Simulation Settings
Period: January 1976 - June 2025 (~50 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
14.39$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.30%
Yearly Return
15.37%
Std Deviation
-54.91%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
6.84$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.62%
Yearly Return
15.37%
Std Deviation
-55.66%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
286.38$
Final Capital
June 2025
June 2025
12.11%
Yearly Return
14.76%
Std Deviation
-54.91%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
49.66$
Final Capital
June 2025
June 2025
8.21%
Yearly Return
14.76%
Std Deviation
-55.66%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
14.82$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.40%
Yearly Return
12.59%
Std Deviation
-41.09%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
7.04$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.72%
Yearly Return
12.59%
Std Deviation
-42.07%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
170.29$
Final Capital
June 2025
June 2025
10.94%
Yearly Return
12.60%
Std Deviation
-41.09%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
29.53$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.08%
Yearly Return
12.60%
Std Deviation
-42.07%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio obtained a 9.30% compound annual return, with a 15.37% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -54.91% that required 62 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 80/20 Portfolio obtained a 9.40% compound annual return, with a 12.59% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.09% that required 39 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 20.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 15.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 5.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 5.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 5.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 3.00 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 100/0 Bill Bernstein |
1 $ | 14.39 $ | 1 339.40% | 9.30% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 14.82 $ | 1 381.94% | 9.40% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 100/0 Bill Bernstein |
1 $ | 6.84 $ | 584.10% | 6.62% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 7.04 $ | 604.31% | 6.72% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 100/0 Bill Bernstein |
1 $ | 286.38 $ | 28 538.32% | 12.11% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 170.29 $ | 16 929.14% | 10.94% |
| Jan 1976 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 100/0 Bill Bernstein |
1 $ | 49.66 $ | 4 865.62% | 8.21% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 29.53 $ | 2 852.70% | 7.08% |
| Jan 1976 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~50Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 100/0
Bill Bernstein |
6.81 | 3.81 | 6.81 | 13.79 | 13.16 | 9.25 | 9.30 | 12.11 | |
|
|
Stocks/Bonds 80/20
-- Market Benchmark |
5.26 | 4.42 | 5.26 | 13.42 | 12.57 | 10.77 | 9.40 | 10.94 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 97% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 3% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.79 | 13.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 11.09 | 10.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.08 | -6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.08 | -6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.06 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.08 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.79 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.25 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.27 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 97% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 3% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.16 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 8.26 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.73 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.73 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.43 | 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.54 | 8.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.85 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.61 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 97% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 3% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.25 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.03 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -25.40 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.73 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.16 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.43 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 97% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 3% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.30 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.62 | 6.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.91 | -41.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.91 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 116 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.37 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.40 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.60 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 97% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 3% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.11 | 10.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 8.21 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.91 | -41.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.91 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 116 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.76 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.47 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.82 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.91 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -25.69 | 33 | Feb 2001 Oct 2003 |
|||
| -25.40 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -21.73 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -19.86 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -16.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.95 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.35 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -13.05 | 11 | Sep 2018 Jul 2019 |
|||
| -11.32 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.21 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -7.66 | 5 | Sep 2000 Jan 2001 |
|||
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.91 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -25.69 | 33 | Feb 2001 Oct 2003 |
|||
| -25.44 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -25.40 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -24.55 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -21.73 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -19.86 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -17.87 | 15 | Jan 1990 Mar 1991 |
|||
| -16.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.00 | 16 | Jul 1981 Oct 1982 |
|||
| -13.95 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.35 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 June 2025 (~50 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 100/0 | Stocks/Bonds 80/20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
6.81 | -4.28 | 5.26 | -6.18 |
| 2024 |
12.55 | -5.05 | 19.32 | -3.99 |
| 2023 |
15.57 | -10.57 | 21.92 | -8.32 |
| 2022 |
-12.59 | -21.73 | -18.23 | -22.75 |
| 2021 |
23.26 | -3.71 | 20.16 | -3.88 |
| 2020 |
7.92 | -25.40 | 18.36 | -16.53 |
| 2019 |
25.10 | -6.15 | 26.30 | -4.97 |
| 2018 |
-8.54 | -13.05 | -4.19 | -11.32 |
| 2017 |
18.07 | -0.33 | 17.68 | 0.00 |
| 2016 |
14.96 | -5.02 | 10.77 | -4.34 |
| 2015 |
-2.58 | -9.91 | 0.40 | -7.05 |
| 2014 |
8.93 | -3.76 | 11.20 | -2.23 |
| 2013 |
25.60 | -3.08 | 26.34 | -2.66 |
| 2012 |
16.72 | -8.15 | 13.79 | -5.21 |
| 2011 |
-1.94 | -19.96 | 2.36 | -13.35 |
| 2010 |
18.03 | -13.01 | 15.18 | -10.23 |
| 2009 |
28.40 | -22.79 | 23.84 | -14.71 |
| 2008 |
-36.97 | -40.41 | -28.21 | -30.13 |
| 2007 |
2.63 | -7.36 | 5.68 | -4.17 |
| 2006 |
22.83 | -3.80 | 13.41 | -2.63 |
| 2005 |
11.09 | -4.34 | 5.53 | -3.41 |
| 2004 |
19.02 | -4.74 | 11.08 | -2.95 |
| 2003 |
37.23 | -5.25 | 25.40 | -3.13 |
| 2002 |
-13.43 | -22.61 | -14.73 | -20.47 |
| 2001 |
-5.06 | -17.43 | -7.09 | -17.69 |
| 2000 |
2.19 | -7.66 | -6.18 | -12.05 |
| 1999 |
17.38 | -4.45 | 18.90 | -5.12 |
| 1998 |
8.80 | -19.86 | 20.33 | -13.95 |
| 1997 |
20.21 | -4.83 | 26.68 | -3.85 |
| 1996 |
19.51 | -4.76 | 17.49 | -4.78 |
| 1995 |
25.90 | -2.38 | 32.26 | -0.70 |
| 1994 |
-1.11 | -7.23 | -0.67 | -6.95 |
| 1993 |
25.63 | -3.08 | 10.44 | -2.06 |
| 1992 |
9.73 | -2.45 | 8.71 | -2.02 |
| 1991 |
31.84 | -4.60 | 28.96 | -3.69 |
| 1990 |
-11.83 | -17.87 | -3.13 | -12.23 |
| 1989 |
26.34 | -3.57 | 25.22 | -2.00 |
| 1988 |
20.88 | -2.67 | 15.32 | -2.84 |
| 1987 |
3.74 | -25.44 | 2.40 | -24.55 |
| 1986 |
26.09 | -4.93 | 14.68 | -6.76 |
| 1985 |
35.09 | -3.17 | 29.47 | -3.45 |
| 1984 |
7.75 | -6.32 | 4.75 | -7.80 |
| 1983 |
26.03 | -1.94 | 19.17 | -3.09 |
| 1982 |
18.67 | -10.66 | 22.62 | -7.08 |
| 1981 |
-0.04 | -10.30 | -1.44 | -10.81 |
| 1980 |
28.25 | -12.26 | 27.10 | -10.71 |
| 1979 |
25.49 | -8.19 | 20.47 | -6.94 |
| 1978 |
14.91 | -9.70 | 6.99 | -9.83 |
| 1977 |
7.35 | -3.04 | -2.48 | -6.59 |
| 1976 |
29.03 | -2.46 | 23.93 | -1.62 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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