Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.79$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.90%
Yearly Return
10.74%
Std Deviation
-39.73%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.64$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.25%
Yearly Return
10.74%
Std Deviation
-40.72%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
38.27$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.46%
Yearly Return
10.65%
Std Deviation
-39.73%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
12.60$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.48%
Yearly Return
10.65%
Std Deviation
-40.72%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
Marc Faber Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.94$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.96%
Yearly Return
9.73%
Std Deviation
-28.82%
Max Drawdown
22months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.71$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.30%
Yearly Return
9.73%
Std Deviation
-29.83%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
26.70$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.48%
Yearly Return
9.10%
Std Deviation
-28.82%
Max Drawdown
22months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
8.79$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.54%
Yearly Return
9.10%
Std Deviation
-29.83%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio obtained a 7.90% compound annual return, with a 10.74% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -39.73% that required 39 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Marc Faber Portfolio obtained a 7.96% compound annual return, with a 9.73% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -28.82% that required 22 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 17.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 14.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 4.90 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 3.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 3.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 3.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 18.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 2.10 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 13.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 8.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 4.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 25.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 70/30
Bill Bernstein |
0.20 | -0.88 | -0.13 | 9.27 | 9.16 | 6.40 | 7.90 | 9.46 | |
|
|
Marc Faber Portfolio
Marc Faber |
7.62 | 1.27 | 5.03 | 19.78 | 8.64 | 6.80 | 7.96 | 8.48 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 9.79$, with a total return of 879.17%
(7.90% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.94$, with a total return of 894.09% (7.96% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.94$, with a total return of 894.09% (7.96% annualized).
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Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 38.27$, with a total return of 3727.00%
(9.46% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 26.70$, with a total return of 2569.53% (8.48% annualized).
Marc Faber Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 26.70$, with a total return of 2569.53% (8.48% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.27 | 19.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.82 | 17.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.82 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.82 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8* | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.15 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.79 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.14 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.43 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.16 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.38 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.36 | 10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.57 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.81 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.51 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.40 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.20 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.82 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.57 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.97 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.59 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.90 | 7.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.25 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -28.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 63 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.74 | 9.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.11 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Marc Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.46 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.48 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -28.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 63 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.65 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.50 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -39.73 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -28.82 | 22 | Jun 2008 Mar 2010 |
|||
| -19.93 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.73 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -13.47 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -13.19 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -11.30 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.47 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -9.24 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.96 | 5 | Sep 2011 Jan 2012 |
|||
| -7.74 | 15 | Feb 2015 Apr 2016 |
|||
| -7.73 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -7.35 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -39.73 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -28.82 | 22 | Jun 2008 Mar 2010 |
|||
| -19.93 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -18.62 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.73 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -13.47 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -13.19 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -11.32 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.30 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.47 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -9.24 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.04 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -8.47 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 70/30 | Marc Faber Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.20 | -2.56 | 7.62 | 0.00 |
| 2024 |
9.69 | -3.82 | 12.01 | -3.50 |
| 2023 |
12.01 | -7.88 | 12.80 | -6.81 |
| 2022 |
-11.08 | -17.80 | -14.67 | -19.93 |
| 2021 |
16.83 | -2.82 | 12.98 | -3.70 |
| 2020 |
7.39 | -17.14 | 11.15 | -11.30 |
| 2019 |
19.18 | -4.14 | 20.49 | -0.76 |
| 2018 |
-5.89 | -9.24 | -4.39 | -5.23 |
| 2017 |
13.05 | -0.08 | 11.79 | -0.53 |
| 2016 |
11.18 | -3.19 | 6.97 | -7.73 |
| 2015 |
-1.94 | -7.16 | -2.47 | -7.74 |
| 2014 |
6.76 | -2.99 | 9.60 | -4.12 |
| 2013 |
16.94 | -2.46 | -1.18 | -7.32 |
| 2012 |
12.52 | -5.42 | 11.20 | -4.70 |
| 2011 |
0.50 | -13.47 | 4.97 | -7.96 |
| 2010 |
13.77 | -8.97 | 19.36 | -3.86 |
| 2009 |
21.02 | -16.33 | 22.95 | -12.23 |
| 2008 |
-24.68 | -28.02 | -16.28 | -24.88 |
| 2007 |
4.59 | -4.37 | 8.25 | -4.55 |
| 2006 |
16.71 | -2.69 | 20.89 | -2.23 |
| 2005 |
8.34 | -2.72 | 11.20 | -3.43 |
| 2004 |
14.43 | -4.11 | 13.91 | -7.35 |
| 2003 |
27.42 | -3.27 | 23.98 | -1.74 |
| 2002 |
-5.96 | -13.51 | 4.97 | -6.80 |
| 2001 |
-1.22 | -10.33 | 1.95 | -4.37 |
| 2000 |
5.24 | -4.34 | 4.65 | -3.12 |
| 1999 |
11.96 | -3.00 | 7.25 | -3.69 |
| 1998 |
8.60 | -13.19 | 2.17 | -10.47 |
| 1997 |
16.84 | -3.17 | 5.23 | -3.45 |
| 1996 |
14.61 | -3.02 | 12.19 | -0.80 |
| 1995 |
23.07 | -1.38 | 13.03 | -1.18 |
| 1994 |
-1.61 | -6.31 | -3.18 | -6.45 |
| 1993 |
20.97 | -2.41 | 19.45 | -2.71 |
| 1992 |
9.07 | -1.49 | 3.34 | -3.05 |
| 1991 |
26.59 | -3.38 | 19.75 | -1.89 |
| 1990 |
-5.51 | -11.32 | -4.94 | -8.47 |
| 1989 |
22.39 | -1.95 | 13.95 | -0.81 |
| 1988 |
16.42 | -2.07 | 7.03 | -1.66 |
| 1987 |
3.45 | -18.62 | 6.79 | -9.04 |
| 1986 |
22.33 | -3.99 | 21.19 | -0.55 |
| 1985 |
30.18 | -1.92 | 21.48 | -1.50 |
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