Simulation Settings
Period: January 1985 - September 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 September 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
All Country World Bonds Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
4.57$
Final Capital
September 2025
September 2025
5.20%
Yearly Return
4.58%
Std Deviation
-17.60%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
2.16$
Final Capital
September 2025
September 2025
2.61%
Yearly Return
4.58%
Std Deviation
-28.97%
Max Drawdown
62months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.63$
Final Capital
September 2025
September 2025
6.62%
Yearly Return
4.88%
Std Deviation
-17.60%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
4.45$
Final Capital
September 2025
September 2025
3.73%
Yearly Return
4.88%
Std Deviation
-28.97%
Max Drawdown
62months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
5.20$
Final Capital
September 2025
September 2025
5.65%
Yearly Return
4.93%
Std Deviation
-16.57%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
2.46$
Final Capital
September 2025
September 2025
3.05%
Yearly Return
4.93%
Std Deviation
-24.58%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
16.26$
Final Capital
September 2025
September 2025
7.08%
Yearly Return
5.22%
Std Deviation
-16.57%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
5.30$
Final Capital
September 2025
September 2025
4.18%
Yearly Return
5.22%
Std Deviation
-24.58%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of September 2025, in the previous 30 Years, the All Country World Bonds Portfolio obtained a 5.20% compound annual return, with a 4.58% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -17.60% which has been ongoing for 57 months and is still in progress.
As of September 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 20/80 Portfolio obtained a 5.65% compound annual return, with a 4.93% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.57% that required 33 months to be recovered.
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Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 50.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 35.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 15.00 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 80.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Sep 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Country World Bonds |
1 $ | 4.57 $ | 357.10% | 5.20% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 5.20 $ | 420.15% | 5.65% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Country World Bonds |
1 $ | 2.16 $ | 116.36% | 2.61% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 2.46 $ | 146.21% | 3.05% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Country World Bonds |
1 $ | 13.63 $ | 1 263.42% | 6.62% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 16.26 $ | 1 525.87% | 7.08% |
| Jan 1985 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
All Country World Bonds |
1 $ | 4.45 $ | 344.71% | 3.73% |
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 5.30 $ | 430.32% | 4.18% |
| Jan 1985 | Sep 2025 |
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| Return (%) as of Sep 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (9M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
All Country World Bonds
-- Market Benchmark |
5.57 | 0.98 | 3.74 | 3.54 | -0.02 | 2.22 | 5.20 | 6.62 | |
|
|
Stocks/Bonds 20/80
-- Market Benchmark |
7.76 | 1.59 | 6.42 | 5.84 | 2.80 | 4.45 | 5.65 | 7.08 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Sep 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 September 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 October 2024 - 30 September 2025 (1 year)
Period: 1 October 2020 - 30 September 2025 (5 years)
Period: 1 October 2015 - 30 September 2025 (10 years)
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 September 2025 (~41 years)
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.54 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.73 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -1.93 | -2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.93 | -1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.76 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.22 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.27 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.85 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.94 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.84 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2024 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | -0.02 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -4.30 | -1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 60* | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.20 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.47 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.67 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.23 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.00 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.00 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2020 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.22 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -0.89 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 88 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.15 | 6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.05 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.07 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.61 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.43 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.13 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2015 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.20 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.61 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 88 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.58 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.87 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.98 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.14 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 1995 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.62 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.73 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.60 | -16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 88 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.88 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.98 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.59 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.36 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 September 2025 (~41 years)
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -17.60 | 57* | Jan 2021 In progress |
|||
| -16.57 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -8.82 | 10 | Mar 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.42 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -5.16 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -3.92 | 4 | Mar 2020 Jun 2020 |
|||
| -3.92 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -3.54 | 11 | Oct 2016 Aug 2017 |
|||
| -3.22 | 4 | Jun 2003 Sep 2003 |
|||
| -3.02 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -3.00 | 4 | Jan 2009 Apr 2009 |
|||
| -2.69 | 7 | May 1999 Nov 1999 |
|||
| -2.67 | 5 | Sep 2018 Jan 2019 |
|||
| -2.58 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -2.56 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -17.60 | 57* | Jan 2021 In progress |
|||
| -16.57 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -8.82 | 10 | Mar 2008 Dec 2008 |
|||
| -8.42 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -6.85 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -6.14 | 6 | Sep 1987 Feb 1988 |
|||
| -5.71 | 11 | Mar 1987 Jan 1988 |
|||
| -5.50 | 13 | Feb 1994 Feb 1995 |
|||
| -5.16 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -3.92 | 4 | Mar 2020 Jun 2020 |
|||
| -3.92 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -3.54 | 11 | Oct 2016 Aug 2017 |
|||
| -3.22 | 4 | Jun 2003 Sep 2003 |
|||
| -3.14 | 3 | Sep 1986 Nov 1986 |
|||
| -3.09 | 4 | Aug 1990 Nov 1990 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 September 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| All Country World Bonds | Stocks/Bonds 20/80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
5.57 | -0.58 | 7.76 | -1.15 |
| 2024 |
2.77 | -2.17 | 5.87 | -2.83 |
| 2023 |
7.31 | -4.11 | 9.53 | -5.62 |
| 2022 |
-13.82 | -15.86 | -14.39 | -16.57 |
| 2021 |
-2.06 | -3.44 | 3.64 | -1.82 |
| 2020 |
6.30 | -3.92 | 10.38 | -3.92 |
| 2019 |
9.49 | -0.86 | 13.20 | -0.07 |
| 2018 |
0.10 | -1.92 | -1.13 | -2.67 |
| 2017 |
4.16 | -0.40 | 7.10 | -0.02 |
| 2016 |
4.27 | -3.54 | 4.58 | -2.40 |
| 2015 |
0.85 | -2.23 | 0.52 | -1.90 |
| 2014 |
6.88 | -0.66 | 7.16 | -0.89 |
| 2013 |
-2.50 | -5.16 | 5.01 | -2.56 |
| 2012 |
7.45 | -0.22 | 5.82 | -0.62 |
| 2011 |
8.12 | -0.42 | 6.53 | -0.88 |
| 2010 |
7.71 | -2.17 | 8.44 | -0.76 |
| 2009 |
9.48 | -3.00 | 8.69 | -5.67 |
| 2008 |
2.29 | -8.82 | -1.91 | -8.42 |
| 2007 |
6.05 | -1.42 | 6.61 | -0.76 |
| 2006 |
4.63 | -1.46 | 6.55 | -1.09 |
| 2005 |
4.71 | -1.32 | 3.18 | -1.84 |
| 2004 |
6.09 | -3.02 | 5.95 | -2.58 |
| 2003 |
8.25 | -3.22 | 9.33 | -2.13 |
| 2002 |
9.30 | -1.07 | 2.51 | -2.13 |
| 2001 |
12.23 | -0.35 | 4.55 | -1.99 |
| 2000 |
11.10 | -0.72 | 7.00 | -2.23 |
| 1999 |
3.71 | -2.69 | 4.16 | -2.17 |
| 1998 |
8.51 | -2.13 | 11.52 | -2.15 |
| 1997 |
5.56 | -2.07 | 13.75 | -1.70 |
| 1996 |
8.94 | -2.00 | 7.06 | -1.44 |
| 1995 |
20.40 | -0.22 | 21.70 | 0.00 |
| 1994 |
-5.13 | -6.85 | -2.16 | -5.50 |
| 1993 |
14.09 | -0.38 | 9.87 | -1.10 |
| 1992 |
9.20 | -1.73 | 7.53 | -1.25 |
| 1991 |
18.81 | -0.40 | 18.68 | -1.05 |
| 1990 |
7.31 | -2.97 | 5.70 | -3.09 |
| 1989 |
12.84 | -1.53 | 16.54 | -0.87 |
| 1988 |
7.90 | -2.11 | 9.35 | -2.17 |
| 1987 |
1.20 | -5.71 | 1.75 | -6.14 |
| 1986 |
15.08 | -2.62 | 15.00 | -3.14 |
| 1985 |
22.99 | -2.83 | 24.05 | -1.20 |
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