7.38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.45 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.23 |
-29.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.23 |
-15.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
36 |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
52 |
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.30 |
8.97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 |
0.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 |
0.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.02 |
5.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 |
0.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 |
0.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | FundAdvice | Merrill Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.94 |
9.10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.98 | 6.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.23 |
-29.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.23 |
-15.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
36 |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
52 |
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.49 |
9.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 |
0.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 |
0.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.52 |
5.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.94 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 |
0.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -34.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -29.58 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -20.56 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.44 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -15.42 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -15.07 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -11.43 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -10.96 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.85 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -9.65 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.84 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -8.59 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.97 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.17 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.07 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
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| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -34.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -29.58 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -20.56 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.44 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -16.12 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -15.42 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -15.26 | 16 | Sep 1987 Dec 1988 |
|||
| -15.07 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -11.54 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.43 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -10.96 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.85 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -10.40 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -9.65 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.84 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Ultimate Buy&Hold | Edge Select Moderate | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
5.04
|
-0.68 | 3.54 | -2.02 |
| 2024 |
5.95 | -3.44 |
10.50
|
-2.94 |
| 2023 |
10.81 | -7.59 |
16.31
|
-7.35 |
| 2022 |
-12.51
|
-18.44 | -16.06 | -20.56 |
| 2021 |
11.49
|
-2.60 | 9.66 | -2.75 |
| 2020 |
5.84 | -15.07 |
13.88
|
-10.96 |
| 2019 |
16.24 | -3.25 |
19.44
|
-3.06 |
| 2018 |
-6.85 | -8.59 |
-4.47
|
-7.17 |
| 2017 |
13.54 | 0.00 |
15.00
|
0.00 |
| 2016 |
8.37
|
-2.77 | 7.31 | -2.51 |
| 2015 |
-0.60
|
-6.44 | -1.02 | -6.05 |
| 2014 |
3.11 | -3.32 |
6.15
|
-2.15 |
| 2013 |
13.47
|
-3.12 | 12.89 | -2.80 |
| 2012 |
12.20
|
-5.29 | 11.74 | -4.35 |
| 2011 |
-0.58 | -11.43 |
1.36
|
-9.65 |
| 2010 |
12.72
|
-7.11 | 11.88 | -5.89 |
| 2009 |
19.90 | -14.20 |
21.52
|
-11.06 |
| 2008 |
-20.06 | -23.98 |
-18.62
|
-22.60 |
| 2007 |
6.31 | -4.10 |
8.20
|
-2.71 |
| 2006 |
16.25
|
-2.84 | 12.10 | -2.46 |
| 2005 |
9.65
|
-2.20 | 6.80 | -2.45 |
| 2004 |
16.13
|
-4.14 | 10.27 | -2.82 |
| 2003 |
28.61
|
-2.13 | 21.24 | -1.84 |
| 2002 |
-0.14
|
-8.84 | -5.21 | -10.16 |
| 2001 |
0.49
|
-7.07 | -2.83 | -10.45 |
| 2000 |
4.94
|
-3.64 | -1.46 | -6.21 |
| 1999 |
11.76 | -2.66 |
14.10
|
-2.41 |
| 1998 |
6.47 | -10.85 |
14.87
|
-7.97 |
| 1997 |
8.09 | -3.12 |
14.53
|
-4.08 |
| 1996 |
9.91 | -2.67 |
10.99
|
-2.45 |
| 1995 |
17.23 | -1.11 |
22.46
|
-0.02 |
| 1994 |
-2.80 | -6.89 |
-0.46
|
-5.84 |
| 1993 |
22.68
|
-2.37 | 17.25 | -2.24 |
| 1992 |
7.34
|
-1.78 | 4.97 | -2.63 |
| 1991 |
25.36 | -3.56 |
28.12
|
-3.00 |
| 1990 |
-5.66 | -11.54 |
-1.02
|
-10.40 |
| 1989 |
22.18 | -1.43 |
23.35
|
-0.80 |
| 1988 |
17.37
|
-1.93 | 14.65 | -2.43 |
| 1987 |
4.64
|
-16.12 | 4.00 | -15.26 |
| 1986 |
26.02
|
-3.78 | 21.58 | -4.43 |
| 1985 |
32.30
|
-1.34 | 29.83 | -1.40 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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