Simulation Settings
Period: August 1953 - July 2025 (~72 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Frank Vasquez Golden Ratio Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
12.90$
Final Capital
July 2025
July 2025
8.90%
Yearly Return
9.41%
Std Deviation
-23.37%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
6.12$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.22%
Yearly Return
9.41%
Std Deviation
-27.40%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
August 1953
August 1953
866.55$
Final Capital
July 2025
July 2025
9.85%
Yearly Return
9.16%
Std Deviation
-23.37%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1953
August 1953
72.19$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.12%
Yearly Return
9.16%
Std Deviation
-27.40%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Ray Dalio All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
8.32€
Final Capital
July 2025
July 2025
7.32%
Yearly Return
7.11%
Std Deviation
-18.77%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.53€
Final Capital
July 2025
July 2025
5.17%
Yearly Return
7.11%
Std Deviation
-28.01%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00€
Invested Capital
August 1953
August 1953
240.51€
Final Capital
July 2025
July 2025
7.91%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-18.77%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1953
August 1953
36.14€
Final Capital
July 2025
July 2025
5.11%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-28.01%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Frank Vasquez Golden Ratio Portfolio obtained a 8.90% compound annual return, with a 9.41% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -23.37% that required 31 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged obtained a 7.32% compound annual return, with a 7.11% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -18.77% that required 38 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 21.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 21.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 26.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 6.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 16.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
XD9U.DE
|
Xtrackers MSCI USA |
| 40.00 |
IUSV.DE
|
iShares USD Treasury Bond 20+yr EUR Hedged |
| 15.00 |
CBUE.DE
|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr Eur Hedged |
| 7.50 |
PHAU
|
WisdomTree Physical Gold |
| 7.50 |
UIQK.DE
|
UBS CMCI Composite SF |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 12.90 $ | 1 189.78% | 8.90% |
|
|
All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged Ray Dalio |
1 $ | 8.32 $ | 732.20% | 7.32% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 6.12 $ | 512.04% | 6.22% |
|
|
All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged Ray Dalio |
1 $ | 4.53 $ | 353.49% | 5.17% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 866.55 $ | 86 555.49% | 9.85% |
|
|
All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged Ray Dalio |
1 $ | 240.51 $ | 23 951.26% | 7.91% |
| Aug 1953 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 72.19 $ | 7 118.98% | 6.12% |
|
|
All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged Ray Dalio |
1 $ | 36.14 $ | 3 513.64% | 5.11% |
| Aug 1953 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~72Y) |
|||
|
|
Golden Ratio Portfolio
Frank Vasquez |
5.82 | 0.69 | 3.58 | 8.88 | 6.03 | 7.76 | 8.90 | 9.85 | |
|
|
All Weather Portfolio • Bond Hedged
Ray Dalio |
1.27 | 1.99 | -1.15 | 4.36 | 2.06 | 4.52 | 7.32 | 7.91 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 August 1953 - 31 July 2025 (~72 years)
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 52% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 32% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 16% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.88 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.15 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.79 | -4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.79 | -4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.42 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.89 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.20 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.34 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 52% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 32% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 16% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.03 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.49 | -2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.33 | 8.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.27 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.37 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.47 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.49 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 52% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 32% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 16% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.76 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.57 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.67 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.96 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.33 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 52% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 32% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 16% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.90 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.22 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.41 | 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.70 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.11 | 4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.95 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 52% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 32% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 16% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.85 | 7.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.12 | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.37 | -18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.16 | 7.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.40 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.07 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1953 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 August 1953 - 31 July 2025 (~72 years)
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -23.37 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -22.00 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.77 | 38 | Jan 2022 Feb 2025 |
|||
| -9.45 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.81 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -8.43 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.18 | 11 | Jan 2009 Nov 2009 |
|||
| -7.18 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.98 | 15 | Apr 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.92 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.53 | 33 | Sep 2000 May 2003 |
|||
| -6.32 | 11 | Feb 2001 Dec 2001 |
|||
| -6.18 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -5.63 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -5.36 | 9 | Aug 2016 Apr 2017 |
|||
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -23.37 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -22.00 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.77 | 38 | Jan 2022 Feb 2025 |
|||
| -18.29 | 12 | Mar 1974 Feb 1975 |
|||
| -17.83 | 22 | May 1969 Feb 1971 |
|||
| -14.24 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -13.96 | 26 | Dec 1968 Jan 1971 |
|||
| -13.94 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
| -13.50 | 18 | Aug 1987 Jan 1989 |
|||
| -12.39 | 15 | Mar 1974 May 1975 |
|||
| -11.33 | 17 | Dec 1961 Apr 1963 |
|||
| -10.26 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.20 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -9.97 | 12 | Dec 1980 Nov 1981 |
|||
| -9.90 | 7 | Jul 1975 Jan 1976 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 1953 - 31 July 2025 (~72 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Golden Ratio Portfolio | All Weather Portfolio To EUR Bond Hedged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
5.82 | -2.22 | 1.27 | -4.85 |
| 2024 |
11.37 | -4.10 | 9.20 | -2.72 |
| 2023 |
17.08 | -10.36 | 7.27 | -7.13 |
| 2022 |
-20.13 | -23.37 | -16.88 | -16.88 |
| 2021 |
14.34 | -3.32 | 12.42 | -2.13 |
| 2020 |
17.24 | -8.81 | 10.90 | -2.94 |
| 2019 |
22.38 | -1.76 | 17.78 | -1.22 |
| 2018 |
-4.62 | -8.43 | -2.31 | -3.64 |
| 2017 |
13.17 | -0.33 | 4.53 | -2.25 |
| 2016 |
10.34 | -5.36 | 6.21 | -4.34 |
| 2015 |
-2.70 | -7.18 | 2.08 | -6.98 |
| 2014 |
14.23 | -3.74 | 20.10 | -0.33 |
| 2013 |
7.30 | -4.75 | -0.32 | -4.83 |
| 2012 |
10.90 | -2.33 | 6.15 | -3.34 |
| 2011 |
11.26 | -2.79 | 17.77 | -2.26 |
| 2010 |
18.67 | -3.89 | 16.92 | -1.67 |
| 2009 |
13.48 | -13.85 | 1.78 | -7.18 |
| 2008 |
-8.15 | -17.41 | 4.85 | -5.15 |
| 2007 |
7.64 | -3.47 | 6.17 | -1.43 |
| 2006 |
13.61 | -2.41 | 0.34 | -5.25 |
| 2005 |
8.77 | -1.99 | 14.91 | -2.39 |
| 2004 |
12.41 | -5.63 | 6.00 | -3.63 |
| 2003 |
21.02 | -2.05 | 4.84 | -3.02 |
| 2002 |
0.98 | -6.92 | 1.90 | -5.26 |
| 2001 |
2.44 | -6.32 | -0.36 | -4.85 |
| 2000 |
7.18 | -5.00 | 11.76 | -3.47 |
| 1999 |
4.50 | -3.81 | 14.06 | -2.99 |
| 1998 |
10.22 | -9.45 | 7.34 | -6.18 |
| 1997 |
17.46 | -2.58 | 20.09 | -3.44 |
| 1996 |
12.12 | -2.18 | 8.83 | -3.82 |
| 1995 |
23.89 | -0.24 | 24.94 | -0.50 |
| 1994 |
-2.19 | -5.72 | -6.66 | -10.20 |
| 1993 |
14.09 | -1.81 | 18.86 | -1.35 |
| 1992 |
9.99 | -1.97 | 15.27 | -1.89 |
| 1991 |
25.46 | -2.15 | 21.16 | -2.30 |
| 1990 |
-3.74 | -10.26 | -2.02 | -6.86 |
| 1989 |
17.15 | -0.96 | 18.06 | -2.35 |
| 1988 |
10.53 | -1.79 | 14.90 | -2.62 |
| 1987 |
3.74 | -14.24 | -6.50 | -13.50 |
| 1986 |
19.84 | -3.19 | 10.99 | -3.53 |
| 1985 |
27.84 | -2.14 | 15.79 | -4.66 |
| 1984 |
5.33 | -5.35 | 12.06 | -8.51 |
| 1983 |
13.15 | -3.15 | 14.66 | -2.26 |
| 1982 |
29.44 | -5.54 | 34.55 | -0.77 |
| 1981 |
-1.57 | -9.97 | 0.08 | -8.63 |
| 1980 |
17.13 | -13.94 | 14.08 | -8.80 |
| 1979 |
35.51 | -7.47 | 15.57 | -6.61 |
| 1978 |
12.52 | -7.58 | 0.07 | -5.69 |
| 1977 |
8.03 | -1.42 | -1.87 | -3.01 |
| 1976 |
23.56 | -2.31 | 16.34 | -1.69 |
| 1975 |
18.95 | -9.90 | 18.08 | -5.43 |
| 1974 |
-1.42 | -18.29 | -2.72 | -12.39 |
| 1973 |
0.85 | -7.16 | 3.12 | -3.62 |
| 1972 |
17.31 | -1.01 | 13.37 | 0.00 |
| 1971 |
14.89 | -3.39 | 11.85 | -4.16 |
| 1970 |
5.65 | -10.33 | 11.28 | -7.65 |
| 1969 |
-7.17 | -8.94 | -7.92 | -8.81 |
| 1968 |
12.07 | -1.83 | 4.71 | -2.44 |
| 1967 |
16.42 | -2.37 | 5.22 | -2.53 |
| 1966 |
-2.30 | -7.70 | 0.13 | -5.95 |
| 1965 |
10.74 | -1.94 | 4.34 | -1.05 |
| 1964 |
9.93 | -0.67 | 7.50 | -0.31 |
| 1963 |
10.07 | -1.63 | 7.00 | -1.01 |
| 1962 |
-3.72 | -11.29 | 0.94 | -5.98 |
| 1961 |
11.03 | -1.98 | 7.87 | -1.43 |
| 1960 |
3.49 | -2.99 | 9.69 | -1.43 |
| 1959 |
6.17 | -3.34 | 2.11 | -2.80 |
| 1958 |
20.79 | -0.85 | 13.49 | -0.96 |
| 1957 |
-2.16 | -6.46 | 5.02 | -2.08 |
| 1956 |
1.30 | -5.13 | 1.73 | -3.21 |
| 1955 |
10.08 | -2.22 | 8.02 | -0.44 |
| 1954 |
24.62 | -2.08 | 19.12 | -1.21 |
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