Simulation Settings
Period: January 1988 - July 2025 (~38 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
(Change Settings)
Results
Canada Stocks/Bonds 60/40 Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
7.63$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.01%
Yearly Return
9.37%
Std Deviation
-26.63%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.08$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.80%
Yearly Return
9.37%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
12.18$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.88%
Yearly Return
9.23%
Std Deviation
-26.63%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
5.15$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.46%
Yearly Return
9.23%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
9.91$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.94%
Yearly Return
8.18%
Std Deviation
-23.20%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
5.30$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.71%
Yearly Return
8.18%
Std Deviation
-28.89%
Max Drawdown
148months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
27.01$
Final Capital
July 2025
July 2025
9.17%
Yearly Return
8.17%
Std Deviation
-23.20%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
11.43$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.70%
Yearly Return
8.17%
Std Deviation
-28.89%
Max Drawdown
148months
Recovery Period
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Canada Stocks/Bonds 60/40 Portfolio obtained a 7.01% compound annual return, with a 9.37% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -26.63% that required 27 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged Portfolio obtained a 7.94% compound annual return, with a 8.18% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -23.20% that required 47 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
VCN.TO
|
Vanguard FTSE Canada All Cap Index |
| 40.00 |
ZAG.TO
|
BMO Aggregate Bond Index |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 40.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 7.63 $ | 662.78% | 7.01% |
|
|
US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged |
1 $ | 9.91 $ | 890.72% | 7.94% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 4.08 $ | 307.84% | 4.80% |
|
|
US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged |
1 $ | 5.30 $ | 429.71% | 5.71% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 12.18 $ | 1 117.61% | 6.88% |
|
|
US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged |
1 $ | 27.01 $ | 2 600.65% | 9.17% |
| Jan 1988 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canada Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 5.15 $ | 415.48% | 4.46% |
|
|
US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged |
1 $ | 11.43 $ | 1 043.34% | 6.70% |
| Jan 1988 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~38Y) |
|||
|
|
Canada Stocks/Bonds 60/40
-- Market Benchmark |
7.21 | 0.65 | 4.47 | 14.16 | 8.39 | 6.56 | 7.01 | 6.88 | |
|
|
US Stocks/Bonds 60/40 • Bond Hedged
-- Market Benchmark |
3.34 | 2.14 | 0.72 | 10.40 | 8.63 | 8.29 | 7.94 | 9.17 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 31 July 2025 (~38 years)
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.16 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 12.57 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.27 | -7.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.39 | -7.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.55 | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.47 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.14 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.80 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.16 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.25 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.39 | 8.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.54 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.62 | -16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.62 | -16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.42 | 9.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.71 | 6.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.72 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.56 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.87 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.77 | -16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.62 | -16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.26 | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.55 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.71 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.44 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.01 | 7.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.80 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -26.63 | -23.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -25.59 | -19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 54 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.37 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.72 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.75 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.88 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.46 | 6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -26.63 | -23.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -25.59 | -19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 54 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.23 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.57 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.25 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1988 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 31 July 2025 (~38 years)
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -26.63 | 27 | Jun 2008 Aug 2010 |
|||
| -25.59 | 51 | Sep 2000 Nov 2004 |
|||
| -23.20 | 47 | Feb 2007 Dec 2010 |
|||
| -19.15 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
|||
| -17.75 | 19 | May 1998 Nov 1999 |
|||
| -16.87 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -14.77 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -11.62 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -9.55 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -9.47 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.08 | 22 | Mar 2011 Dec 2012 |
|||
| -7.33 | 3 | Aug 1998 Oct 1998 |
|||
| -7.09 | 6 | Feb 2025 Jul 2025 |
|||
| -7.05 | 7 | Aug 2018 Feb 2019 |
|||
| -6.62 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -26.63 | 27 | Jun 2008 Aug 2010 |
|||
| -25.59 | 51 | Sep 2000 Nov 2004 |
|||
| -23.20 | 47 | Feb 2007 Dec 2010 |
|||
| -19.15 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
|||
| -17.75 | 19 | May 1998 Nov 1999 |
|||
| -16.87 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -14.77 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.08 | 28 | Sep 1989 Dec 1991 |
|||
| -12.10 | 22 | Feb 1994 Nov 1995 |
|||
| -11.62 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -9.55 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -9.47 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.20 | 7 | Jul 1990 Jan 1991 |
|||
| -8.08 | 22 | Mar 2011 Dec 2012 |
|||
| -7.33 | 3 | Aug 1998 Oct 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1988 - 31 July 2025 (~38 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Canada Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 60/40 To CAD Bond Hedged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
7.21 | -1.39 | 3.34 | -7.09 |
| 2024 |
15.09 | -2.27 | 20.30 | -2.77 |
| 2023 |
10.33 | -6.25 | 16.01 | -4.60 |
| 2022 |
-8.23 | -11.62 | -14.05 | -16.87 |
| 2021 |
14.42 | -2.35 | 13.90 | -3.10 |
| 2020 |
6.16 | -14.77 | 13.45 | -9.55 |
| 2019 |
15.99 | -1.51 | 17.31 | -2.98 |
| 2018 |
-5.07 | -7.05 | 0.91 | -6.62 |
| 2017 |
6.03 | -2.39 | 9.26 | -3.10 |
| 2016 |
13.12 | -0.54 | 5.73 | -3.42 |
| 2015 |
-4.12 | -9.47 | 10.69 | -5.07 |
| 2014 |
9.41 | -4.05 | 17.10 | -0.13 |
| 2013 |
6.53 | -3.96 | 25.16 | -0.67 |
| 2012 |
5.49 | -4.67 | 9.47 | -1.39 |
| 2011 |
-1.21 | -8.08 | 5.32 | -4.35 |
| 2010 |
12.52 | -3.54 | 9.29 | -4.58 |
| 2009 |
23.84 | -4.80 | 8.27 | -9.38 |
| 2008 |
-18.58 | -22.93 | -10.75 | -12.99 |
| 2007 |
6.57 | -3.37 | -3.52 | -5.97 |
| 2006 |
11.34 | -3.06 | 10.81 | -5.05 |
| 2005 |
18.04 | -3.47 | 2.27 | -3.94 |
| 2004 |
10.06 | -4.65 | 4.71 | -4.34 |
| 2003 |
17.35 | -2.33 | 6.92 | -5.33 |
| 2002 |
-5.06 | -11.09 | -9.33 | -13.88 |
| 2001 |
-5.32 | -13.77 | 0.14 | -9.15 |
| 2000 |
7.34 | -13.39 | -0.25 | -6.26 |
| 1999 |
16.96 | -4.51 | 9.64 | -3.57 |
| 1998 |
1.12 | -17.75 | 22.37 | -7.33 |
| 1997 |
11.12 | -4.19 | 24.72 | -2.51 |
| 1996 |
19.63 | -3.07 | 13.88 | -3.11 |
| 1995 |
13.74 | -2.88 | 26.93 | -0.04 |
| 1994 |
-5.22 | -12.10 | 2.66 | -4.05 |
| 1993 |
25.75 | -2.34 | 13.43 | -0.76 |
| 1992 |
0.23 | -4.22 | 16.38 | -1.19 |
| 1991 |
10.96 | -1.71 | 27.07 | -2.88 |
| 1990 |
-8.84 | -12.76 | 2.17 | -8.20 |
| 1989 |
13.78 | -1.85 | 21.74 | -0.92 |
| 1988 |
7.16 | -3.77 | 8.68 | -3.17 |
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