Simulation Settings
Period: January 1985 - June 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
(Change Settings)
Results
Canada Stocks Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
10.68$
Final Capital
June 2025
June 2025
8.21%
Yearly Return
14.75%
Std Deviation
-45.40%
Max Drawdown
61months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
5.70$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.97%
Yearly Return
14.75%
Std Deviation
-48.22%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
18.67$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.50%
Yearly Return
14.48%
Std Deviation
-45.40%
Max Drawdown
61months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
6.98$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.91%
Yearly Return
14.48%
Std Deviation
-48.22%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
Ray Dalio US All Weather Portfolio To CAD
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
8.11$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.23%
Yearly Return
8.47%
Std Deviation
-15.39%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
4.33$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.01%
Yearly Return
8.47%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
59months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
29.27$
Final Capital
June 2025
June 2025
8.69%
Yearly Return
8.37%
Std Deviation
-15.39%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
10.94$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.08%
Yearly Return
8.37%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
59months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Canada Stocks Portfolio obtained a 8.21% compound annual return, with a 14.75% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.40% that required 61 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio US All Weather Portfolio To CAD obtained a 7.23% compound annual return, with a 8.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.39% that required 32 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VCN.TO
|
Vanguard FTSE Canada All Cap Index |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 40.00 |
XTLT.TO
|
iShares 20+ Year US Treasury Bond Index |
| 15.00 |
ZTM.NE
|
BMO Mid-Term US Treasury Bond |
| 7.50 |
CCOM.TO
|
CI Auspice Broad Commodity Fund |
| 7.50 |
ZGLD.TO
|
BMO Gold Bullion ETF CAD Units |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks |
1 $ | 10.68 $ | 967.78% | 8.21% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 8.11 $ | 711.08% | 7.23% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks |
1 $ | 5.70 $ | 469.96% | 5.97% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 4.33 $ | 332.94% | 5.01% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks |
1 $ | 18.67 $ | 1 767.50% | 7.50% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 29.27 $ | 2 827.14% | 8.69% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks |
1 $ | 6.98 $ | 597.90% | 4.91% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 10.94 $ | 993.89% | 6.08% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Canada Stocks
-- Market Benchmark |
10.04 | 2.72 | 10.04 | 26.67 | 15.51 | 9.31 | 8.21 | 7.50 | |
|
|
US All Weather Portfolio
Ray Dalio |
0.10 | 2.07 | 0.10 | 7.55 | 2.80 | 5.97 | 7.23 | 8.69 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 26.67 | 7.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 24.43 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.29 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.12 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.28 | 7.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 2.14 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 3.00 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.22 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.60 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 8.11 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.51 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 11.42 | -0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.55 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.55 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.22 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.97 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.34 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.16 | 6.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.17 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.07 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.31 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.55 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.04 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.55 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.65 | 8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.24 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.68 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.21 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.97 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.40 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 61 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -45.40 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 61 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 107 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.75 | 8.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.40 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.52 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.91 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.50 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.91 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.40 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 61 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -26.10 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 73 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 107 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.48 | 8.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.30 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.39 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.08 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.40 | 61 | Sep 2000 Sep 2005 |
|||
| -43.58 | 33 | Jun 2008 Feb 2011 |
|||
| -27.84 | 20 | May 1998 Dec 1999 |
|||
| -23.04 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -17.62 | 32 | Mar 2011 Oct 2013 |
|||
| -15.71 | 27 | Sep 2014 Nov 2016 |
|||
| -15.39 | 32 | Jan 2009 Aug 2011 |
|||
| -14.80 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.55 | 21 | Apr 2022 Dec 2023 |
|||
| -12.76 | 18 | Mar 2007 Aug 2008 |
|||
| -12.62 | 9 | Aug 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.07 | 7 | Nov 2007 May 2008 |
|||
| -8.65 | 13 | Aug 2020 Aug 2021 |
|||
| -8.48 | 14 | Jan 2003 Feb 2004 |
|||
| -8.42 | 18 | Jun 2005 Nov 2006 |
|||
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.40 | 61 | Sep 2000 Sep 2005 |
|||
| -43.58 | 33 | Jun 2008 Feb 2011 |
|||
| -27.84 | 20 | May 1998 Dec 1999 |
|||
| -26.10 | 73 | Aug 1987 Aug 1993 |
|||
| -23.04 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -17.62 | 32 | Mar 2011 Oct 2013 |
|||
| -15.71 | 27 | Sep 2014 Nov 2016 |
|||
| -15.39 | 32 | Jan 2009 Aug 2011 |
|||
| -14.80 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.55 | 21 | Apr 2022 Dec 2023 |
|||
| -12.76 | 18 | Mar 2007 Aug 2008 |
|||
| -12.62 | 9 | Aug 2018 Apr 2019 |
|||
| -11.80 | 18 | Feb 1994 Jul 1995 |
|||
| -9.63 | 22 | Aug 1987 May 1989 |
|||
| -9.07 | 7 | Nov 2007 May 2008 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Canada Stocks | US All Weather Portfolio To CAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
10.04 | -2.12 | 0.10 | -6.03 |
| 2024 |
22.16 | -3.29 | 13.69 | -2.39 |
| 2023 |
13.16 | -7.37 | 8.23 | -7.10 |
| 2022 |
-5.96 | -14.55 | -13.00 | -14.80 |
| 2021 |
25.78 | -2.86 | 7.08 | -5.51 |
| 2020 |
4.88 | -23.04 | 13.57 | -4.40 |
| 2019 |
22.09 | -3.34 | 12.13 | -2.38 |
| 2018 |
-9.19 | -12.62 | 4.54 | -4.45 |
| 2017 |
8.41 | -3.01 | 4.18 | -6.75 |
| 2016 |
20.63 | -1.11 | 3.00 | -5.48 |
| 2015 |
-9.03 | -15.26 | 14.59 | -6.93 |
| 2014 |
9.83 | -6.40 | 23.92 | -0.48 |
| 2013 |
12.09 | -5.13 | 8.93 | -1.97 |
| 2012 |
7.04 | -8.57 | 4.17 | -1.16 |
| 2011 |
-8.79 | -17.62 | 18.23 | -3.02 |
| 2010 |
17.52 | -7.08 | 6.98 | -3.70 |
| 2009 |
35.38 | -7.77 | -11.20 | -15.39 |
| 2008 |
-33.71 | -38.83 | 24.99 | -3.09 |
| 2007 |
9.54 | -5.96 | -4.32 | -12.76 |
| 2006 |
16.87 | -4.73 | 7.19 | -6.19 |
| 2005 |
26.33 | -4.99 | 4.91 | -5.38 |
| 2004 |
13.00 | -6.98 | 1.48 | -7.81 |
| 2003 |
25.06 | -3.49 | -6.03 | -8.48 |
| 2002 |
-13.44 | -22.44 | 6.46 | -4.98 |
| 2001 |
-13.31 | -25.56 | 3.27 | -2.75 |
| 2000 |
6.18 | -21.59 | 14.17 | -0.74 |
| 1999 |
29.72 | -6.20 | 0.42 | -4.36 |
| 1998 |
-3.19 | -27.84 | 18.89 | -0.97 |
| 1997 |
13.03 | -7.49 | 18.41 | -1.60 |
| 1996 |
25.75 | -6.05 | 8.79 | -2.76 |
| 1995 |
11.86 | -4.65 | 24.02 | -1.36 |
| 1994 |
-2.49 | -11.63 | 2.59 | -4.83 |
| 1993 |
28.98 | -3.55 | 16.47 | -1.04 |
| 1992 |
-4.61 | -8.71 | 17.45 | -1.60 |
| 1991 |
8.12 | -4.24 | 17.56 | -2.12 |
| 1990 |
-17.96 | -22.38 | 3.98 | -5.01 |
| 1989 |
17.10 | -2.28 | 17.10 | -0.80 |
| 1988 |
7.28 | -4.59 | 1.48 | -4.18 |
| 1987 |
3.06 | -26.10 | -2.72 | -9.63 |
| 1986 |
5.71 | -5.98 | 19.05 | -3.66 |
| 1985 |
11.77 | -6.66 | 36.16 | -0.88 |
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